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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part16

1 :Trader@Live!:2014/05/31(土) 21:11:17.53 ID:RPa4nt/L
EAの開発をメインとしたスレです。

▼関連スレ
【MT4/5】MetaTrader初心者専用43【ゆとり隔離スレ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1399897388/

▼参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

▼アップローダー
めたとれなうpろだ
http://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part15
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1389026137/

2 :Trader@Live!:2014/05/31(土) 21:12:14.02 ID:6JMQOnVA
blju

3 :Trader@Live!:2014/05/31(土) 22:43:08.67 ID:YRQ2b8+w
C言語で遺伝的プログラミングのラッパを作成して、
1000本の足毎に自動的に再学習して最適なトレーディングルールを
学習させたいと考えています。

そのために遺伝的プログラミングの最適化関数には、
平均利益やシャープレシオを使用したいのですが、
それらの値を返す関数はないでしょうか。

リファレンス集を参照してもそれらしい関数はありませんでした。
やはり、口座情報や取引情報の関数を応用して自作の関数を作成する、
それしかないでしょうか。

4 :3:2014/05/31(土) 23:11:40.62 ID:YRQ2b8+w
というか、可能ならば、ルールの自動生成や進化はC言語側で行わせて、
生成したルールをメタトレーダーに渡して、メタトレーダー側で
一定期間のストラテジーテスターを動かして売買結果を適応度関数として
C言語に返せればベストですが難しいですよね?

バッチファイルからストラテジーテスターは動かせるみたいですが、
利益等の結果を返せる関数はなく、レポートがファイルで出力されるだけ、
みたいですから…。

5 :Trader@Live!:2014/05/31(土) 23:28:23.87 ID:gt5zQ1d+
おれもGAGPは考えて試そうとこころみたが、そもそも相場の本質とそりが合わないことに気づいてやめたわ

6 :Trader@Live!:2014/05/31(土) 23:46:52.98 ID:47CUSm7g
遺伝的アルゴリズムを使おうというのに、
平均利益とか簡単に関数を自作できるのではないかと。
シャープレシオってMT4の情報だけで計算できると思ってる?

難儀な計算はMT4では辛い。当然DLLの利用がいいけど。

やればやるほど、高度なルールは出口が見えなくなる。
C言語や情報処理の勉強にはなるけど、相場には向かない。

7 :Trader@Live!:2014/06/02(月) 11:16:04.76 ID:coLhCE5Y
ビルド600以降のデコンパイルをする方法があると信じてます。
情報をご存じの方がいれば連絡ください。
よろしくお願いします。

8 :Trader@Live!:2014/06/02(月) 13:48:50.21 ID:56HzedlQ
だれかBuild600とBuild610とBuild625のコンパイラをください

9 :Trader@Live!:2014/06/02(月) 15:57:06.35 ID:coLhCE5Y
7ですが、結局Freelancer.comで依頼してやってもらいました。
BeautiCGさんという人が完璧にこなしてくれました。
ちょっと高かったけどw

10 :Trader@Live!:2014/06/02(月) 20:54:31.40 ID:Gi5sT5kO
俺、C言語で遺伝的プログラミングを組むつもり。
平均利益やシャープレシオを利用するんだけど、
言っている意味判るかな?
あ、ごめんごめん。判んないよな?
「地獄のミサワ」

11 :Trader@Live!:2014/06/02(月) 21:39:51.10 ID:tTWpvSOi
>>9
クラスを含むソースをデコンパイルしてみてほしい。
内部的にどう実装してるのか気になるw

12 :Trader@Live!:2014/06/02(月) 23:36:35.23 ID:yPng7p6/
BTで今までで一番の手応えを感じたけど、ナンピンシステムなんだよなぁ

13 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 11:39:23.25 ID:B33L6FyU
7と9に書いた者ですが、騙されてしまいました。
何かおかしなソースコードを渡されてしまった。。
引き続きビルド600以降のデコンパイル情報を希望します。
お願いします。

14 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 14:13:33.38 ID:zP/jyKMD
どんな内容だったの?
うpしてみて

15 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 14:47:39.11 ID:j+SLeFHT
>>13
どうせなら誰にいくら騙されたか書いとけばよいのに。

16 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 16:19:10.69 ID:B33L6FyU
>>14 >>15
恥ずかしいから嫌ですw
気付いたときにちょっと凹んだ。

17 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 16:45:26.87 ID:i5xx4DGs
> 完璧にこなしてくれました。
とか言ってたのにか。

好い評価つけてるみたいだが、$80詐欺られたんならそう書いとけよ。
https://www.freelancer.com/u/BeautiCG.html

18 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 17:02:46.46 ID:B33L6FyU
>>17
偉そうに、うるさいのう。。

19 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 17:04:48.15 ID:B33L6FyU
調べあげて、リンク貼って、
鬼の首でも取ったように、してやったりみたいな感じですか。

20 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 17:05:10.02 ID:cUHTvTWX
この流れ、テラワロスw

21 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 17:08:56.92 ID:i5xx4DGs
               ノ´⌒`ヽ
           γ⌒´      \
          .// ""´ ⌒\  )
          .i /  ノ    ヽ  i )
           i   (・ )` ´( ・) i,/
          l    (__人_)  |
     ⊂⌒ヽ \    `ー'  / /⌒つ
       \ ヽ´         ヽ  /
        \_,,ノ       |、_ノ

22 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 18:19:40.74 ID:21JocQXz
でも、そういう情報ありがたい

23 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 18:59:11.73 ID:zP/jyKMD
老舗でも出来ない事を聞いた事も無い中華が出来るという時点で不安しかないと思うのだがw

24 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 20:05:46.58 ID:HJ/lp+sF
WWIでお願いしますって投げとけよ。
しばらくしたら、誰かデコンパイルしてくれてソースをアップしてくれるでしょ。

25 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 20:59:40.21 ID:zP/jyKMD
でもカペラが無理って言ってる位だからねー

26 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 21:24:32.19 ID:XiPTcLf1
BeautiCGさんは、ちゃんと仕事したんだけど、
includeファイルとかがが足りなくて、依頼主がビルド出来なくて
騙されたって勘違いしているだけじゃないん?


あるいは、もっと低レベルな可読可能言語にデコンパイルしてくれたとかね。
そこそこ実績がある人が、敢えて騙す動機が分からないデス。

27 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 21:46:40.97 ID:HJ/lp+sF
>>25
ほんとに?と思ったらホントだった。
build600以上のex4は現状無理だと。

28 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 22:33:35.32 ID:HejGr/Hy
くれくれです、すみません。。。

取引の結果(pt)を時間単位で出力しようとしています。
普通にOrderCloseの際はまぁ、なんとかなると思うのですが。。。
ストップロスとかで、EAからの命令ではない場合のデータ取得方法が分かりません。

どなたか、へるぷみ〜

29 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 22:54:54.01 ID:zP/jyKMD
>>26
だから検証してみたいなと思ってファイルうpしてっていったんだけどね

30 :Trader@Live!:2014/06/03(火) 23:41:46.78 ID:Vz6D+8gm
“ His work was perfect ”

31 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 00:07:40.23 ID:7DKC+7Ue
こんなとこに騙されたとか書いてていいのか?
https://www.freelancer.com/projects/PHP-C-Programming/Please-Decompile-MetaTrader-Build-Again.html

32 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 00:11:49.87 ID:iYK2XYRn
足n本おきに統計をとるインジケータってご存じの方います?

たとえば過去の日足チャートの水曜日の分だけ抜き出して、何回、上がったか、下がったか、値動きの期待値は幾つかを測るインジケータが有ればいいなぁと、、、


作ればいいんですけど(^-^;

33 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 02:16:34.95 ID:6ZG0xYsO
>>31
てか、私は騙された愚か者ですって書いてるようなもんで
より多くの詐欺師を集めそうだけど・・・・・・

34 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 13:58:15.39 ID:MXIzsgQ2
なんか、色々と憶測が書かれていますが。。
やっと別の人にデコンパイルしてもらいました。
やはり質の悪い2ちゃんは何の訳にも立ちませんね^^

35 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 14:58:05.94 ID:aG2PxsiR
って言いながら次の書き込みでは騙されましたっていってたじゃんw

36 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 15:03:11.35 ID:MXIzsgQ2
何名かの方からメールいただきました。
今後は個別で情報をやりとりします。

>>35 どういうこと? 
その後、別の人にやってもらいましたって書きましたが。

37 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 16:33:16.67 ID:dvCYfmuT
どういうことなんだろう
俺が流れを理解出来ていないのか、
デコンパイル希望さんがあれな人なのか

>>やはり質の悪い2ちゃんは何の訳にも立ちませんね^^
そう思うなら、二度と来ないでねー

38 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 20:35:24.22 ID:HG0SYGAA
デコされるなら、やっぱりウプできないなこりゃ。

39 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 20:53:21.14 ID:xEnNfvzO
デコンパイル出来ないと思うほうがおかしいわ

40 :Trader@Live!:2014/06/04(水) 23:50:56.05 ID:2ry40DHA
触っちゃいけない人みたいだな。

41 :Trader@Live!:2014/06/06(金) 19:58:03.86 ID:OJBh/6cE
>>32
MT4じゃなくてCだけど、
曜日や日付や時間ごとの統計取るってプログラムなら3000円くれるなら。。
一応捨てアド張り。

42 :Trader@Live!:2014/06/07(土) 01:16:06.18 ID:Rry45G55
>>41
すまん、それなら自分で作るわ

43 :Trader@Live!:2014/06/07(土) 02:41:13.94 ID:q9KLOvr9
自分で作れるのに手間を惜しんでアイデアを2ちゃんで晒すなんて
愚か者のする事だよ

44 :Trader@Live!:2014/06/07(土) 10:03:18.38 ID:B41P+/lo
(´・ω・`)

45 :41:2014/06/07(土) 10:41:19.01 ID:usZy4KY9
あら、必要なかったのね
上のアドレスは消しちゃったけど
同じようなプログラム必要な人いたら言ってちょうだい
複雑なことでなければできると思うから

46 :Trader@Live!:2014/06/07(土) 13:46:30.02 ID:QPtEuIJq
別にそんぐらいただでやったるわ
情報共有できたらスレ的にもいいし、ひいては俺のためになる

47 :Trader@Live!:2014/06/07(土) 15:35:31.19 ID:whdG2PDD
>>43
そだね(^-^;

いや、たいしたアイデアではないので、だれか知ってるかなぁ〜なんて、、、、思っただけです

48 :前スレ908:2014/06/07(土) 23:30:30.21 ID:ZuuYaEU6
だめだった_| ̄|○
あのEAは始値のみではテストできないみたい。open_buystopやlimit使ってたから。

だけど、怪我の巧妙であのEAで利益が出る仕組みが理解できたので、それをEA化しています。

49 :Trader@Live!:2014/06/08(日) 07:33:27.36 ID:tjJItT9S
>>32
その程度ならエクセルの関数なんかで十分かと。

50 :前スレ908:2014/06/08(日) 08:07:14.65 ID:u7+kYtK9
バックテスト怖い。
今テストしてるやつ、2012年11月まで
超右肩上がりで、その後プラスになる兆し
のない右肩下がりで移行中。

その境目で何が違うって、多分モデリング
クオリティだと思うんだけど、99%にした
ところであまり意味はないだろうから、
ずっと適当に見ていたんだけど、始値のみ
で動かせばその呪縛から抜け出せると言う
観点に至り、開始値で動くEAを追いかけて
来たけど、あまり意味はなかった。

昔ここにリアルの値動きが精細過ぎて
リアルで通用しないなら、EAに与える情報
を間引くなりして精度を落としてバックテ
スト並みにすればリアルでもバックテスト
通りに通用するようになるのではないか?
と投げかけた時は一笑に付されたのだけ
ど、今回はそれをやってみようと思う。

51 :Trader@Live!:2014/06/08(日) 10:38:23.30 ID:Ne8/aOmT
>>50
ちょっと何言ってるのか分からないw
リアル口座でテストしてたんじゃなかったのかyo!

前スレで言ってたタイムフレームちょっと変えたらとか
11月からいきなり全然変わるって点から察するに
結局のところカーブフィティングかプログラム自体にバグがあるだけに思える

実際の値動きというか約定タイミングのずれとかはリアル口座でないと再現不可能だから
ほんとにごく小額ででもリアルで動かさないと机上の空論以外の何者でもない

ロジックに光明が見えたなら実践あるのみだし
バックテストは初歩的なデバッガみたいなもので、それ以上を求めちゃダメだよ

52 :Trader@Live!:2014/06/08(日) 15:33:31.32 ID:KCxpWIqL
今年の2月頃から流れが変わったような。
2月以降に合わせるか、2011年の後半からに合わせるか迷ってる。

53 :前スレ908:2014/06/08(日) 17:53:18.24 ID:N7lanhFB
>>51
タイムフレーム変えて伸びたのは、決済を遅らせたからだよ。

11月から急変するのは、新しいEA。
指値注文したいので、エブリティックに
したんだけど、11月前と後でその差が
あまりにすごくて、笑えてくる。
富士山みたいw

ちなみにこのEAも通貨を選ばないメカニカルトレード。ま、908で書いたEAはだめだったけど未練はない。

54 :Trader@Live!:2014/06/08(日) 18:03:56.85 ID:vXxzH7mZ
で、その方法で勝てるの?
Everytickで確認した上でのOpen price onlyかと思ったらそうじゃなかったとか

55 :Trader@Live!:2014/06/08(日) 18:36:34.01 ID:ML+uiRQc
指値や逆指値なら、EveryTickでバックテストしなければ
意味ないと思うのだけど?

どういうこと?

56 :前スレ908:2014/06/08(日) 21:45:33.15 ID:Re29lI/f
>>勝てるの?
2010年からテストすると、3ヶ月でロットが設定上限の50になりました。

ま、取り敢えず明日からデモで走らせます。

57 :Trader@Live!:2014/06/09(月) 00:29:57.93 ID:8tN+Pzb5
>>ま、908で書いたEAはだめだったけど未練はない。

908のロジックはわからないけど。
Open price only で良い成績なのに Everytick でダメ駄目だったら。

新規バーになったときに、目標値(もともとの指値、逆指値の指定値)に達していたら
成り行きエントリーするというようなオーダーに変えてみたら?

58 :Trader@Live!:2014/06/09(月) 04:09:35.56 ID:Ej7ilG8b
商品先物や国内海外株価指数の5分足を2001年頃から持ってる人いない?
もしいたら買い取りたい。
あと2005年以前の指標の日付時間・予想・結果も欲しい。

59 :Trader@Live!:2014/06/09(月) 18:01:34.22 ID:M7qzhFCJ
AutoForexiteが使えなくなって凄い困ってるんだけどどうしたらよい?

60 :Trader@Live!:2014/06/09(月) 18:57:15.93 ID:ijDe0+ls
ネイティブなら復元はほぼ無理だろ
断片が分かっても意味が無いんだから
さっさとDLLで作れよ
議論する意味も無い

61 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 08:45:51.06 ID:0MpE1n0Q
ATRで閑散時にポジションを取らないようにフィルターを入れました。

62 :前スレ908:2014/06/10(火) 09:14:33.63 ID:V7690hzQ
>>57
ありがと。でも、908には本当に未練がないんだ。

その908のEA収益性を再現した次のEAが>>50なので、
こちらに注力します。

63 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 09:36:23.46 ID:vf7vyEO1
BT結果項目になぜ 損益÷MaxDD$ がないんだろう
一番重要な数値だと思うんだが・・・

64 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 10:04:05.04 ID:N4eZHUjZ
>>63
それぐらい自分で見て計算しろよw

65 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 11:00:42.66 ID:6EVjbeEQ
build646でコンパイルすると動かないっていうバグがあるのを発見。
build600とか610とかだと動くのに・・・

流石はおそロシア産

66 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 13:27:28.02 ID:vf7vyEO1
>>64
BT結果からソートができないじゃん?

67 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 16:14:16.51 ID:N4eZHUjZ
>>66
その2つでソートすれば大体わかるだろ

68 :Trader@Live!:2014/06/10(火) 18:01:36.22 ID:mv/8r1j7
>>63
MT5のカスタム設定で組み込める

69 :Trader@Live!:2014/06/11(水) 18:48:14.10 ID:DY9knAgf
いままで手を替え品を替えやってきたけどどれも通用しなくなってしまった。
アルゴリズムのネタが切れた。

70 :Trader@Live!:2014/06/11(水) 20:38:22.84 ID:OEiR3LTP
mt4ですがve4.00にダウングレードしたのですが、メタエディターでEAを修正してあえてバグが出るように
書いたのにコンパイルしても何一つ下の枠に表示されません。
原因分かるレベルの人お願いします><

71 :Trader@Live!:2014/06/11(水) 21:02:21.54 ID:OEiR3LTP
>>70
すいません解決しました、一度MT4閉じて再度起動してコンパイルしたらエラー出ました。
でもダウングレードしたのはいいけどどうやって強制upグレードするんでしょう?

72 :Trader@Live!:2014/06/12(木) 16:35:32.28 ID:u/+aCpQg
>>63見て思った
確かにこの数値は一番重要な気がする

そこで皆に聞きたいのだけど損益/MaxDD$がいくつくらいだったら優秀だと思う?
もちろんある程度取引回数がある事前提で

自分は作れても4~5くらいがいいところかな

73 :Trader@Live!:2014/06/12(木) 16:58:19.58 ID:4HeAKdi8
>>72
直近一ヶ月で2,3割以下
1年で1割以下ぐらいかな
何ヶ月もドローダウンが続いてると我慢できる気がしない

74 :Trader@Live!:2014/06/12(木) 21:56:34.56 ID:rhK1lfXd
pepperからメールきてて8/1から600以降しか使えなくなるって

75 :Trader@Live!:2014/06/12(木) 22:28:17.92 ID:ruGu3nZu
Pepperのアナウンスが一番早かっただけで、
他の業者も7月いっぱいでそうなるでしょ

76 :Trader@Live!:2014/06/13(金) 01:20:20.28 ID:xFKwmqEg
だろうね
いいよもう、大体変なバグ無くなってるし、
俺自信も509のなんて残ってないから、すぐにでも切ってもらって構わない

77 :Trader@Live!:2014/06/13(金) 10:14:03.82 ID:qLXFAWSf
646だと仕様によっては動かないっていう重大なコンパイルバグがあるけどね
だからカペラもわざわざ610用も用意したりと面倒な事になっている

MQのビジネス姿勢が全くわからないw

78 :Trader@Live!:2014/06/13(金) 23:17:26.21 ID:zx54oguq
MT5豊嶋本買っといたほうがいいんかな

79 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 12:23:26.69 ID:H7qs6Lq6
JN

80 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 13:36:11.32 ID:sI2Te+Ax
ストラテジの話もこっちでいいですか

81 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 17:22:34.43 ID:EuHx0012
どうぞ

82 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 19:57:14.19 ID:KCOHvVdr
既存のEAの買いと売りを逆にしたいんですけどどこを変えればいいですか?

83 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 20:11:29.63 ID:Fr3m6lad
TYPE_BUYとTYPE_SELLを逆に

84 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 20:13:30.52 ID:6UFb71Qg
>>82
OrderSend()の1番最初の引数を売り買い逆にする
//* OP_BUY 0 成行買い
//* OP_SELL 1 成行売り
//* OP_BUYLIMIT 2 指値買い
//* OP_SELLLIMIT 3 指値売り
//* OP_BUYSTOP 4 逆指値買い
//* OP_SELLSTOP 5 逆指値売り

85 :Trader@Live!:2014/06/14(土) 20:16:14.56 ID:6UFb71Qg
OrderClose()の方も忘れずにチェック
OrderDelete(),OrderModify()もか
"Order"で検索して全部チェックかな

86 :Trader@Live!:2014/06/16(月) 03:11:34.52 ID:Y9WZqvM7
初心者で初めての自作EAに挑戦したんだけど、コンパイルはエラーと警告ともに0だが
実際デモ講座で実行しても取引してる様子がないんだ、、
そもそもロジックに問題があるってことかもしれないから一応いろいろ頑張って検証して
みたが、俺にはちょっとお手上げだから誰か問題点を指摘してくれ。
(プログラミング自体も全くの初心者なので見苦しいコードだとは思うけど頼む)
コードは全文をアップローダーに”EA”という名前でアップしました。
一応ドテン売買のつもりですw

87 :Trader@Live!:2014/06/16(月) 06:15:51.59 ID:ubVjXnBK
リンク貼ってよw

88 :Trader@Live!:2014/06/16(月) 06:18:05.56 ID:1Jo06M09
テスターは動かしたのかな?
リンク求むw

89 :Trader@Live!:2014/06/16(月) 07:50:18.77 ID:+UJaQW0P
ttp://u3.getuploader.com/mt/download/1003/EA.txt

これか

90 :Trader@Live!:2014/06/16(月) 09:29:46.81 ID:TiLWBNZv
mql4懐かしかった
>>86
俺の環境では最小ロットが0.1だったが、EAでエントリーする最初のロットがそれを下回っていた
最小ロットはMarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)で出る
あとはテスターでやるとエラーは出てたっぽいけど、とりあえず意図通りには動いている希ガス

91 :Trader@Live!:2014/06/20(金) 23:05:30.76 ID:9saa00fX
ここ最近の全通貨 低ボラ相場に対応するため、スキャEAを作ろうと思ってます。

スキャEAでうまく稼げてる人いますか?

92 :Trader@Live!:2014/06/21(土) 07:32:50.99 ID:rw474Sxf
>>91
同じこと感じてました。
EAもそうだけど、スプレッドが小さい業者に乗り換えるのも一つだなって
思って、比較サイト見たりもしてますw
通貨はユロドル対応ですか?

93 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 09:31:47.10 ID:9V5Fxshb
OANDA JAPANはMT4口座で
ドル円0.3 ユーロドル0.5で狭いよ
ただし5枚までの小口限定だが

94 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 16:07:58.49 ID:6IUoH7zr
OANDA JAPANってそんな条件いいのか。
サブ口座として作ってEA放置してみるか。

95 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 16:15:04.66 ID:8kINgUiZ
OANDAは両建てできないのがな

96 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 16:20:25.84 ID:6IUoH7zr
OANDAの1取引5万通貨までってのは、
無茶やらない限りは何度かに分けて20枚とかポジとっても大丈夫ってことだよね?

97 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 16:42:55.57 ID:k9ln5CIb
業者だろjk

98 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 16:45:59.55 ID:mmDLq+Eu
スプレッドなんかより、勝てるロジックのほうが大事だわ
ロジックも組めてないのにスプ低いとこ行っても意味なし

99 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 16:53:15.56 ID:6IUoH7zr
スプ1未満なら利益出るEA作るのは容易いだろう。
スプ3になるとスプ回収するロジック作るのは相当大変になるけど。

100 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 17:37:50.60 ID:mmDLq+Eu
スプ1未満でも利益出るEA作るのは決して簡単じゃないと思う
バックテストだけでそうなるなら簡単だが、実際に動かせばそんな簡単ではない

101 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 18:06:58.75 ID:c2Bul7pp
>>99
スプ1って0.1pipか1pipどっち?

102 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 21:17:56.67 ID:c2Bul7pp
mt4にGMOのチャート取り込んでバックテストしてるんだけど
バックテストそのものの信頼度は別にして他の国内業者でも同じような成績になるかな?

103 :Trader@Live!:2014/06/22(日) 23:01:32.09 ID:xqf1dAgF
0.1pip なわけないだろww

104 :Trader@Live!:2014/06/23(月) 18:33:03.71 ID:tpViK1dY
OANDAって国内支店作ってレバ25倍なんでしょ?
まあ凍結しまくりの国内業者より良心的そう

105 :Trader@Live!:2014/06/23(月) 20:28:23.92 ID:3fhgIULi
JN

106 :Trader@Live!:2014/06/23(月) 22:42:33.67 ID:UfEGqKV9
FXDDのデモ口座で、FXDDのヒストリカルデータを用いてEAのバックテストを行っているのですが、不整合エラーで1万くらいの数字が出てしまいます。
これはヒストリカルデータに抜けがあるからでしょうか?
また対策はありますでしょうか?

107 :Trader@Live!:2014/06/24(火) 17:35:42.08 ID:dO1V7IBQ
【EA最適化に!】アルパリジャパンのヒストリカルデータ提供開始のお知らせ
というメールが来ましたね

108 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 13:40:31.39 ID:ltXIA5to
作ったEAの評価してもらいたいんだけど
ここでおk?

109 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 14:51:21.42 ID:mOjwLefh
FXDDとGMOクリックのデータってどっちがより正確かな?

110 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 15:10:51.07 ID:kmaQ9uHI
>>109
データの抜けが少ないとか異常なはずれ値がないとか、正確の判断基準しだいじゃないかな
レート自体を判断基準にするのは難しいと思う
FXではこのレートが正しくてこれ以外は間違いというようなレートは存在しないので

111 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 17:22:32.38 ID:mOjwLefh
>>110
バックテストの結果が信用できるのはどっちの方かな?

112 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 17:52:24.71 ID:ld0NTg7v
>>108
どうぞ

113 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 18:25:28.45 ID:ltXIA5to
>>112
ではお言葉に甘えて
2000/01/01〜2017/01/01のUDSJPYです
http://u3.getuploader.com/mt/download/1007/TesterGraph001.gif

114 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 18:31:40.60 ID:ld0NTg7v
>>113
2つのグラフが並んでいるけど単純に固定ロットと複利運用のグラフって事?

115 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 18:48:49.48 ID:kmaQ9uHI
>>111
FXDDはバックテストの経験ありで実用上は問題なかった
GMOクリック証券は未経験なので優劣は他の人に譲ります
個人的には過去のレートをトレードするわけじゃなし、別に拘らなくても …と思う

116 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 19:07:35.37 ID:ltXIA5to
>>114
その通りです

117 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 19:14:16.73 ID:ld0NTg7v
>>114
たぶん2000年から2014年のテストなんだろうけど、はっきり言うが気を悪くしないでね。
全く使えません。

14年間のテストだったとしたなら、14年間で443回しか取引が無い。
しかもスプレッド1.6でPF1.18じゃあね

もっとスプレッドを2(20)位にして、1年あたり200回は最低でも取引してPFが1.4以上
は無いと実運用は無理だね

がんばれ!

118 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 19:38:46.79 ID:KTO4dnPj
>>111
どっちもやればいいだけのこと。
片方でしか勝てないとかなら
使えないでしょうし。

119 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 19:55:00.73 ID:dMPlAlub
あのグラフが2ヶ月ぐらいの推移ならいいと思うけど
14年間であの推移だと途中の暗黒期間が長くて怖いかも

120 :Trader@Live!:2014/06/26(木) 21:48:30.10 ID:8oHMe5NM
何年もヨコヨコとか精神的に耐えられないし時間の無駄

121 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 01:00:30.55 ID:Ozn5B20w
てかレベル高いなマジで
2000年から綺麗な右肩上がりのEAなんて作れんのけ?
オレはPF1.2で満足してるんだが…
誰かくれないかな〜すごいの

122 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 01:54:30.06 ID:Pd5ATnb4
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5150579.png
スキャEA、EURUSD 2008/9〜2014/6
スプ0.6に対してExpected payoffが0.8しかないのがいまいち。
SLは最大10ピピ、TPは制限無し。

123 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 05:37:27.06 ID:nKeIkS2S
2008以前でバックテストしてもプラスになるんなら
スプもっと狭いところで少額で使ってみてもいいんじゃないの。
そのトレード数なら使えるかどうか分かるまでそこまで期間かかりそうにないし。(3か月くらい?)

124 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 05:54:02.40 ID:m2D6wL9y
2000年代前半の1分足のヒストリカルデータとかおかしくね?
陽線が真横にずらりと並んだり、そんなんばっか
例えば.80OPEN→.82CLOSEの陽線が横並びになるっておかしいだろ
.82でCLOSEしたら次の足のOPENは.82付近になるだろ普通
それがワープしてまた.80からOPENしてやがる
そんなんでバックテストして意味あるのかね?

125 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 06:06:08.40 ID:nKeIkS2S
Expected payoffが0.8とかのスキャだと1分足のずれが多いと厳しいか。
俺はforexiteのデータ(もっとおかしいか)でバックテストしてるから
MT4のデータがどれくらいの精度か分からないんだ。
でもEAがエッジをちゃんと捉えてるなら無意味ってことは無いと思う。
それ以前のデータで突然マイナスになるようなら過剰な最適化を疑う。

126 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 07:17:23.41 ID:8pYcAwkv
rsiとか使うとな…

127 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 07:25:36.42 ID:Pwotix6a
損大利小モデルのEAの方が儲かる気がするんだけど、みなさんはどうですか

128 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 12:33:47.09 ID:Nmcv8xzW
コンスタントに負けるEAができました。
反対売買させたいのですが、正反対の売買になりません。
要因は何が考えられるでしょうか?

129 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 13:13:30.50 ID:lmgI/m98
ifの条件式の部分はそのままで、SLの発注する部分だけを逆にするんだぞ

130 : ◆N5NekoNeko :2014/06/27(金) 13:18:15.51 ID:WF58+fPG
スプレッドは売買逆にしても逆にはならんよ
「反対に売買したら安定した利益が出るEA」の珍しさは「普通に売買して利益が出るEA」と同じで
大抵のEAは相場の値動きに対するプラスの相関もマイナスの相関もなくスプ負けしていくのばっかりだからなぁ

131 : ◆N5NekoNeko :2014/06/27(金) 13:30:15.97 ID:WF58+fPG
ちな、損失出たEAなら、その損失をApipとすると、
A - (取引回数xスプレッド) pip を計算してみればわかるよ

132 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 13:32:20.32 ID:Pd5ATnb4
>>123
2008以前はお察し。
>>124
それ、メタ社の足の話だよね。
>>125
forexiteて復活してるの?足全部ある?
>>127
気がするだけじゃないかな。
>>128
まず、スプレッド分以上コンスタントに負けてるのかどうかが重要。
>>129
売買タイプも逆にしないとだめでしょ。
>>130
前の結果は消したのか。
アルゴリズムどう変えたの?

133 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 13:34:51.69 ID:Pd5ATnb4
>>131
そんな計算しなくてもExpected payoffの項目見ればいいだけでしょ。

134 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 13:45:06.45 ID:Pwotix6a
今年は低ボラ対応スキャEAで運用中。

エントリーシグナル:過去の類似値動きを基にした予測アルゴリズム
TP:建玉x50%、または、逆シグナル点灯時
LC:なし。維持率100%での残金不足による強制LC。

ポジションサイズは増やさず、10万ごとに出金。
今のところ1か月に1回は出金できてます。

135 : ◆N5NekoNeko :2014/06/27(金) 13:50:45.29 ID:WF58+fPG
>>132
変えた部分の方が多すぎて挙げきれないほどだが、
一番端的に言えば、前のシステムは「そもそも学習が正常に行えていなかった!」

・・・ようするにバグです。はい。
今回のはダイジョブ・・・多分。

>>133
ほ、ほら、スプレッドに2を掛けて逆転の成績がわかったりするし・・・(アセアセ
正直言うとMT4のバックテストほとんど使ってないから何が表示されるか覚えてなかったり

136 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 13:56:13.87 ID:Ozn5B20w
>>134
それください

137 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 14:01:15.64 ID:nKeIkS2S
forexiteはサイトの仕様が変わって、以前取得できてたアプリが使えなくなっただけで、
今もダウンロードはできるよ。

138 : ◆N5NekoNeko :2014/06/27(金) 14:03:07.42 ID:WF58+fPG
個人的なEAの条件

・取引一回ごとに複数ポジを取らず、ロット数は一定
(ナンピン、塩漬け、ピラミディングなし)
・取引の判断が、現在のポジ方向によらない
(L持っててもS持ってても同じサインが出る)
・売り買いの比率が一定でTP、SL幅が公平
(ドテン売買のみが好ましい)
・平均損益、取引頻度が期間ごとに一定

他に何かあるかな

139 :128:2014/06/27(金) 14:03:45.89 ID:Nmcv8xzW
スプレッド負け以上だと感じているのですが、確信が持てないので見てもらえますか

初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
総損益 -9987.30 総利益 4860.38 総損失 -14847.68
プロフィットファクター 0.33 期待利得 -3.69
絶対ドローダウン 9987.30 最大ドローダウン 10270.82 (99.88%) 相対ドローダウン 99.88% (10270.82)

総取引数 2710 ショートポジション(勝率%) 1220 (64.75%) ロングポジション(勝率%) 1490 (81.34%)
勝率(%) 2002 (73.87%) 負率 (%) 708 (26.13%)
最大 勝トレード 18.49 負トレード -445.71
平均 勝トレード 2.43 負トレード -20.97
最大 連勝(金額) 95 (280.15) 連敗(金額) 235 (-879.85)
最大化 連勝(トレード数) 280.15 (95) 連敗(トレード数) -2308.66 (6)
平均 連勝 17 連敗 6

140 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 14:09:06.68 ID:Ozn5B20w
>>139
これはスプ負けするぞ多分

141 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 14:11:07.72 ID:Pd5ATnb4
>>137
そうなんだ。Autoforexiteはもう更新されないのかな。
>>138
そんな話より、もうこの手のスレには来ないんじゃなかったのか。
>>139
コツコツドッカンだね。

142 : ◆N5NekoNeko :2014/06/27(金) 14:15:10.70 ID:WF58+fPG
>>139
期待利得とスプの単位が同じなら、

-3.69=スプ+予想負け
-1.69=予想負け分
1・69=反転・予想勝ち分
1・69−2=-0.31 反転・スプ込

って感じで反転してもスプ負けだよ
期待利得ってpipであってんのかな・・・

143 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 14:17:12.30 ID:nKeIkS2S
俺も>>139は実運用は最終的にスプだけ負けると思う。
>>130の人も言っているけど、たまたまできた大負けするEAを売買を逆にしても使えるEAにはならないよ。

144 : ◆N5NekoNeko :2014/06/27(金) 14:21:05.57 ID:WF58+fPG
>>141
ずいぶん2ちゃんねる見てなかったから忘れてたが、来ないと言ってたのかな
それではさようなら

145 :128:2014/06/27(金) 14:48:08.97 ID:Nmcv8xzW
このテストのスプレッド0.2だと思いますけど、だめですか?

146 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 14:59:44.74 ID:jH9+csEo
>>145
そのスプなら綺麗な右肩上がりが作れるはず

147 :128:2014/06/27(金) 15:22:53.24 ID:Nmcv8xzW
問題は、ロングもショートも勝率がいいところで、反対売買というのが、
ロングとショートの入れ替えだけで、他の決済等は同じタイミングで
行わなければいけないところだと思うのですが、それがうまくいきません。

ブレークイーブンなど、本来の動きと全く違うことになるのでしょうから、
どうにも頭が混乱します。マイナスからプラテンする前に決済することに
なるのですよね? 意味あるのかな? プラスの方がいいような。

148 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 16:00:49.18 ID:Ozn5B20w
>>147
反対にしてあげるからくれっていってんねん(´・ω・`)

149 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 16:07:03.00 ID:vmM3D6Fb
そもそもレベルから見て初心者スレにいくべきだと思われ

150 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 18:04:05.92 ID:Pwotix6a
今年のEA取引成果。

種 200万
建玉 豪ストLongのみ 20枚

1月 取引回数:49、損益+07.28万円
2月 取引回数:57、損益+13.25万円
3月 取引回数:67、損益+20.57万円
4月 取引回数:70、損益+12.27万円
5月 取引回数:31、損益+05.11万円
6月 取引回数:20、損益+04.77万円

やっぱり5月以降の低ボラ相場で取引回数がどんどん減ってきていますね。
でも、これ以上ポジションサイズを増やしたり、ショートに手を出すつもりはありません。

151 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 18:54:12.19 ID:nKeIkS2S
>>150
うまいね。
エッジをちゃんと掴んでるからロングだけにしてるんだろうね。
レベル高いEAだと思うよ。

152 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 18:57:36.96 ID:HHj3B2A/
>>150
いいなぁ

153 :前スレ908:2014/06/27(金) 19:12:09.17 ID:qZswv1nB
>>148
メアドください。

>>149
否定はしないけど、あちらで質問しても
帰ってくる答えに満足できない気がするので。

それであなたは、プラ転する前に決済する理由はわかるんですか?

154 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 19:25:15.26 ID:vmM3D6Fb
>>153
では直してみるからEA送ってみて
flrr9kub2s62@sute.jp

155 :前スレ908:2014/06/27(金) 19:25:51.01 ID:m0fFSbwf
一つ補足します。
売買自体の反転はパラメータで対応済みです。

わかりやすく書くと、破綻EAの代表のトラリピを売買だけを反転させても意味ないですよね?
それで済むなら両回転トラリピ最強です。

156 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 19:26:02.14 ID:vmM3D6Fb
パス付けてうpするから好きなパスワードも書いておいてね

157 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 19:39:02.83 ID:Nmcv8xzW
送ろうと思ったけど、ブレークイーブンの
反対をSLでやろうとしていたことに気づいた。上がる方なんだから、TPだった。

これでだめだったら送ります…。

158 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 19:57:38.81 ID:Nmcv8xzW
反対売買のつもりがどこで間違ったか、ナンピンEAに。

初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
総損益 44988.89 総利益 48696.34 総損失 -3707.45
プロフィットファクター 13.13 期待利得 6.02
絶対ドローダウン 73.05 最大ドローダウン 11207.43 (18.76%) 相対ドローダウン 24.06% (6229.90)

総取引数 7471 ショートポジション(勝率%) 4600 (98.61%) ロングポジション(勝率%) 2871 (96.55%)
勝率(%) 7308 (97.82%) 負率 (%) 163 (2.18%)
最大 勝トレード 73.02 負トレード -29.75
平均 勝トレード 6.66 負トレード -22.75
最大 連勝(金額) 4274 (33472.94) 連敗(金額) 99 (-2005.05)
最大化 連勝(トレード数) 33472.94 (4274) 連敗(トレード数) -2005.05 (99)
平均 連勝 3654 連敗 82

159 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:00:54.10 ID:vmM3D6Fb
おいおいw

160 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:05:00.92 ID:jH9+csEo
2chなんて見てないで
親戚から金を集めて実弾で打つべきだな

161 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:13:35.59 ID:Ozn5B20w
総損失3707
最大DD11207
???
オレがおかしいのか

162 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:16:29.52 ID:vmM3D6Fb
自分で作ったはずのEAが何故かナンピンゲールになっている時点で危険すぎるわ
悪い事は言わないからデモ口座で1年間楽しむだけにしておけ

163 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:16:43.46 ID:nKeIkS2S
DDに含み損の分も反映されてるってことでしょ。

164 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 20:18:07.33 ID:Nmcv8xzW
>>160
実弾行っとく? これ、3ヶ月半なんだけど、マネーマネジメント掛けると
6ヶ月で30倍に。その後破綻してPF1.06で止まりますw

破綻する前に半分でも出金すれば勝ち組?

165 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:19:05.23 ID:Ozn5B20w
3ヶ月半かよ

166 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 20:20:54.49 ID:Nmcv8xzW
マーチンは入ってないよ。反対シグナルでドテンするはずなんだけど、
売り買いを逆にしてるから、シグナルの発生条件も変わっちゃったみたい。

167 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:25:27.47 ID:vmM3D6Fb
だから自分で作ったのに自分の意図していない挙動になっているんでしょ?
自分でも原因がわからない物使うの?
あなたの金だから溶けようが知らないが、普通はそんな訳判らない物使えない。

いい加減チラ裏みたいな事ばかり書くなよ
初心者スレで頑張りなさい

168 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:35:36.22 ID:rJqEb6TY
ダメだったら送るじゃなかったのかい?

169 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 20:39:11.05 ID:Nmcv8xzW
え。作ってみたら意図した挙動と違うことってないの?
すごいねえ。いつもそんなんだよ私は。
試行錯誤して、意図したとおりになるまでひたすら弄くってる。

思いついたことがすぐ意図したとおりに動くなら、どんなにいいか。

170 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:41:08.60 ID:vmM3D6Fb
>>169
誰でも失敗はある。試行錯誤もある。
しかし、ここはあなたの試行錯誤をいちいち報告するスレじゃないって事に気が付け

171 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:44:34.86 ID:HHj3B2A/
>>169
意図した物と違う時はひたすら弄るのではなくまず確認すること

172 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:49:07.04 ID:jH9+csEo
>>164

三ヶ月後にバックテストして
あー、やっとけばよかった
とならないように。

173 :Trader@Live!:2014/06/27(金) 20:53:55.54 ID:rJqEb6TY
じゃあ、意図したとおりになるまで弄ったらいい。

意図しないものが出来たことを報告してどうする?

174 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 21:24:35.40 ID:Nmcv8xzW
ごもっとも。
ずーっと考えていて、つかれて遊びに来たのも事実だけど、せっかくなので
取りあえずメールしてみました。

175 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 21:37:01.10 ID:GLkkYbkB
おっと。通貨は不問、タイムフレームは、長い方が良いです。パスワードは、ファイルネームで。

連絡に使って申し訳ありません。>all

176 :Trader@Live!:2014/06/28(土) 20:52:02.74 ID:SmVIaV49
Bursion646になりバグだらけ、一目均衡表はi-custom関数では認識しないし、SL.TPも
とんでもないところで作動するし、509程度の精密性と使いやすさが確立される
までMT−4でのシストレはやめることにして、今日、口座から全額引き出しました。
本当に信じられない出来事でした、ちなみに参考にしていた本の作者のブログ
も閉鎖されたままです、解決策を問い合わせる事もできないしまったくもってもー........

177 :Trader@Live!:2014/06/28(土) 21:02:19.51 ID:V+O1+0rr
同じ646でも業者によってバグになったりならなかったり…
これってどういうこと?

178 :Trader@Live!:2014/06/28(土) 23:57:26.24 ID:zG/A+obK
.mq4のソースファイルを持っている人は動かなくなったりバグが出たりして、.ex4しか持っていない人は普通に動いているだけだよね。

179 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 00:05:43.95 ID:rUj0M3xp
こんな糞600が8月以降強制使用なのか

180 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 04:15:16.59 ID:Jnc+yAFG
2007年以降だと右肩上がりでだけどそれ以前だと綺麗に右肩下がりになるEA出来たんだけどこれって使えるのかな?

181 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 04:40:26.82 ID:bPQzOeai
>>180
2007でなぜ切り替わったのか理由付けができるなら使える
そういう論理的思考はできないの?

182 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 05:57:22.38 ID:Jnc+yAFG
>>181
mt4の昔のチャート見ると変なヒゲ出まくってるからためしに売買逆にしてみたら
アホみたいな勝ち方するから信用できなそう
2007年からのデータはGMOクリックのデータを使ってるんだけど
それ以前でまともなデータないかな?

183 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 13:52:19.62 ID:n81NBcKi
実はBursion646で一目均衡表がi-Custom関数では正常に作動しません、勿論、テスターでも
異常を起こします、どなたか解決策をご存知の方よろしく。

184 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 14:21:46.12 ID:PIVBEfjc
iCustom使わないでiIchimokuで処理したらいいじゃね?

185 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 14:24:06.00 ID:JArEuFj3
>>183
もうやめたんじゃないのかい

186 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 14:28:31.70 ID:n81NBcKi
>>185少し未練です、スミマセン

187 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 14:32:31.90 ID:PIVBEfjc
最近この手のしつこいのとかチラ裏みたいの多いね

188 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 16:21:39.34 ID:n81NBcKi
>>187チラ裏とはどういう意味?
しつこいとは?

189 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 20:53:46.32 ID:1k0CIYUv
┐(´д`)┌ヤレヤレ

190 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 21:14:42.64 ID:n81NBcKi
>>189 有難う、少しイラっときましたけど、現状ではもうこれ以上は
何も方策はないようですね。

191 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 22:35:08.13 ID:uVFfmaT8
2ちゃんなんて、チラ裏以上でもないだろ

192 :前スレ908、128:2014/06/29(日) 22:50:41.46 ID:NomKAzrD
反対売買にしてくれると言っていた人、どうなったかな?
私のEAのテンプレのコード長いから、寄り道してるかもしれんと思い始めた。

わかりやすく整えているつもりだけど、他人のコードは読みにくいからねえ。
現況報告してくれると、助かります。

193 :Trader@Live!:2014/06/29(日) 23:27:07.40 ID:3Kwf0Phz
>>190
iCustomで一目の値取得して矢印オブジェクトで表示して確認してみた
iCustom関数が正常に動作していないんじゃなくて>>183の書いたコードになにか間違いがあるんだと思うよ
http://kie.nu/1-Ps

194 :Trader@Live!:2014/06/30(月) 09:22:13.49 ID:rNozDJdy
>>190
ご意見ありがとうございます、テスターでの確認も509から600系に変わり、誤認識
しています、勿論、本取引でも同様です、エラーはありません。
参考にした本の作者のブログも閉じられたままです、今もまだ販売されています、出版社に何度かメールしても
無しのつぶてです、ちなみにFXのブローカーはForex.comです。

195 :Trader@Live!:2014/07/01(火) 02:47:09.51 ID:wBO28u1x
さすがにこれは間違いないレベルww
見ておいて正解だったわ(*´Д`)ノ

http://yarichin.info/fx.html

196 :前スレ908、128:2014/07/02(水) 13:35:42.12 ID:jNbUCLLL
うーん。反対売買できない。
ちょっと新しい関数加筆するひつようがありそうなんだけど、頭が回らなくて
手が着かないので、ちょっと離れて休憩することにした。

そのあいだにと、例のナンピンEAになったやつを実弾投入しました。
100$ 0.01ロットスタートです。運が良ければ、3ヶ月後に3000$になってるかも?
(テストだと100$スタートも一応可能。)

197 :Trader@Live!:2014/07/02(水) 14:01:35.66 ID:P3Wfo1GU
>>196

ずっと思ってたんだが、
新しい関数以前に
修正するたびに
最適化してるんじゃないのか?

だから、
ナンピンEAが意図せず出来たりするんじゃないの?

175 :前スレ908、128:2014/06/27(金) 21:37:01.10 ID:GLkkYbkB
おっと。通貨は不問、タイムフレームは、長い方が良いです。パスワードは、ファイルネームで。

連絡に使って申し訳ありません。>all

198 :Trader@Live!:2014/07/02(水) 17:00:45.61 ID:/8YF6b8B
closeがうまく作動してないんじゃないのかね
だからクローズを忘れたまま、次のポジを取ってナンピンになる
さらに単純にSLひっくり返しただけでは反対売買にならない

199 :前スレ908、128:2014/07/02(水) 20:11:07.88 ID:jNbUCLLL
>>197
オプティは一切やってません。というか、まだその段階まで行っていないので、
パラメータはまだまだ適当ですし、その適当なものでもある程度の方向性がわかるので、
それを見ている段階です。

>>198
そうですね、反対サインでのドテンなのですが、そのナンピン化してしまったやつは、
そこが機能していませんでした。
なので、そこは修正したのですが、相変わらず反対売買にはなりません。

私の言う「反対売買」は
今までBuyしていたものはSellして、
今までBuyをCloseしていた同じタイミングでSellをCloseしたいのです。

しかし、Closeのタイミングが同じにならないのです。その理由として、
ブレークイーブンを使っているのですが、今までBuyがブレークイーブン
していたものを、Sellで同じ動作にしなければいけないことなどがあります。

TP、SLは使っていないので、そのあたりは無問題です。

200 :Trader@Live!:2014/07/02(水) 20:15:57.15 ID:MSoxN8lT
反対売買するところだけでもソースを貼ってくれないと分からん

201 :Trader@Live!:2014/07/02(水) 20:21:09.22 ID:MbBWsyAH
BUYのClose条件でSELLをCloseすればいいんじゃね?

202 :Trader@Live!:2014/07/02(水) 20:22:03.87 ID:/8YF6b8B
エントリーしたときの価格を保存しておいてそれを使えばいいのでは

203 :Trader@Live!:2014/07/03(木) 02:23:27.85 ID:Oi4Mv9j8
202のとおりな気がする。

しかし、
元が利小損大なのに、ナンピンEAも利小損大って
気になるのだが。

新しい修正結果が利大なら、損のときの処理をきちんとすれば、
後はいいのでは?

204 :前スレ908、128:2014/07/03(木) 12:56:29.80 ID:uWCV2AqM
int signal()
にて buy か sellかを決めて、1 or 2 でリターンした場合に、

int start()中の
ticket() → Buy() or Sell()みたいな感じで発注してます。

なので、反対売買はint signalの 1 → 2 および 2→1 で
発注は反対になります。(元々reversesignal オプションもつけてあるけど)

oppsitecloseというオプションもありまして、これでドテン売買しています。

なので、int signal 内のbuy か sellの判断ロジックが逆転するのかということが、
一番肝要で、その次にブレークイーブンがきちんと反転しているかと言うことになります。

前の方もやってくれているかもしれませんが、どなたか、
我こそはという方が他にもいらっしゃいましたら、メアド晒してください。

205 :前スレ908、128:2014/07/03(木) 12:59:52.08 ID:uWCV2AqM
ブレークイーブンの反対動作をかいてみたのがこれです。
ご意見あれば幸い。

void Reversemovebreakeven(double Reversebreakevengain,double Reversebreakeven){
RefreshRates();
if(OrdersTotal()>0){
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
if(OrderType()==OP_BUY){
if(nd((Bid-OrderOpenPrice()),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderStopLoss()-OrderOpenPrice()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg))|| OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()+Reversebreakeven*pt,dg),0,Blue);
return(0);
}
}
}
else{
if(nd((OrderOpenPrice()-Ask),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderOpenPrice()-OrderStopLoss()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg)) || OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()-Reversebreakeven*pt,dg),0,Red);
return(0);
}
}
}
}
}
}
}

206 :Trader@Live!:2014/07/03(木) 21:01:33.96 ID:504uJ4zT
>>205
なんというか。。すっごく読みづらいコードだね。

・void関数なのに、return(0)は間違い。というかreturn自体不要。
しかもfor文の途中でreturnしてるので、これがポジションが更新されない原因では?

・OrderType()<=OP_SELL は、理解して書いてます?
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/02-03_TradeOperations.html
OP_BUY=0, OP_SELL=1だから、オープンポジションの場合の条件を意図してるならあってるけど、
通常は
if (OrderType() ==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
とか書いた方が人間が理解しやすいし、保守性もあがりますね。


・ifのネストが深すぎるので、よくわかりません。手書きででもフローチャート書いてみた方がよいのでは。

・インデント、コメントを使った方がいいと思います。これで理解できているならいいけど、意図通り動いていないわけだし。
ifの分岐の前に、
// xxxの場合は、***する
とか。後から見てもすぐ分かるようにした方がよいです。
こんな感じで可視性を上げてください

void Reversemovebreakeven(double Reversebreakevengain,double Reversebreakeven){
// レートの更新
RefreshRates();

if(OrdersTotal()>0){
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);

// オープンポジションの場合、同値撤退条件を判定する
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
// 買いポジション
if(OrderType()==OP_BUY){
if(nd((Bid-OrderOpenPrice()),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderStopLoss()-OrderOpenPrice()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg))|| OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()+Reversebreakeven*pt,dg),0,Blue);
}
}
}
// 売りポジション
else{
if(nd((OrderOpenPrice()-Ask),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderOpenPrice()-OrderStopLoss()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg)) || OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()-Reversebreakeven*pt,dg),0,Red);
}
}
}
}
}
}
}

207 :Trader@Live!:2014/07/03(木) 22:19:37.36 ID:jgn8hBSN
敵に塩を送らんでもええで。
そのまま損するプログラムを作らせとけ。

208 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 00:02:23.59 ID:W7BMwDuR
void reverseMoveBreakEven(double reverseBreakEvenGain, double reverseBreakEven){
RefreshRates();

int signal;
//ポジションチェック ない場合
if(OrdersTotal() == 0){
//エントリーする場合
if ((signal = entrySignal()) != 0) {
entry(signal);
}
//ポジションある場合
} else {
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
//closeする場合
if (isClose()) {
close();
}
}
}
}

209 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 18:41:19.58 ID:jKKEEFMY
EA組んでBTの結果が10年間、年間1500pips安定のルールで3ヶ月前から運用してるが順調で嬉しいわw
資産5万円1000通貨で運営してるからまだ3000円位しか利益ないけどなww
半年以上MQL勉強してようやくむくわれそうwww

210 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 18:57:56.69 ID:Gg1KxvUl
>>209
すごいな
うらやましい

211 :209:2014/07/04(金) 19:16:18.46 ID:jKKEEFMY
>>210
>>150のEAにはかないそうにないけど、完成まで1年半かかったww
余計なソース入ってそうな下手くそEAだから上手く組む人の効率いいソース見てみたいが
うまく動いてるからまあいいのかw
上級者で組んでみたいって人いればルール晒してもいいけど、ソースは恥ずかしいから絶対晒さないwww

212 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 19:25:46.20 ID:J3uEZAsr
>>211

さぁ
とりあえずさらしなさい

213 :209:2014/07/04(金) 19:53:33.34 ID:jKKEEFMY
>>212
前の時間足のひげと実体を計測してサインをだす
HIGH-LOW>0.6とCLOSE-OPEN<0.2(通貨はポンド円の場合で他通過だと数値変える)
そのうえで次の足できるまでに高値更新したらL
損切りと利確はCLOSE-OPENと同数←これ表現するのにめちゃくちゃ苦労したww
このS.verはBTですら勝てんかったw

214 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 20:44:15.10 ID:dYL5LBbD
>>209
ドローダウンどんぐらい?

215 :209:2014/07/04(金) 21:33:38.43 ID:jKKEEFMY
>>214
資産100万の枚数1万固定で最大4%いかないくらい
じわじわ上下しながら増えてく感じで手動だと偏りで負けるかも
枚数も絶妙な資産%依存にしないとそんなに増えないし、この調整で負ける可能性もあるw

216 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 21:39:31.78 ID:4E+41mOS
close-open<0.2だと、例えばclose==openの場合にSL/TP0になるからだめだよね。
0.2じゃなくて-0.2?

217 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 21:40:00.18 ID:bE5lzKwY
>>209
経験者としてアドヴァイスすると、
少額の取引では上手くゆくことが多い。
金額が大きくなってからが壁。

218 :209:2014/07/04(金) 21:50:25.21 ID:jKKEEFMY
>>216
ごめんwどっちも逆に書いてたww
HIGH-LOW<0.6とCLOSE-OPEN>0.2が正解ww
>>217
それがこわいから、とりあえず一年安定したら枚数増やさずになるべく通貨と口座分散させるつもりww

219 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 22:02:20.22 ID:4E+41mOS
0.6pips以下なんてほとんどないけど、0.6て0.6円?

220 :209:2014/07/04(金) 22:10:44.75 ID:jKKEEFMY
>>219
pips表記じゃなくてわざわざ円で判断する式にしてるからそう書いたけど、pipsなら60だね

221 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 22:25:00.66 ID:7a9g8EYE
>>212 >>218
このEA作ってみるかー
言ってるパフォーマンスになるなら使わせてもらいますw

222 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 22:28:28.87 ID:dYL5LBbD
>>221
完成したら晒してもいいんだよ

223 :209:2014/07/04(金) 22:31:39.43 ID:jKKEEFMY
どーぞw
シンプルなソースできたら見せてくれたら嬉しいww
自作のごちゃごちゃソースなおしたいwww

224 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 22:37:17.66 ID:4E+41mOS
1時間足で直前の足が陽線で高値−安値が60pips以下、終値−始値が20pips以上の場合に
直前の足の高値を超えたらエントリであってる?
これだと全然だめ

225 :209:2014/07/04(金) 22:45:19.55 ID:jKKEEFMY
>>224
それでいいんじゃないかな
自作のはインジも作ってわざわざサイン出すのを組み込んでるけど、使う数値全部の宣言忘れなきゃ大丈夫だと思うww

226 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 22:53:01.90 ID:7a9g8EYE
>>222
晒さねーよ?w
こんな簡単なのだったら、ここにいるやつみんな作れるだろ
手法の主の言うように、ソースの熟練度の差はあるだろうが…

227 :209:2014/07/04(金) 23:02:11.37 ID:jKKEEFMY
>>226
手法の主としては上級者の効率的なソース見たいのはあるけど、自分に近い初心者が作ったのを上級者が指摘してくれたり、上級者のソース参考にして上達するのもいいと思ってるw
作るまですごい苦労したからw
単純なルールだから晒して儲けれなくなるとかなさそうだしww

228 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 23:19:16.60 ID:yrbHk20i
>>225
てかすごくねそのEA
オレのEA越えてるわマジで。
オレのも15年間で毎年1000pips安定してドローダウンも10万1万通貨固定で20lくらいだけど1500とか…
ソースくださいお願いします。

229 :209:2014/07/04(金) 23:33:31.96 ID:jKKEEFMY
>>228
手法も完全に晒してるし、ヒントも出してるんだからEA組めるなら組んでみたらいいよw
さっきも書いたけど自分のソース晒すのだけは絶対やらんwww恥ずかしいwww

230 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 23:36:02.68 ID:4E+41mOS
スプいくつでやってるの?

231 :209:2014/07/04(金) 23:48:16.29 ID:jKKEEFMY
>>230
スプ2にしてるけど、乱高下する状況避けるポジ取り考えた手法だから業者によって変えればいいよ

232 :Trader@Live!:2014/07/04(金) 23:51:16.99 ID:7a9g8EYE
>>213
出来たけどテスター回すと損失になってるなー

> 損切りと利確はCLOSE-OPENと同数←これ表現するのにめちゃくちゃ苦労したww
これもエントリーの1本前の足のClose、Openを基準で合ってますか?

233 :209:2014/07/05(土) 00:03:05.45 ID:jKKEEFMY
>>232
前足の実体と同数を、前足高値(エントリー)に足したのが利確、引いたのが損切りで間違いないよ
さっきの数値使える通貨はポンド円だけで、通貨違えばサインの数値変えないと損益ばっかになる場合もあるから気をつけてねw

234 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 00:10:00.80 ID:hkz9RmiC
全然右肩下がりにしかならないけどなぁ..
例えば今月何度くらいエントリあるの?

235 :209:2014/07/05(土) 00:10:41.75 ID:zO7iy+JG
ごめんなさい、ポン円のEA見直したら損切りと利確の数値、実体じゃなくてひげも含めた長さにしてたw
なのでHigh-Lowの数値に設定し直しお願いします。

236 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 00:12:45.72 ID:eiHyw3gl
>>234
おれも右肩下がりだな
Lしかしなくても。

237 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 00:16:51.56 ID:hkz9RmiC
>>235
それでもダメw
なんか大きな間違いがあるんじゃないのかなぁ

238 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 00:34:51.95 ID:INfEPQP0
>>209
だから一回晒しなよ
少なくとも209が書いた事によってこれだけ多くの人が検証して、209の主張している結果と違うんだからさ

239 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 00:43:38.39 ID:4wDPz/SN
意図せず書かれた手法以外の要素が入ってるか、微妙に一部
書かれていない要素があるんじゃね?
結果が全てだしそれで勝ってるならそれが正義

っていうか、晒してくれた人に優しくしなきゃ次晒してくれる神が現れなくなるぞww

240 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 00:44:29.21 ID:hkz9RmiC
例えば6月をBTしたチャートの画像プリーズ。

241 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 01:13:47.08 ID:f4wOlADa
おれなりの解釈で作ってみた

http://u3.getuploader.com/mt/download/1008/2ch_140704.mq4

242 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 03:05:17.55 ID:Ps4taUw9
>>233
それに作りなおしたけどダメだ
主が意図しない条件が付いてるんじゃないのか…

243 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 03:08:34.95 ID:4wDPz/SN
>損切りと利確はCLOSE-OPENと同数←これ表現するのにめちゃくちゃ苦労したww
の部分に秘密がある希ガス

244 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 12:44:15.22 ID:d4FicTLZ
   ∩___∩         |
   | ノ\     ヽ        |
  /  ●゛  ● |        |
  | ∪  ( _●_) ミ       j
 彡、   |∪|   |        J
/     ∩ノ ⊃  ヽ
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |      241が欲しかった
  \ /___ /      または検証して欲しかったという釣りかもね

245 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 12:46:49.66 ID:INfEPQP0
それかシフト0で計算している等のありがちなミスか

246 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 13:29:17.03 ID:ixziIrmE
>>244
ここまでやってくれたらさすがにソース晒してもよくね?とは思うんだけど…

247 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 14:09:36.23 ID:INfEPQP0
>>246
おれもそう思う

248 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 14:38:52.14 ID:XOcTh2oZ
面白そう。私も時間出来たら書いてみよう。

249 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 15:18:35.54 ID:XOcTh2oZ
>>241は、slとtpが208の訂正後に言っているのと違うね。

250 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 15:24:49.67 ID:XOcTh2oZ
うーん。じさくいんじに

251 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 15:34:25.63 ID:f4wOlADa
>>249

ホントだ。なおしました
だれかいってくれよんw

http://u3.getuploader.com/mt/download/1009/2ch_140704_2.mq4

252 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 16:06:29.16 ID:INfEPQP0
これだけの人が検証しても209の言うとおりの成績は出ないって事はやっぱ釣りだったのかもね

253 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 16:24:49.53 ID:RSrOUTAG
自分も暇だったので作ってみたけど、全然ダメだね
右肩下がり。

209の書き込み見ると説明が要領を得てないしプログラム下手そうだから、
全然意図しないものが出来上がっている可能性はありそう

254 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 16:28:05.38 ID:INfEPQP0
>>209
不特定多数に晒すのが嫌ならメールに送って
中身見ておかしい所チェックしてみるよ
tyfib@daintly.com

255 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 16:49:40.99 ID:tklCga0C
むしろ直らない方がいいのでわw

256 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 16:58:05.29 ID:d4FicTLZ
うん、もし説明に従い直したりしたら、せっかく勝てているものが勝てなくなってしまうw

仕様は晒してもソースは晒さないと最初から予防線を張っていたり、
短時間に説明が二転三転しているし、やっぱり釣りじゃないかな。
ブレイクアウトに近いものでフィルタに意味があるかは不明、
過去については何とかなってもフォワードじゃ苦労するだろうなというのが第一感。

257 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 17:02:45.46 ID:ggTuYCe1
>>254-255
ワラタw

258 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 17:05:41.83 ID:RSrOUTAG
ロジックさらすのは俺も嫌だから、気持ちはわかる。

誰かバックテストの結果だけでいいからUPしてよ
思う存分自慢してください

259 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 17:21:17.99 ID:3D0kc5WA
http://imgur.com/5w00a4H.png

260 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 17:26:43.70 ID:INfEPQP0
おーすごいねー

261 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 18:39:35.11 ID:qPYlXX2u
俺も作ってエブリティックでBTしたら意外といい成績かもしれん
出先でvpsだからとりあえず流して後で見てみよう

262 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 19:14:36.07 ID:RSrOUTAG
>>259
うまいですね
バックテスト期間はいつからいつまで?

自分の稼働中EAも晒すよ
ドローダウンがちょい大きいので改良中です

--
通貨ペア AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen)
期間 1分足(M1) 2008.01.02 06:58 - 2014.06.10 00:00 (2008.01.01 - 2014.06.10)
モデル コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)

テストバー数 1967153 モデルティック数 19856867 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0

初期証拠金 50000.00
総損益 20518.27 総利益 46782.34 総損失 -26264.07
プロフィットファクター 1.78 期待利得 12.41
絶対ドローダウン 24142.71 最大ドローダウン 28540.47 (52.47%) 相対ドローダウン 52.47% (28540.47)

総取引数 1654 ショートポジション(勝率%) 279 (80.29%) ロングポジション(勝率%) 1375 (100.00%)
勝率(%) 1599 (96.67%) 負率 (%) 55 (3.33%)
最大 勝トレード 1465.76 負トレード -1445.61
平均 勝トレード 29.26 負トレード -477.53
最大 連勝(金額) 210 (3395.78) 連敗(金額) 2 (-1873.82)
最大化 連勝(トレード数) 3395.78 (210) 連敗(トレード数) -1873.82 (2)
平均 連勝 30 連敗 1

263 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 22:21:50.06 ID:3D0kc5WA
>>262
2007年から今年の5月ぐらいまで
かなり最適化してこれですが今年はマイナスになってるんで
まだ実運用に踏み切れてないですね

264 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 22:32:30.65 ID:FrrVVakU
取引回数が多いとスプレッドに食われる
取引回数を減らすとカーブフィッティングになる

というループで3年経過した俺に一言

265 :Trader@Live!:2014/07/05(土) 23:42:55.67 ID:s9HO1suK
自分のEAは福利利用、ロット可変ですが、こんな感じでした
フォワードテスト中ですが、あまり良くないです
ロングのみのトラリピベースなのでドローダウンは仕方ないと思っています

通貨ペア AUDJPY (AUDJPY、豪ドル/円)
期間 1分足(M1) 2008.01.02 06:58 - 2014.06.10 00:00 (2008.01.02 - 2014.06.10)
モデル コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)

テストバー数 2298519 モデルティック数 23457379 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 50000.00 スプレッド 50
総損益 72425156.25 総利益 80013681.28 総損失 -7588525.03
プロフィットファクター 10.54 期待利得 6309.91
絶対ドローダウン 12405.95 最大ドローダウン 25808272.30 (37.73%) 相対ドローダウン 74.31% (1210753.20)
総取引数 11478 ショートポジション(勝率%) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%) 11478 (97.89%)
勝率(%) 11236 (97.89%) 負率 (%) 242 (2.11%)
最大 勝トレード 16865.12 負トレード -144865.20
平均 勝トレード 7121.19 負トレード -31357.54
最大 連勝(金額) 6031 (50486786.11) 連敗(金額) 124 (-5595086.08)
最大化 連勝(トレード数) 50486786.11 (6031) 連敗(トレード数) -5595086.08 (124)
平均 連勝 702 連敗 16

266 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 00:16:05.05 ID:HPn/QG4w
今年は1-2月と3月、4月から今に分かれてるよね。
3月以前に合わせる意味が分からない。

267 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 00:27:02.81 ID:2dz6LUxx
>>266
そんな1,2ヶ月しか通用しない手法意味あるの?

268 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 00:30:16.99 ID:OTTKXpii
>>251

これのパラをHIGH_LOW=1000、CLOSE_OPEN=500にして
ポジションを「Long only」でテストすると。ジャン

http://imgur.com/nrvvLYv

もちろんカーブフィッティングw

269 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 00:32:08.82 ID:OTTKXpii
>>268

あ、そのままリンクを貼っちゃダメなんだな

270 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 00:33:47.78 ID:OTTKXpii
>>268

http://imgur.com/nrvvLYv.gif

271 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 00:40:21.10 ID:Cf7eAQTP
every tickでやれよ...

272 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 02:01:41.00 ID:HPn/QG4w
>>266
今の流れは9月までは続きそうで。
去年まで利益の出ていたEAでも今年に4月以降損をしているなら、9月まで損をし続けるよ。

273 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 02:05:25.53 ID:JSvI+GVK
>>265
ちょっとまて

これすごくないか

274 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 02:17:58.19 ID:wN25pahK
99.90%ならね

275 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 09:19:19.82 ID:Bp6lQY6f
コントロールでテストする意味がわからない
始値のみで動かせばいいEAは始値のみでいいんだけど、
足の途中でエントリーする可能性があるやつはevery_tickでやんなきゃ意味ないでしょ

276 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 09:34:06.08 ID:OTTKXpii
>>275

時間がかかるからだろ
結果がたいして変わらないなら。

277 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 09:40:51.29 ID:OTTKXpii
>>275

と思ったが >>270 は結構かわるかもしれない
すまんw

おれは足ごとのEAしか作らないもので。

278 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 09:43:29.66 ID:JSvI+GVK
1分足のコントロールポイントって
実質everytickじゃないの?

279 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 09:44:46.47 ID:y/yXzcza
俺は細かい足は信頼できないからコントロールでやってる。
足の途中や指値で売買するってのはどうも信用できない。
手法によっては必要なんだろうけど。

280 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 09:51:05.39 ID:JSvI+GVK
足は人間側の都合で区切った概念にすぎないから
足の途中でエントリーしようがしまいが、
滑るかどうかにはまったく影響しないけどね。

281 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 10:04:37.81 ID:Cf7eAQTP
>>278
違うね。
Every tickは足ごとのVolume[]の数だけtickが作られる。
SL/TPが0で売買を始値でしかしないならOpen price onlyで問題ないかな。

282 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 12:12:14.08 ID:OTTKXpii
>>281

基本的にstart関数はtick毎に呼ばれて
それに合わせてvolumeは足が変わるまで1づつ増えていく
と思ってたんだけど、今、BTしてみたらVolumeって抜け抜けになるのね

いつまでたっても初心者スレ住民だわ

283 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 12:19:26.51 ID:Bp6lQY6f
案外モデルの違い、それぞれの使い方って理解されてないのかもな
ステルス指値なんか使ってると、コントロールポイントじゃ絶対にダメだったりする
EAの中身次第ではあるけど、始値のみのEAでもバグが無いように
最終的にはフォワードに近いEverytickでテストするべきだと俺は思ってる

284 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 12:26:18.43 ID:Cf7eAQTP
>>282
基本的にはそれであってる。
BT時のモデルや、リアルでもstart()の処理に時間がかかったり、
サーバー側の都合で飛ぶことがあるということ。

285 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 13:57:57.49 ID:Cf7eAQTP
>>275
Control pointは1つ下の足までしか使わないから長い足だと誤差が大きくなる。
例えば5分足なら十分時間短縮のメリットはあるね。

286 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 14:06:36.74 ID:F/QusehL
そもそもバックテストって
デモ口座とかでリアルタイムじゃ動作結果をすぐ確認できないから
過去データでシミュレートしましょってだけのもんでしょ
なんか妙に過信してる人が多い気がする
仮にBTと同じ値動きがリアルタイムで起きても実際の売買はその通りに出来ない可能性も高いのに

287 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 14:19:22.50 ID:Cf7eAQTP
バックテストでさえ勝てないものがリアルで勝てるわけもない。

288 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 14:40:29.81 ID:Bp6lQY6f
>>285
時間短縮出来るのはわかる
しかし、時間短縮のメリットって、完全でないにしろ正確性を排除するより大きなものか疑問
5時間が1時間に短縮出来るなら気になるが、
5分が1分に短縮されるんだとしてもeverytickでやるべきじゃないか?
どんだけ複雑なプログラムだったり、処理の多いインジケータ使ってるんだ

289 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 14:45:58.91 ID:Cf7eAQTP
数時間とかザラだけどなぁ。
5分しかかからないなら気にすることないよ。

290 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 15:07:42.22 ID:Cf7eAQTP
じゃぁ
> 案外モデルの違い、それぞれの使い方って理解されてないのかもな
Control pointの使い方ってどう理解してるわけ?

291 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 16:32:40.13 ID:Bp6lQY6f
>>290
個人的にはなくてもいいものだと思ってる

始値のみ…始値でだけ動けば問題ないEA
Control…”ものすごい重たい”EAを最適化する時に、パラメータの傾向だけ見る。信頼性低いから個別の性能評価には使えない。
Every tick…最適化も何も原則これを使う。
パラメータも何もかも決まってるなら、たとえ何時間かかったとしてもEverytickで評価すべき
最終的には全てEverytickにかける

292 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 17:19:23.32 ID:Cf7eAQTP
最適化といってもきっと5パターンくらいしか回さない人なんだろうね。

293 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 18:08:57.83 ID:Bp6lQY6f
>>292
おいおい勝手に決め付けんなw
平均したら毎回数十パターンだぞw

てかなんでお前そんなにcontrolにこだわるんだよ
なるべく正確な数値出たほうがいいじゃねーかw
俺はた時間短縮のメリットと、正確性を天秤にかけて、
トレードにおいては時間短縮より正確性にこだわったほうがいいと言っているんだ

てかこれって開発スレで議論すべきことじゃないな、悪い

294 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 18:19:05.84 ID:Cf7eAQTP
数十でも同じ。
まぁおれなら数十でもControl使うけどね。
1回あたり1分違えば数十分違うのによく我慢できるね。
最終的にEvery tick使うのは当たり前だけど、途中までControlで十分だけどな。
てか、Controlだと精度悪すぎるEAなんてそれこそリアルで危ないと思うけどな。

295 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 18:25:43.87 ID:OTTKXpii
>>284

everytickでもぬけぬけになるんだね
さっきバックテストしてて同じvolumeが連続した
volumeってこういうもんなんだね

296 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 18:54:29.12 ID:Bp6lQY6f
>>294
もういいだろ、お前はcontrolメインで、俺はeverytickメインで
それぞれ自分のトレードに影響ないしな

297 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 18:56:12.43 ID:Cf7eAQTP
単にお前のControl pointに対する理解が間違ってるのを指摘しただけだ。

298 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 18:58:28.13 ID:Bp6lQY6f
>>297
お前なんなんだよ、間違ってるとこ指摘されてねーよw
時間短縮しか言ってねーじゃねーかw

299 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:06:13.63 ID:Cf7eAQTP
だからお前は5分ですむんだろ?
もういいって。

300 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:08:37.63 ID:5Tr4MHgQ
 ̄ ̄|                        ┌‐┐
__|_                    _l__|_ ┌‐┐
 ^ω^)     /⌒ヽ \  /       (^ω^) _l__|_
7 ⌒い    _( ^ω^)   X.   /⌒ヽ /   ヽ (^ω^)
    | l   /フ ̄⌒ヽ n/  \ (^ω^ )_    l  /   ヽ
 \ \ (/l、__\__ソ     (^Vヽ  ̄ 、 \    l    |
   \ /っ / ,(_\       ー' 人 ̄ )(つ
    │/_/  /__ノ        〈__r‐\ \
___)─'   └--'       └-┘  (フ
│ | │
┤ ト-ヘ

301 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:10:02.62 ID:HVeawPcy
優秀なEAを作られている方々ってパラメータいくつなんだい
自分の場合、パラメータが4つ以上になるとテストに時間がかかりすぎて却下って感じになるんだが・・・

例えば、期間と利損という二つのパラメータは大体あるとして、そこに何らかのパラメータを加えたとして三つ
この時点でも3年every tickで最適化するとかなりの時間を要するわけだけど、皆さんどうしてるの

自分はこの問題からして、単純なシステムで有効なEAを作るべきだという結論に達したが、一向にうまくいかない

302 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:19:28.03 ID:1SaLcAmA
2chでお互い何の影響もないってこと言い始めたらほとんど何も話せないしなww
何も実害はないけど全力で意見をぶつけ合うからいいものが生まれる

303 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:44:40.87 ID:DfPPdXaw
将棋のBonanzaみたいにパラメータ100万個ありますみたいな猛者はいない?
バックテストどうなってるのか見当もつかんけど。

304 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:55:22.37 ID:1SaLcAmA
20個ぐらいならしょっちゅうやってた
ただ、散々やったあげく数字はずれるという結論になった
それ以来、横や斜めにラインを引くEAやブレイク前の価格帯を参考にするような
EAの方向で考えてる

305 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 19:56:57.41 ID:F/QusehL
パラメータの数は直接関係ないと思う
おおむね比例して計算量が増えるからその点で時間は増えるだろうけど

言い争い見てて思ったけど
本職レベルのプログラマはここ見てどう思ってるんだろうw
というか、本職プログラマなら普通より高い確率で勝ててるのか
ロジックの良し悪し以外の腕前はあまり影響しなかったりするんだろうか?

306 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 20:03:28.57 ID:JSvI+GVK
コーディング能力とアルゴリズムの優劣は全く関係ない。

腕のいいスタジオミュージシャンが名曲を作れるわけではない。

307 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 20:04:45.31 ID:1SaLcAmA
プログラムの腕はあんま関係ないと思うけどな
ただ、DLLが使えるならDBが使えるじゃんと気づくとアイディアの幅は広がると思う
俺にとっては画期的な気づきだった

308 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 21:14:50.78 ID:Cf7eAQTP
>>301
始値でエントリするタイプにすればエントリシグナルの計算は足が変わった
タイミングで1度すればいいだけになるから軽くなるよ。
あと、GAにチェック入れて最適化すればパラメーターがいくら増えようが
最大1万回程度で終わる。
もちろん、パラメーター空間が広ければそれだけカーブフィットの可能性は
上がるけど。

309 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:07:51.90 ID:HVeawPcy
>>308
始値でエントリするタイプは実運用するとどうなりますか
滑りまくりで使えないと判断しましたが

GAはなかなか便利ですよね

310 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:20:11.85 ID:OTTKXpii
>>309

それは始値じゃなくても一緒じゃない
なのでバックテストはしょせんバックテストってことだな・・・

311 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:20:29.69 ID:DfPPdXaw
>>309
始値でバックテストして実運用はバーの途中や指値でエントリーすればいいだけじゃん。
秒スキャクラスの超短期でもなけりゃ成績なんてほぼ変わらないだろう。
エントリー時の細かい動きってそんなに重要視することかね?

312 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:31:04.93 ID:DfPPdXaw
レートの少しのずれも許せないって業者間アービトラージとか?

313 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:38:05.77 ID:HVeawPcy
>>311
それは全く別の結果というかEAになってしまうと思いますが

every tickでテストしたEAでさえ、積み重なるスリッページで利益が失われてます
自分はかなり重要視しておりますが、BTとスリッページの問題を気にしないというのは一体どんなEAなんですか

あなたのほぼ変わらないだろう。という台詞は実運用した経験から言っているのですか
めちゃくちゃ変わりますよ、それが例えどんなEAでも

314 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:42:09.43 ID:1SaLcAmA
おまいら秒スキャが多いのか
俺も最初はそっちで考えてたけど諦めて分足openから4時間足レベルでやってる

315 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:44:08.33 ID:DfPPdXaw
>>313
10分とかで手仕舞うようなEAならその通りだと思うよ。
ただ数時間ホールドするようなEAだと、仮にエントリーが10分遅れたとしても
1pipsも期待値に影響が出るようには思えないんだ。

316 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:49:59.15 ID:HVeawPcy
>>315
わかります

やっぱそういうEAを作るべきなのかな?
そういうのもたくさん作ってきたけど、取引回数が減ってフィッティング感が出てきたりするんだよね
少し年数をずらしただけで結果が出せなくなったりとか

ただ1pipsもっていうのはありえないかな
EAが反応する時って大概ピクっと動いた瞬間だし実運用だとかなり滑るよ
個人的に始値は考えられない
BAR形成直後は場合によってはとんでもないスリッページが起こるし
少なくとも0,15,30,45分帯は避ける必要があるよね

317 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 22:58:27.65 ID:DfPPdXaw
出来高の低い時間帯の逆張りとかだと細かい動きも重要なんだろうね。
エントリー時とクローズ時の先端の動きで
期待値の大半を稼ぎ出してしまうようなEAの場合。

318 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 23:15:48.82 ID:meoOaCuV
逆張りの場合スリッページはプラス要因

319 :Trader@Live!:2014/07/06(日) 23:24:18.25 ID:Cf7eAQTP
計算は足変わりでだけやって指値すれば。
BTの高速化に一番きく方法だけど、それが無理なら地道に高速化するしかない。

320 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 01:08:48.64 ID:hKdDhO7U
ろくにリアルトレードも経験してない初心者は黙っておけよ
BTとFTが大して変わらないなんて、夢を見るのは勝手だがな
わかったような口叩かれると邪魔くさくてしょうがない

321 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 02:51:22.34 ID:cAqU8g9K
すでにあるEAにRSI30から70のあいだは取引しないというフィルタを追加したいんですけどどのようなコードになるでしょうか?

322 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 04:19:12.89 ID:T3oQ31d5
取引判定するif文に条件を付け加えるのじゃダメなのか
if (xxxxxxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxx &&
   (rsivValue < 30 || rsiValue > 70))
みたいな
俺はあんまり関数にはしない
MQLに関しては保守性や可読性いうても自分しか見ないし、
関数化して飛ぶほうが逆に可読性低くなるし、本当にどうしても分かりにくいなら
if文を分けるなりネストしたほうが読みやすい
>>205はネスト深すぎるっていうか、あのブロックに意味を込めすぎな気がするけど

323 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 07:34:25.06 ID:JEQe2rs+
>>322
関数呼び出しは数が多くなると動作も遅くなる。これ基本なのだが・・・

324 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 07:37:36.65 ID:q2XCwP5h
たとえば、日足の高値、安値を予測してエントリーすることを考える場合
その予測のために必要な指標を考える。
たとえばrsiが70になった瞬間を日足でみて取引したいなら、それ以下の時間足を考慮してbtする。
ただ、たぶんチャートを15分足にし日足の指標を参照した方が速いな。

325 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 07:41:59.95 ID:q2XCwP5h
>>322
フィルタは条件をブール変数に代入してif文のなかでbool演算するのが楽。
売りと買いの両方を同時に修正できるからね。

326 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 09:11:21.24 ID:Ig0wLvAd
あまり細かい動きはどうせリアルでは追えないよね。、
上で誰かが言っていたけど、時間足は勝手に決めたものだから、たとえば同じ
5分足でも、1分前に時間がシフトするだけで、形が全然変わるのだから、そんな
もの当てにはできない。

アルゴリズムの段階では、チャートに依存してはいけないと思う。
あくまでも値動きをする相場でどうやって利益を出すかを考えないといけないのかなと。

ああ、今思い出した昔海外フォーラムにいたとき、勉強になったのが、
EAはエントリーは適当でOKで、手仕舞いだけが重要なのだと気づくEAに出会ったことだ。

そのEA実際は未来を先読みしてしまっていたから、リアルでは通用しない。
ただ、エントリーは変わらない。変わるのは手仕舞いだけ。
しかも先読みするのは一日で、そのHIGHとLOWの値だけ。それで結果が全然違う。
右肩下がりと、一年で億万長者。

・・・ん? じゃあ高値と安値を予測して、そのEAにぶち込んでやれば。。
と思ったけど、ちと私には荷が重いか……?

327 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 15:09:42.42 ID:mx+SpBfW
>>326
つまるところ、明日どれだけ上がるかどれだけ下がるかだけってことか。。

328 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 17:43:13.27 ID:SAEY8Xpz
値動き=市場の売買であり、人間が起こす行動であるから、必ず偏りがある。
偏りも大きい値動きに対しておこる場合が多く、大きい値動きやその前兆の周辺に
いわゆる儲かる偏りがある可能性が高い。
そして前兆をとらえるのは見る人が限られるオシレータではなく、万人が見るローソク足だと考える。
無数の値動きから推測で明日を予測するよりも、過去のチャートのクセを見つけよう
個人的なEA作る観点なんだけど、みなさんオシレータ使ってるのかな?

329 :Trader@Live!:2014/07/07(月) 21:38:02.19 ID:HjBUZxLs
ローソク足のクセで作ったことはないです。

328が
本気でオシレーターを使っているかどうかに興味があるように思えませんのでw
勝ってに聞き直しますが、
ローソク足(チャート)のクセでEAを作っている方いらっしゃいますか?

よければうまくいっている結果あげて下さい。
(なお、オシレーターをそのEAで使っているか可能なら触れて下さい。w)

330 :Trader@Live!:2014/07/08(火) 00:23:14.66 ID:CtlhGz4D
たとえばrsi
足が確定した直後に、その確定した足の高値と安値で計算してる。


基本的にはプライスアクションがすべてで、それを機会に判断させるためにインジケータが必要だ

と考えると、最適化しなくても利益が出るようになった。

まー、取引回数が極端に少なくなるから使い物にならんものばかりだけどな。

331 :Trader@Live!:2014/07/08(火) 16:23:45.37 ID:ipDh/etH
バージョン上がってっる Build 670

332 :265:2014/07/08(火) 22:24:48.97 ID:zDjsG8T3
2005年〜現在まで全ティックでバックテストしてみましたが、4GB制限で通しで出来ませんでした
2005年〜2009年、2010年〜2014年と分けてテストを行い、ReportManagerでのマージしました
マージ前のモデリング品質は90%程度、ロットは0.1(1万通貨)固定でスプレッド設定は50での結果です

Symbol AUDJPY
Period 2005.04.11 11:10 - 2014.07.08 15:21

Initial deposit 50000.00
Total net profit 232381.30 Gross profit 234774.84 Gross loss -2393.54
Profit factor 98.087 Expected payoff 82.698
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 1707.80 (1.022%) Relative drawdown 1.022% (1707.80)
Total trades 2810 Short positions (won %) 0 (100.00%) Long positions (won %) 2810 (99.253%)
Profit trades (% of total) 2789 (99.253%) Loss trades (% of total) 21 (0.747%)
Largest profit trade 474.04 loss trade -1707.80
Average profit trade 84.179 loss trade -113.978
Maximum consecutive wins (profit in money) 1397 (116749.78) consecutive losses (loss in money) 18 (-666.01)
Maximal consecutive profit (count of wins) 117096.70 (1371) consecutive loss (count of losses) -1707.80 (1)
Average consecutive wins 697 consecutive losses 7

333 :前スレ908、128:2014/07/08(火) 23:27:10.07 ID:46PI/Wto
これが1000ドルか5000ドルくらいで開始できればいいんだけどね。

334 :Trader@Live!:2014/07/08(火) 23:46:09.36 ID:W9vJe0U6
結局、勝率の高さ=ストップの深さだからな
ハイレバでは出来ない定め

335 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 00:12:25.75 ID:Xulgslaa
480 :Trader@Live! [sage] :2014/07/07(月) 13:56:45.71 ID:bll5h2aT
こんにちわ。
FIXプロトコルでやってる人っていますか?
oanda.jpでFIX APIの契約して、フルスクラッチでクライアント作って、
レート受信するところまで来ました。

↑同じようにやってる人いますか?

336 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 00:14:10.10 ID:Ln48GSno
>>332
凄いと思ってしまう俺は初心者か。過剰最適化じゃないのかこれ。

337 :265:2014/07/09(水) 00:42:58.81 ID:E0+xOdkj
>>333
1000通貨でテストしてみました

Symbol AUDJPY
Period 2005.04.11 11:10 - 2014.07.08 17:46

Initial deposit 1000.00
Total net profit 22318.94 Gross profit 23130.27 Gross loss -811.33
Profit factor 28.509 Expected payoff 7.971
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 325.00 (12.346%) Relative drawdown 12.346% (325.00)
Total trades 2800 Short positions (won %) 0 (100.00%) Long positions (won %) 2800 (98.643%)
Profit trades (% of total) 2762 (98.643%) Loss trades (% of total) 38 (1.357%)
Largest profit trade 47.42 loss trade -171.16
Average profit trade 8.374 loss trade -21.351
Maximum consecutive wins (profit in money) 1394 (11682.13) consecutive losses (loss in money) 20 (-89.71)
Maximal consecutive profit (count of wins) 11682.13 (1394) consecutive loss (count of losses) -257.47 (5)
Average consecutive wins 276 consecutive losses 4

>>336
過剰最適化かもしれませんね
現在フォワードテストを行っていますが、含み損を抱えている状態です
含み損が大きくなれば、ポジション解消処理が行われるので見守ります

338 :前スレ908、128:2014/07/09(水) 05:49:48.74 ID:5jJ1aWzp
え、これ、トラリピの進化系なんでしょう? 最適化しちゃったの?

TPやSL、トレーリングの値を最適化しちゃうと、テストで破綻しないトラリピなんてすぐ出来ちゃうような。

339 :265:2014/07/09(水) 07:50:29.15 ID:E0+xOdkj
>>338
リーマンショックや311を回避したくて最適化しました
TPは最適化で決めてますが、SLは自分の決めたルールに則って決済、トレーリングは実装していません
レンジは一定期間で再計算、テクニカル指標でフィルタしたりしてエントリーポイントを調整しています
含み損抱えている時点でフィルタが有効かは怪しいですが・・・
週足とか平気で使っているので気長にフォワードテストしようと思います
ちなみに、売買ログを確認すると5年保有していたポジションもありました

340 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 08:54:34.97 ID:R905ZYUH
前日の日本時間とかどのように書くか触りだけでもいいので教えてください

341 :前スレ908、128:2014/07/09(水) 09:18:35.68 ID:Ev5MKnFn
リーマンショックね。
懐かしい。目の前のチャートがえらいことになっていた記憶がよみがえる。
自分のFXPROのチャートでは、ドル円60円台前半付けてたw
そのヒストリカルデータもいつの間にやら改ざんされてしまったけど。

自分の考えでは、暴落(暴騰)時には、逆に儲けたい。
トラリピ系の常時ポジションを持つタイプにはその仕組みを実装するべきだと思う。

一応反対売買化の結果を。日足だし細かくないので品質気にしない。
テストバー数 1268 モデルティック数 8007561 モデリング品質 57.22%
不整合チャートエラー 15

初期証拠金 5000.00 スプレッド 現在の (4)
総損益 15759.65 総利益 117611.33 総損失 -101851.68
プロフィットファクター 1.15 期待利得 1.31
絶対ドローダウン 2408.82 最大ドローダウン 18244.22 (46.78%) 相対ドローダウン 61.61% (4158.52)

総取引数 12035 ショートポジション(勝率%) 5982 (8.27%) ロングポジション(勝率%) 6053 (10.31%)
勝率(%) 1119 (9.30%) 負率 (%) 10916 (90.70%)
最大 勝トレード 977.47 負トレード -86.32
平均 勝トレード 105.10 負トレード -9.33
最大 連勝(金額) 22 (6994.73) 連敗(金額) 109 (-4029.33)
最大化 連勝(トレード数) 12889.68 (20) 連敗(トレード数) -4029.33 (109)
平均 連勝 4 連敗 42

テスト期間は1年です。いまいちでした。名無しに戻ります。

342 :前スレ908、128:2014/07/09(水) 10:47:28.04 ID:Ev5MKnFn
うおっと。
何となく2005年からテスター回してみたら…
http://u3.getuploader.com/mt/download/1012/%E3%83%8D%E3%82%BF%E6%8A%95%E4%B8%8B.gif

どこかヒストリカルデータ提供し始めてたな…一応ダウンロードしてみるか。。

343 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 12:46:50.34 ID:Ev5MKnFn
あれ、このロダこっちにリンクするのか
http://dl1.getuploader.com/g/3%7Cmt/1012/%E3%83%8D%E3%82%BF%E6%8A%95%E4%B8%8B.gif

えっと、居ないと思うけど、このテスト結果あまり本気にしないようにね。

344 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 15:20:57.80 ID:UtADy6PV
いつになったらBuild600系のデコンパイラー出るのさっ!
あの老舗も開発難航してるみたいだし

345 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 18:56:56.38 ID:WuR5l1SB
前スレ908、128よ、
ブレークイーブンはどうなった?

346 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 19:22:49.90 ID:Ev5MKnFn
>>345
適当に実装しておいた。
マイナス○pipsで、指し値open価格にmodifyみたいな感じ。

やっぱり343の結果は、よく挙動を確認しないと何とも言えないけど、
モデリングクオリティが低いからかなあ。

去年まではそれが通用したんだけどね、とかだったら泣ける。

347 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 20:40:25.51 ID:0a5FFrSz
341はトラリピの反対売買の結果だったのか?
感想とかと一緒にすると何についてなのかわかりづらいと思うぞ。

343は
EURだからなあとおれは思ってしまう。

すまん、ID変わってしまったわ。

348 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 20:57:00.40 ID:J1dEZJ0J
>>332
勝率あげるのはストップを深くすればいいだけだろうけど、
ドローダウンの低さが素晴らしいですね!

どういう工夫してるんですか?

349 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 21:49:49.97 ID:JJzh5Ur6
1万通貨固定
http://u3.getuploader.com/mt/download/1013/1.gif

複利ON
http://u3.getuploader.com/mt/download/1014/2.gif

350 :Trader@Live!:2014/07/09(水) 21:54:07.84 ID:UtADy6PV
スプ0.8でPF1.3でDDが17%オーバーって危険すぎるでしょw

351 :265:2014/07/09(水) 23:46:12.69 ID:E0+xOdkj
自分も真似してアップロードしてみました
1000通貨、福利利用でロット可変させてバックテストしましたが、やはりドローダウンが悪いです
http://dl1.getuploader.com/g/3|mt/1015/Variable.gif

>>348
システムとして組み入れたのは、資金管理と闇雲にエントリーしない様に(過剰に)フィルタしたくらいです
ロット固定だと良さそうなのですが、ご覧の通りロットを可変させるとドローダウンは悪くなります

352 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 00:13:26.71 ID:MsP4Hen9
トラリピは、くるくるワイドがやはり参考になると思うんだよね。ちゃんと資金管理すれば、すごく安定すると思う。

それでも破綻しないかと言えばそうじゃないし、それをどうするかというのが、頭の使い所なんだろうね。

353 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 09:24:51.32 ID:NvPNMAtB
開発の話でなくて申し訳ないのですが、
実弾投入って怖くないですか?

自分の裁量トレードよりは余程良いのは確定なんですが、
少しづつ増やしていく感じでしょうか?

裁量トレードで悪いイメージが染み付いてしまったようですw

354 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 10:34:29.40 ID:d7UEeaQQ
>>353
怖いと感じるロットでやるからですよ
そう感じるならそのロットは大きすぎると思います

355 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 13:09:55.99 ID:EqFemFyR
>>354
レスありがとうございます。
フォワードも好調なので少ないロットからやってみようと思います。

自分の裁量と違うエントリーやポジションで勝たれるので
自分の中では混乱が増加していくばっかりですが、慣れていくしかないのでしょう。
(自分の感覚とは違うので良いのでしょうけどねw)

356 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 13:32:42.56 ID:S/Ph5Bwr
良い感覚をEAに教えてもらうんだ、割とマジで

357 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 14:50:11.82 ID:v1RsJY/z
俺のEAのイメージだと、自分の売買ロジックをコードに落とし込んだら
そのロジックに厳格に従って24時間売買してくれるってイメージなんだけど
みんなは違うのかな?

>>355とか>>356をみると、自分では考えられない(思いつかない)売買メソッドでEAが動いてるようだけど
これは他人が作ったEAを使うケースと、自作のEAを使うケースの違いってことなのかな

358 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 15:50:23.23 ID:S/Ph5Bwr
>>357
もちろんロジック自体は自分の考えた通りなんだけど、
オプチすることによってパラが当初考えていたものとはかなり変わってきて、
エントリータイミングなんかも随分違ってきたりして、
しかもその方が遥かに勝ち易かったりして、EAに教わることも多い

359 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 16:17:43.74 ID:EqFemFyR
>>357
355だけど、
ロジックは自分で作ったものです。
ただ、
裁量では試したことがありません。

自動売買の経験が完全にゼロのため、
ロジックどおりと言ってもやはり不安に感じます。

360 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 16:41:48.32 ID:EqFemFyR
勝手に売買してくれる。と思えばいいのか。
少し気が楽になったよ。

361 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 19:49:06.44 ID:OUY++32l
トラリピの話題が出ているんで、昔作ったEAを掘り出してテストしたら、
とんでもない結果になった。

めちゃくちゃモデリング品質が低いんで(25%)、眉唾モンだけれど、
モデリング品質を上げるか、フォワードテストを重ねるか選べと
いったらそりゃあフォワードなんだろうから、今フォワード中。

トラリピってこんなに爆発力あったっけ? 自分の中の株急上昇。

テストバー数 1024 モデルティック数 655954 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0

初期証拠金 10000.00 スプレッド 現在の (3)
総損益 81233.90 総利益 127070.60 総損失 -45836.70
プロフィットファクター 2.77 期待利得 933.72
絶対ドローダウン 190.60 最大ドローダウン 6796.20 (9.40%) 相対ドローダウン 11.97% (3165.30)

総取引数 87 ショートポジション(勝率%) 35 (68.57%) ロングポジション(勝率%) 52 (65.38%)
勝率(%) 58 (66.67%) 負率 (%) 29 (33.33%)
最大 勝トレード 4924.70 負トレード -1617.30
平均 勝トレード 2190.87 負トレード -1580.58
最大 連勝(金額) 12 (39712.40) 連敗(金額) 4 (-6364.20)
最大化 連勝(トレード数) 39712.40 (12) 連敗(トレード数) -6364.20 (4)
平均 連勝 3 連敗 2

362 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 20:14:12.54 ID:OUY++32l
書き忘れた。期間は2014.06.02 00:00 - 2014.07.02 00:00 の1ヶ月間。

昔書いたコードなので、トレーリングの時にorder modify error 1 出まくり。
修正したいけど、全体的に修正入って大がかりになりそうで乗り気になれない。

363 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 20:36:41.21 ID:fABxC4xh
トラリピとか恥ずかしいから他人に言わないほうがいいよ
典型的なコツコツドカンでお終い
そりゃバックテストならドカンを避けることもできるが、実際は無理ゲーと考えたほうがいい
ドカンが嫌で損切りを考えると損切り貧乏という結果になってしまう
某トラリピ業者の客の多くが去年大損したの知らないの?

364 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 21:52:41.45 ID:MsP4Hen9
いやあ、何の工夫もしないわけないじゃん。

365 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 21:59:17.25 ID:Jq+bTBE/
>>364
同じく

366 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 22:30:17.10 ID:fABxC4xh
工夫したとしても、それが間違いなくワークするのはバックテストまでなんだよね
トラリピの被害者リストに名を連ねないようにご注意を

367 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 22:41:08.29 ID:MsP4Hen9
何故決めつける?
コツコツドカンと言うけど、>>361はコツコツじゃないよ。一ヶ月で8倍になるのをコツコツと言われても。

368 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 22:55:20.70 ID:Jq+bTBE/
>>366
工夫をしないより生存率は上がると思ってます

369 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 23:19:50.45 ID:n7ubf1Ds
MT4今最新バージョンっていくつ?

370 :Trader@Live!:2014/07/10(木) 23:22:54.36 ID:VWVOA/XR
マネースクウェアジャパンはトラリピでがっちり!

371 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 02:04:03.32 ID:0UqNB9qC
まだMT4を使ってる人の理由が分からない

372 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 02:17:42.69 ID:Osrq5IqT
>>367
2014.06.02 00:00 - 2014.07.02 00:00の1ヶ月でのみ8倍なんでしょ?

373 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 05:50:28.46 ID:TgZc1Y1d
>>372
そこに最適化したという話?
最適化一切してないよ。フィルタも無し。
自分が心配してるのは、モデル品質かなあ。

モデル品質が高い(リアルだ)と通用しな
いのではないかという心配はある。

374 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 06:49:08.76 ID:sJasAxz5
>>373
取引数100以下でドローダウン元金の5倍ぐらいあるけど1万ぐらい入れてやればいいじゃん

375 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 10:25:56.81 ID:5Szp2rd6
>>361
的を外した質問だったらヌル〜でいいんだけど、
Lotsはいくつで、
最大ポジションはいくつかな?

トラリピ自体良く分かってないから変なこと聞いてかもしれないけど、
複数ポジションをもつものだと思ってたんだけど。

あと、
複利かどうかも、
よろしくお願いします。

376 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 12:39:56.02 ID:+A7U9aJ8
>>374
あれ?そこまでドローダウンないよね?




>>375
ロットは、どこまで資金効率高められるかも重要だから、10000ドルスタートだけど10ロットのテストです。まあ、そうじゃなかったら8倍にならないけど。

ポジは5、6個かな。
とはいえ純粋なトラリピじゃないのは確かだけど。

377 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 12:58:36.54 ID:s+RifjNK
別話題ですまない。
HiLoバンドのMTF版インジってどこかにないかな?

378 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 14:58:49.16 ID:5Szp2rd6
>>376
ポジ5,6個でもトラリピ的に出来るんだね。

純粋じゃないってことだけど
トラリピ的な考えは残ってると思ってもいいのかな?
それとも似たようなものかもしれんけど、
逆張りEAって感じだろうか?
ポジもっと減らせるんなら、
完全に逆張りEAになりそうだね。

379 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 15:56:15.04 ID:9l3e65cu
総取引数100未満のEAになんの意味があるのかわからない

380 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 16:13:54.74 ID:JbdqJqmY
>>378
トラリピって、トラップリピートイフダン
だから、その意味ではまんまその通りなん
だけど、今世の中に出回っているタイプ
とは違うって意味で。

でもEAの最終更新日は2年前だけど、その時の自分にはこの使い方はできなかった。

全てのパラメータをオプティマイズかければ良かったのかw

381 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 16:37:34.30 ID:JbdqJqmY
意味なんてないよ。
ロジックが見えない以上、他人が提示したどんな期間のバックテストも意味なんかない。
急変時にどんな挙動になるかは、リアルでしかわからないしね。

今のところフォワードも順調。来週辺りから100ドルでスタートしてみる。

382 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 16:44:48.13 ID:5Szp2rd6
>>380
レスありがとう。
トラリピは考えたことがなかったけど、
少しアンテナはってみるよ。

それとなんだが、
379が言うのも一理と言うか、もっともで
さすがに1ヶ月は短いし、
週末に2年ぐらいでまわしてくれないかな?

383 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 16:53:13.32 ID:JbdqJqmY
固定ロットだから、どんどん破綻しなくなるだけだよ?それでも結果欲しい?しかも品質25%程度のテストだよ?

見て欲しいのは、ちゃんと負けてるとこ。

384 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 16:53:22.49 ID:tVUH8IjQ
なぜたった1ヶ月の結果なのか。
大人なら察してあげましょう。

385 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 16:59:39.88 ID:9l3e65cu
一ヶ月ならいくらでもPF10越え作り出せるわ

386 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 17:09:08.36 ID:T3WhJGTN
1分足だから品質25%なんじゃないの。

387 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 17:11:24.26 ID:T3WhJGTN
>>386
あ、すまんwテストバーの数でてたね

388 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 17:22:03.17 ID:JbdqJqmY
じゃあ、長くしたらダメだったということで。

389 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 17:52:11.93 ID:sJasAxz5
>>383
固定ロットの10000$スタートで50000$ドローダウンあるのに何も思わないの?
ていうか明らかにロット大きすぎでしょ100分の1ぐらいしないとただのギャンブルになる
多分逆張りだろうけどトレンドが発生したら終わり

390 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 18:02:02.16 ID:JbdqJqmY
50000ドルのドローダウン?
???

391 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 18:28:41.17 ID:XW1vtKcj
>>376
トラリピは、幅広く、ロットも最小でやっておけば、まず失敗しない。
含み損が一定額に達したら逆方向に、トラリピで同時に抱えるポジションと同数か倍もてば、
一方向に進んでも大丈夫。

まぁ、気の長い人にしか向きませんが。

392 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 18:37:03.07 ID:7rM7ziOZ
トラリピの期待値は、どのようなパラメータであれ常にマイナスだよ
破産する確率から手数料分(スプレッド)を引いた額しか収益は期待できない

トラリピ・塩漬けをロジックの中心に置くシステムは全部同じで、期待値はマイナス

393 : ◆Hikaru440I :2014/07/11(金) 18:46:51.43 ID:7rM7ziOZ
ちなみにどのようなパラメータでもっていうのは、トラリピに途中でポジを全決済する機能を加えたり、
売り買い両方のトラリピを同時進行したり、複数通貨でトラリピしたり、変動方向にポジを取るようにしたりするのも含む

利益を増やしたり、含み損になってる期間を減らそうと思えば破産確率を増やす必要があり、それに伴って取引回数が増えスプの負担は増す
また、取引回数にスプを掛けた分だけ理論上の損益直線は下がっていき、上がることはない

394 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 19:01:43.46 ID:sJasAxz5
>>390
すまん
何故か総損失をドローダウンだと勘違いしてた

395 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 19:20:04.76 ID:QxyvMYAi
>>393
その嘘ホント?
まあリアルで結果が出たら報告することにするよ。
テストでは絶対破綻しない。これは間違いない。
2005年スタートで今2010年。1万ドルが127万ドルになってる。
ロット固定だからいくらテストし続けても破綻しない。
せいぜい連敗が続いても20連敗。それならたぶん3万ドルくらいのはず。

見飽きた。止める。おお19連敗、3万ドル。
それが断続的に続いたのか、最大ドローダウンは99680$だったよ。

1万ドルスタートの10ロットは明らかにリスクオーバーだけど、
100ドル0.1ロットならやって見る価値はあると解った。

ま、とにかくこれはテスト上。あとはリアルで答えを出すしかない。

396 : ◆Hikaru440I :2014/07/11(金) 19:56:51.89 ID:7rM7ziOZ
よく「破産しないから負けではない」って認識があって、「破産しない=徐々に利益が上がる」っていう誤解をしてる人が結構いるけど
上がった利益以上の含み損が延々続くって状況も、一般的には充分負けだからね
もちろん、「含み損があっても耐えてればいつか回復する」って反論もあるかもしれないけど、基本的には含み損が増える確率の方が高いし、
その含み損を取り返そうとすれば破産する確率は更に上る

トラリピ押してるのって、「トラリピで投資」とか謳ってる業者何じゃないかと思うよ
あるいはリボ払いがお得!と思うような人とか・・・

画像を作ってみた
http://i.imgur.com/UdZiHFE.gif

397 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 19:59:04.36 ID:T3WhJGTN
>>395

聖杯は一般人が見過ごしてるところにある
見つけたんだな。おめでとう
おれも早く見つけたい

398 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 20:21:46.10 ID:VbnTxcSo
>>396
いや、トラリピに関するあなたの認識は、一般的にいって間違っていないと思うよ。
同意する。
トラリピ業者は、半分詐欺だと思うよ。絶対NDDではないよね。

399 : ◆Hikaru440I :2014/07/11(金) 20:25:02.84 ID:7rM7ziOZ
EAでも同じだね
「常に1ポジのみ、ロット一定、両建てなし、塩漬けなし、ピラミッティングなし、ナンピンなし」の条件で安定した利益の出ないシステムを
トラリピ使って利益が出るようにしても全く意味が無い

400 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 20:56:41.76 ID:xK2h+3u/
MT4EAエディタで今週からEAの制作を始めたんだけど、バックテストをすると1回も取引しないで終了してしまう
自分なりに調べてもみたんだけど一向に原因が分からず作業が3日前から進んでない
FXに関しても先週始めたばかりだから、設定している数値で取引が成立しないのかな? って思って色々弄ってみたけど解決せず……
どうか、アドバイスをお願いします

http://u3.getuploader.com/mt/download/1016/%E8%A9%A6%E4%BD%9C%EF%BC%92%E5%8F%B7%E6%A9%9F1.mq4

401 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 21:51:41.36 ID:XM8469Xw
>>396の画像作る行動力に敬礼

402 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 21:55:31.39 ID:1EPBd71Z
>>399
今回のEAは違うけど、塩漬けが膨らまず一定で、残高だけが増えて行くEAはあなたにとっては価値がないんだろうけど、思考する価値の在る題材だよ。

403 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 22:25:26.89 ID:TgZc1Y1d
ごめん、くだらないことだけど、書かずにはいられない

マネーマネジメントで福利を搭載してみた。
2か月でロットエラー。MaxLotsのところ書き間違えていて、機能してなかったのだけど、
ふと「専業トレーダーへの道」を思い出した。
目標としていた人にやっと追いついたのか?

404 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 22:29:13.88 ID:43vaxFgX
>>400
細かく見れてないけど、
iIchimokuの最後から2つ目のパラメーターがおかしいのがトレードされない原因と思います。
0が間違い。
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/02-11_IchimokuKinkoHyo.html


/*
dIndiVal[0] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,0,0);
dIndiVal[1] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,0,1);
dIndiVal[2] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,0);
dIndiVal[3] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,1);
*/
dIndiVal[0] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,0);
dIndiVal[1] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,1);
dIndiVal[2] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,2,0);
dIndiVal[3] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,2,1);


これでとりあえずトレードはされると思われる。

405 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 22:43:57.99 ID:xK2h+3u/
>>404
分かりました、早速書き換えてみます。アドバイスありがとうございます

406 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 23:28:58.62 ID:tVUH8IjQ
>>402
そんなシステムがあれば思考する価値どころか大金積んで買ってもいい。
でも話が上手すぎて現実的じゃないな。

407 :Trader@Live!:2014/07/11(金) 23:53:26.20 ID:pGfa4va5
ぼくもほしいです

408 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 00:17:42.86 ID:ieebVOFH
自称天才の俺様が考えてみよう

409 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 01:45:57.11 ID:byldJm71
有料で依頼しても良いんだが
あんまロジックを晒したくないんだな
ここなら凄そうな人いそうだから
faiくん並の技術あって本当に儲かるなら
無料で作ってもいいって人いるかね?
それかどっかオススメのEA作成があったら教えてくれ
絶対に他には漏らさないで
自分だけで稼ぐ分にはおkだけどさ

410 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 01:49:34.77 ID:6sp8SfBD
じゃあオレで作れる範囲なら無料でやってやるよ
jo2rguwsaul8@sute.jp

でも抽象的できちんとした説明がきちんと出来ないようなロジックなら作らないから

411 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 02:16:59.86 ID:byldJm71
例えばあるロジックに対して
スプレッドが大きくなる可能性がある
指標前などにポジションを保有している場合
Forex Event Defenderみたいに取得して
EAを停止するんではなく両建てにして逃れ
その後スプレッドが平常通りになった場合
再度ロジック通りの処理をしていくなんてことは余裕?

412 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 05:14:58.32 ID:3iS2CT8p
スプ拡大を恐れて指標時に両建てで対抗って一旦ポジ閉じることと同じだから
そういう無意味なコーディングに時間とらされるのは作る方もモチベーション上がらないと思う

413 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 05:18:45.94 ID:ieebVOFH
だな

414 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 07:49:11.72 ID:gOr2Xr91
ここの住人のコーティング能力なんて大したことないとこの前思った。

415 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 07:59:07.31 ID:s8Xjjxg0

と、ここの住人がいってます

416 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 08:25:56.65 ID:GkPtRZ/O
w

417 :ふっきー:2014/07/12(土) 13:13:27.49 ID:mDTFgnSs
mt4 からビジュアルスタジオで作った dll に 
string 型を参照渡し(dll内でstringを変更しmt4に戻す)する方法
がわかりません。
一般の参照渡しの方法をどなたかご教示願えないでしょうか。

418 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 15:10:09.37 ID:1eJ0mgiS
>>417
方法1
MQL4側:string dll_func(string s);
DLL側:wchar_t* dll_func(wchar_t* s)
{ /*sの内容を適当に書き換え*/ return s; }
-
利点は手軽、難点は引数のstring内を手繰っても安全なのか分からん。

方法2
MQL4側:string dll_func(int i[], string s);
DLL側:wchar_t* dll_func(wchar_t* i, const wchar_t* s)
{ /*sを読んで書き換え結果をiへ書き出して*/ return i; }
-
利点は安全、難点は関数のシグネチャが不恰好。

419 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 18:20:50.98 ID:PzRDmuQS
ここで良く上がるEAは資金の10lくらいでBTテストしたのが多いよね。
これどうなのか教えてくれ。

420 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 18:54:55.17 ID:PzRDmuQS
これ2014年のみなんだけど評価くらさい。


http://www.fastpic.jp/images.php?file=5849684812.png

421 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 19:04:04.31 ID:PzRDmuQS
これが2004〜やつです。。
PF2行ってないと話にはなりませんか?

http://www.fastpic.jp/images.php?file=3210698296.png

422 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 19:31:34.41 ID:y2KhZtPT
アドバイスを貰ってやっとまともに自作EAが動いたから歓喜してたんだけど、他のインジケータの設定したらまた取引しなくなってしまった。
MT4EAエディタで作成してるんだけど、使い方間違ってる訳では無さそうだし…何がいけないんだろ
原因が分からないから作業が遅々として進まない。

アドバイスくださると非常に助かります

http://u3.getuploader.com/mt/download/1017/%E8%A9%A6%E4%BD%9C%EF%BC%92%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%93.mq4

あとEAを自作してる初心者におすすめなサイトなんかを教えてくださると嬉しいです

423 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 19:39:48.76 ID:2hNrsMEA
>>419
それ以上にするとストップに引っ掛かっちゃうからでそ

424 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 21:28:38.08 ID:ieebVOFH
>>422
ifのネストが深すぎて解析する気にはならないけど、

if( iBuyCnt < 5 ){
Print("##### iBuyCnt < 5 #####", iBuyCnt);
if( dIndiVal[1] <= dIndiVal[3] ){
Print("##### dIndiVal[1] <= dIndiVal[3] #####", dIndiVal[1], ," ", dIndiVal[3]);
if( dIndiVal[0] > dIndiVal[2] ){
Print("##### dIndiVal[0] > dIndiVal[2] #####", dIndiVal[0], " ", dIndiVal[2]);

こんな感じにデバッグ用のPrint文入れて、どこまで行ってるか確かめてみては?
ていうのもあるんで、

if( iBuyCnt < 5 && dIndiVal[1] <= dIndiVal[3] && dIndiVal[0] > dIndiVal[2] && 〜 ){

て、した方がまだいいと思いますよ。

あと、あくまで俺ならだけど、
double dIndiVal[INDIVAL_CNT] は全部同じ配列にしないで、
dIndiValiIchi_10
dIndiValiIchi_11
dIndiValiIchi_20
dIndiValiIchi_21
dIndiValiBands_20
dIndiValiBands_21
とかにします。

425 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 21:36:25.54 ID:ieebVOFH
>>422
補足:Print文入れてテストする時は期間短めに。
いっぱいループするような場所だと
〜 \Terminal\ 〜 \tester\logs 配下?にログいっぱい吐いちゃうんで。
今の時代のハードディスク容量からしたら微々たるもんだろうけど念のため。

426 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 21:56:27.48 ID:y2KhZtPT
>>424
そういう方法もあるのですか。わかりました、試してみます。
うぅむ、プログラムを弄るのは難しそうですね。
私FXとEAは今週始めたばかりなので、ネットで調べたり本を読んだりして何とかやってみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

427 :さげます:2014/07/12(土) 22:25:31.88 ID:FodaYBjp
>>422
Line 112
if(dHeikinVal[1]close[1]>open[1] dHeikinVal[0] || true)
に修正

ドル円1分足でテスト 平均足が2本連続で陽線のときに
112行目以降の条件を満たす ローソク足は存在しないのかも
これ以上は疲れたので追いません

428 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 22:26:08.06 ID:ieebVOFH
>>426
ぱっと見、条件が厳しそうなんで、どこかのif文ではじかれて、
OrderSend まで辿り着いてないんだと思いますよ。

自分が思った通りのロジックをそのままEAにしたい気持ちはよ〜く解りますが、
初めのうちはシンプルなものがいいですよ。その方がEA作るコツを習得しやすいんで。
今週始めたってことはプログラミング経験はあるんでしょう。
急がば回れです。あと、継続は力なりです。
お互い頑張りましょう。

429 :さげます:2014/07/12(土) 22:28:08.26 ID:FodaYBjp
>>422
Line 112
if(dHeikinVal[1]>dHeikinVal[0]||true)
に修正

ドル円1分足でテスト 平均足が2本連続で陽線のときに
112行目以降の条件を満たす ローソク足は存在しないのかも
これ以上は疲れたので追いません

430 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 23:04:24.92 ID:y2KhZtPT
>>428
条件厳しいのですか。考えた事無かったんですけど、確かに言われてみればあれもこれもと付け加えすぎた気がします。
はい、最初は必要最低限のシンプルなEAで練習してみたいと思います。
ありがとうございます、一緒に頑張っていきましょう。

431 :Trader@Live!:2014/07/12(土) 23:11:28.04 ID:y2KhZtPT
>>429
条件が厳しいのですか、了解しました。
言われてみて気がついたんですが、条件の書き方を間違ってしまったかもしれません。
アドバイス本当にありがとうございます。凄い助かります。

432 :Trader@Live!:2014/07/13(日) 19:01:51.77 ID:GaH3ZrvA
>>422
気になるのはshift=0とshift=1使ってるよね
shift=0って未定値だと思うんだけどtickごとに何度も条件が真偽きりかわってオーダーがめちゃくちゃにならない?
shift=1,2にすべきなんじゃないかなぁと・・・

あとこんな関数作った方がいいよ
わかりやすいし無駄な計算もしない
今のdIndiVal使うやり方じゃ使わない計算も毎回やってる
bool GoldenCross(){
s1=1 ,s2=2;
short0 = iMA(NULL,0,5,0,0,0,s1);
short1 = iMA(NULL,0,5,0,0,0,s2);
long0 = iMA(NULL,0,25,0,0,0,s1);
long1 = iMA(NULL,0,25,0,0,0,s2);
return ( short1<=long1 && short0>long1 )
}

433 :Trader@Live!:2014/07/13(日) 19:45:31.74 ID:wmGz6FXB
>>432
なるほど、わかりました。shiftを1と2にしてみます。
関数に関しましてはまだプログラムの組み方が分からないので、勉強して理解出来るようになったらやってみます。
アドバイスありがとうございます。

434 :一物珍衡ピャー(`ェ´) ◆hcLc7sU/Lg :2014/07/13(日) 20:33:02.69 ID:bFPlOGsn
勝ててるEAって、えてしてフィルタリングが優秀なんだよね

>>332 の人はいい感じと思います

435 :Trader@Live!:2014/07/13(日) 20:57:26.70 ID:/6Tuzdje
>>434
その結果の最大ドローダウンって含み損どうなってんのかな?
それも含めての結果なら素晴らしいと思うんだけど

436 :一物珍衡ピャー(`ェ´) ◆hcLc7sU/Lg :2014/07/13(日) 22:03:05.91 ID:bFPlOGsn
>>435
ReportManagerでマージしたと言ってるから、
信憑性はちょっと怪しいけど。小保方流の改ざんがないとも限らんで (`ェ´)

当然、DDには含み損も含まれるよ。

勝率が99%だから、損切なしトラリピタイプだと思うんだけど、
損切もロジックにゼロではないようだし。

それにしてはリーマンショックを潜っている上にドローダウン1%台ってとんでもない数字だと思う。

怪しいよ〜

437 :265:2014/07/13(日) 22:38:30.40 ID:UMhyY/8M
>>436
ご指摘通り、ReportManagerのマージ結果が駄目でした
最大ドローダウンですが、何故か総損失の-1707.80を拾ってしまっています
2005年〜2009年、2010年〜2014年で分けた時の結果をアップしました
http://dl6.getuploader.com/g/3%7Cmt/1018/2005-2014.png
申し訳ありませんでした

テストしたEAはトラリピベース、フィルタあり、損切ありです

438 :265:2014/07/13(日) 23:22:18.26 ID:UMhyY/8M
売買ログの情報だけではドローダウンは算出できないのは当たり前ですね
失礼しました

439 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 00:30:27.07 ID:6Z7xN5Sl
>>393
そのとおりだな。
FXの期待値=取引回数×スプレッド損失
ということをどれだけの人が理解していることか。
加えるなら、利益に対するスプレッドの比率が非常に重要になるんだよな。
スプレッドの比率を適正にして、トレイリングストップ機能でも付けとけば
ランダムトレードでも利益が望めるモデルはいくらでもある。
聖杯とかうんぬんいう前に、FXの確率的な学習をしとかないと砂上の楼閣だな。
EA作るやつは、破産の法則くらいは最低限理解しとけよ。

440 :さげます:2014/07/14(月) 12:56:56.05 ID:Ob1NbE40
>>439
利益に対するスプレッドの比率が非常に重要

まさにそのとおり

441 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 13:05:58.31 ID:7TcxD8dD
破産の法則じゃなくて破産確率で調べた方がいいね。

442 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 13:37:02.79 ID:Go1whW23
>>437
素晴らしい直線

443 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 15:21:15.88 ID:qFMlXKzf
超セレブ()な須山尚靖くんのEA販売を生暖かくヲチする会の会員を大募集しております

444 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 16:50:56.27 ID:akAlsOpK
>>437
まぁ損切りありなら一発破産はないだろうから大丈夫そう
でも単利より複利で爆発的に増やしたほうがいいんでない?

445 : ◆Hikaru440I :2014/07/14(月) 17:20:16.47 ID:1LKWfwPr
適正なケチを付けに来ました

>>439
>ランダムトレードでも利益が望める
ということについて、無い、ということはないが、本来的にエントリーとエグジットは等価値
もしエントリーがランダムで、エグジットにも「変動方向を予測する」というエッジがない、あるいは無いとみなせるのであれば、それは明らかにただのカーブフィッティングになる
エグジットが有意義なものであれば、それはエントリーにも適用できるはずなので、わざわざエントリーをランダムにするのは無意味に片腕を縛って試合をするようなものだ

>>437
「AUDJPYで買いのみ」のシステムなのでフィルタの質と公平性が問題
例えば、フィルタと言っても単純に2008年中盤から2009年の3月くらいまでを取引しないようにしてしまって、
残りの期間は適当に下がった所に買いを入れるロジックにしておけば安定した成績が出る通貨だからね

全く同じフィルタ、全く同じパラメータ、全く同じロジックを反転させて売りオンリーのシステムを、同じ期間にテストしてみるといいかもしれない

446 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 18:37:39.37 ID:7TcxD8dD
>>445
適正な内容だと個人的には思うけど、
まあ抑えて、抑えて。
ケチをつけられれば、人間おもしろくないからさ。

447 :Trader@Live!:2014/07/14(月) 18:52:51.92 ID:GOMP7+Jn
でも、ほんとためになります

448 :265:2014/07/15(火) 00:04:10.60 ID:e/YXcNHd
2008年6月2日〜2009年3月30日までをテストしてみました
取引は1000通貨で左の結果がLot0.01固定、右が福利とトレーリングを使用しています
トレーリング機能は実装してませんでしたが、独自のものを組み込んでみました
最後の資産減少はバックテスト終了時に保有していたポジションの強制決済です
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/1019/2008-2009.png

449 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 00:36:37.67 ID:YBI8+Pqt
んー、チェンジ!

450 : ◆Hikaru440I :2014/07/15(火) 00:45:34.95 ID:03eGuOSQ
>>448
成績を見るに、最適化したのかわからないけど、おそらく>>437とパラメータが違うか、別のロジック入ってるよね

>>437と同じパラメータだと>>448は違う結果になりそうだし、
>>448のシステムをそのまま何もいじらず、>>437の期間テストすると>>437とは違う結果が出そう

451 :一物珍衡ピャー(`ェ´) ◆hcLc7sU/Lg :2014/07/15(火) 01:07:32.35 ID:YOMzUwLK
>>448
おや。急にDDが大きくなりましたね。別のEAなのかな?
でも、2008-2009を乗り切れてプラスで終われているのは基本的に良いEAだと思います。

リーマンショックの相場はあまりに大きく動いてるから、
ここをフィルタしようとするのはどうなのかなぁと常に悩ましい。
同じロジックを2010年以降に動かすと、トレード回数も減るし、利幅も低くなってしまうしね。

やっぱりその時々の相場にあったEAってあるんだろうな

452 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 01:29:28.43 ID:wWlvLHk4
>>450
トラリピは駄目と切り捨てたのならそれ以上のコメントは必要ないでしょう。
基本的に損切りなしだとバックテスト無双のものは簡単にできてしまう。

453 :一物珍衡ピャー(`ェ´) ◆hcLc7sU/Lg :2014/07/15(火) 01:36:21.75 ID:YOMzUwLK
リーマンショック級が再来したら、
滑りまくり、スプ広がりまくり、約定できない阿鼻叫喚になりそう

安心しきってたEA組も悲惨なことになるんだろうな

自分は、損切しないロジックでも、エントリー時に必ず遠目のLCは入れるようにしてます。
LCに近づいたら、ずらせばいいからね

短時間で連続エントリーしないような保険も必要よね

454 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 03:42:44.29 ID:wKqq91dS
>>422
何よりも見づらいしわかりづらいな
自作関数を作れるようになってもっと簡易にプログラムの塊を部品化するといい
理屈が分かればもう作れるレベルだと思いますよ

455 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 06:07:16.47 ID:x0y32gfM
ストップロスってリーマンで機能したっけ?

456 :265:2014/07/15(火) 07:33:10.98 ID:e/YXcNHd
>>451
同一EAですが、証拠金とLotが違います
解りづらくしてすみません
今回は初期証拠金50000USDでテストしました
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/1020/2008-2009_2.png

バックテストでスプレッドの広がりや約定拒否が再現できればいいのですが・・・無理ですね

> 自分は、損切しないロジックでも、エントリー時に必ず遠目のLCは入れるようにしてます。
> LCに近づいたら、ずらせばいいからね
参考になります

457 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 12:57:19.57 ID:sw2W5FNr
有効証拠金残高のグラフが真の資産曲線だと思った方がいいよ

458 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 20:18:13.68 ID:e/YXcNHd
>>457
承知しております
自分のEAは有効証拠金残高の値を利用しています

459 : ◆Hikaru440I :2014/07/15(火) 20:25:02.85 ID:03eGuOSQ
>>452
まーそうだね それだけというのもちょっとさびしいかと・・・

>>457
ナンピン系の場合、バックテストの結果に描かれる緑の線も結構あてにならないよ
トレードが行われた時しか描かれないから、損を持ってる間に取引しなければ、損益グラフ上に含み損が表れないことも多い

460 :Trader@Live!:2014/07/15(火) 21:04:05.98 ID:s5N3wiQ3
スルーしてる俺らが実は一番さみしい…

461 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 02:28:27.71 ID:CPzvEAqk
新作EAできました。どうでしょうか?


通貨ペア AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2012.01.02 08:55 - 2014.07.07 23:59 (2012.01.02 - 2014.07.08)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数 927843 モデルティック数 33001036 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 5000000.00 スプレッド 現在の (20)
総損益 1466011.39 総利益 1466011.39 総損失 -0.00
プロフィットファクター 期待利得 32578.03
絶対ドローダウン 513472.79 最大ドローダウン 784824.88 (13.74%) 相対ドローダウン 13.74% (784824.88)
総取引数 45 ショートポジション(勝率%) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%) 45 (100.00%)
勝率(%) 45 (100.00%) 負率 (%) 0 (0.00%)
最大 勝トレード 185126.95 負トレード -0.00
平均 勝トレード 32578.03 負トレード -0.00
最大 連勝(金額) 45 (1466011.39) 連敗(金額) 0 (-0.00)
最大化 連勝(トレード数) 1466011.39 (45) 連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均 連勝 45 連敗 0

462 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 02:37:29.79 ID:8RBZOoVQ
取引数45回の結果に安心して金を掛けられるのならいいんじゃね?

463 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 04:06:01.05 ID:QcJivZC6
勝率100%の聖杯じゃん
さっさと全財産リアル口座に突っ込んで運用すべきだわ
羨ましいわー

464 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 04:36:04.39 ID:P9OVvRgt
FTでも通用する確率を導き出す方法ってないかな?

465 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 05:48:20.79 ID:sxl9f/xt
その金額をデポジットできるの?
せめて1000から5000から始めて、そこから
満足できる結果にならないと砂上の楼閣だよ。

466 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 11:33:56.74 ID:lOf67gT5
ところで、みんなはどんな成績になるとでフォワードしたいと思う?
もしくは実弾投入する?
テストはモデル品質99.9%でやってるの? 期間はどうしてる?
ちょっと気になったんで。

いろいろな回答期待してます。

467 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 13:42:30.14 ID:lOf67gT5
テストだけ良いのか、実弾に耐えられるのかの見極めができない。
特に、勝率15%未満のEAだと、大数の負けの波にいずれくるであろう
大きな勝ちを当てにしているわけで、フォワード掛けても、
これがマイナスの波の中なのか、実弾には耐えられないものなのかの
判断にかなりの日数を要するわけで、
SET AND FORGET IT を字面まんまに実践しそう。

468 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 14:24:27.87 ID:4kyEYje4
>>467
ある程度の期間フォワードして同じ結果になるかバックテストやればいいんじゃない?
まぁ普通にその手法が使えなくなってる可能性もあるが

469 :Trader@Live!:2014/07/17(木) 20:17:39.78 ID:lOf67gT5
>>468
今フォワードに掛けてはいるんだけど、テストと違って時間の流れが
遅く感じてしまう。フォワードに掛けながら、通貨を変えたり期間を
変えてテストを繰り返してるんだけど、モデリング品質が低いから
意味があるのかないのかも見当つかない。

通貨の得手・不得手はテストで目に見えるんだけど、それすらリアルでは
どうなのかと思ってしまう。

470 :265:2014/07/18(金) 00:22:42.06 ID:UXXytv+H
口座純資産、利用可能な証拠金、保有ポジション数をファイルに出力処理を組み込んで、1時間足の始値のデータを出力してみました
5分毎やティック毎でも出せますが、データ量が多くなるのでやってません
グラフ化はExcel2003で行いました
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/1022/2005-2014_2.png

471 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 01:41:42.39 ID:wLxDMu0U
ほほう。みてくれの数字はいいけれど、
結局ロングオンリーで未来の相場が通用するかってのが焦点かと思う
そこについてはどう考えてるんですか?
スレの流れ詳しく追ってないから既出なら失敬

472 :265:2014/07/18(金) 07:57:06.00 ID:UXXytv+H
フィルタでエントリーを絞り、損切ルールで適度な損切が出来れば良いと思ってます
豪ドルのスワップに頼るところもあるのでスワップが下がるとあまり良くないです
フォワードテスト中ですが、今朝は損切処理が施行されたようで1ポジションが損切されました

473 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 12:47:34.65 ID:JDnEYQg+
相場の流れに影響を受けすぎるEAは結局使えないんだよね
どんな相場でも利を伸ばし損が少なく勝率は4割り程度

長く運用出来るのは、こんな平凡なEA

474 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 16:53:51.77 ID:H0vIXc5f
>>473
勝率なんかはその人のリスクリワード比率によって変わるでしょ
どんな相場でもってそれ聖杯じゃん

475 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 17:42:41.23 ID:Q+3melC5
同意。
相場によって成績が変わるのは当たり前。

たとえ仮に相場によってロジックが切り替わるとしても

476 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 19:36:57.59 ID:POH6RCGw
詐欺臥龍FXみたいな感じじゃね?

477 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 22:31:03.28 ID:/Oo6Q3BQ
あれはまあ、一つの方法論じゃね?
自分で組んだ方が早いけど。

478 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:17:41.98 ID:POH6RCGw
取り巻き死ねよ
>>477 テメーの事だよ

479 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:31:44.99 ID:RQaT93qy
臥龍FXって何なの?
死ねとか物騒な話だけど、そんなに恨みを買うようなロジックなの?

480 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:35:27.71 ID:/Oo6Q3BQ
ちげーよw
てか取り巻きなんているの?

481 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:37:41.01 ID:/Oo6Q3BQ
ロジック晒すと訴えるとか言われるから
書けない。
と書きながらロジック?と思ってしまった。w

482 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:39:29.48 ID:RQaT93qy
何のことなのかさっぱりわからんけど、何か人から恨みを買うような問題があるEAって事なのか?

483 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:51:46.70 ID:/Oo6Q3BQ
簡単に書くと、使い方を教えてくれないのが問題だと思う。それと、ブログの公表利益にはとても追いつけない(筈)事か。
あんなに早く膨らむ筈がない。

484 :Trader@Live!:2014/07/18(金) 23:55:15.79 ID:POH6RCGw
使い方も糞もねーよ
あんなもんすぐ破産だ
詐欺師ヤローが

485 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 10:32:36.83 ID:6dddo2Ff
>>484
そんなのに騙されるのは自己責任でもある

486 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 10:37:18.40 ID:KKt4cFGT
このEAの真偽はひとまず置いておいて、
騙される方が悪い的な指摘はおかしいと
思う。

騙す騙されるの話では、騙す方が悪いに決まってる。

487 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 10:47:35.94 ID:OQszQXmf
結局どんなロジックなの??

488 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:01:02.74 ID:6DbxTOpz
詐欺師が訴えるはずないだろw

489 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:08:56.30 ID:vOKRFFTR
特定商違反の場合には、税金でも未申告多数の可能性あり。
口座履歴で全てアウトだから。
メールヘッダーで中継かましてるとこは間違いなく怪しい。
取巻き連中が海外の写真などを使っているところや
明らかに情報操作が行われてるのは組織的な犯行。

490 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:41:03.75 ID:OQszQXmf
ヤラセって事なのか?

491 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:41:08.20 ID:pgvNIs+o
最近転売屋を訴えて示談になったケースを報告してるから、実際訴えてると思われ。
まあ詐欺ではない。が、誇大広告ではある、、、気がする。

492 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:49:23.97 ID:vOKRFFTR
ヒント:[sage] 擁護 単発湧

493 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:54:19.33 ID:OQszQXmf
なんだかよくわからないままだが、酷く恨みを買っているEAという事だけはわかったw

494 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 11:59:00.47 ID:6dddo2Ff
>>486
そりゃ騙す方が悪いのは大前提で騙されないように注意するのは自分だってことだよ
治安の悪い国にお遊び気分で旅行に行くやつとか俺は考えられないけどね

495 : ◆Hikaru440I :2014/07/19(土) 12:14:34.58 ID:vZwmxFS4
その商品を知ってるわけじゃないけど、特定商取引法の順守だけじゃなくて投資助言・代理業務に当たらないのか、
投資助言・代理業者として登録してるのか、金商法に違反しないのか気になる所ではある

496 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 12:16:55.13 ID:6DbxTOpz
こんなやつが宣伝するEAなんて・・・ま、本人かもな
http://blogs.yahoo.co.jp/fxgannbaruzo/32847449.html

パクリ元
http://ameblo.jp/dokumocafe045/entry-11570144086.html

497 :Trader@Live!:2014/07/19(土) 13:05:13.54 ID:pgvNIs+o
いや、流れ的に擁護って俺なんだろうけど単にスマホで書いてることが多いだけ。

そして、バックテスト繰り返すと分かるが、設定によっては気の長い話だが、5年後にちょっと嬉しいくらいの利益は望める。俺的には却下だが。

498 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 01:06:15.53 ID:Vud/zuki
年利10%〜20%程度を目標にしたEAを作る方がよいね。

年利100%を越えるようなEAは、ほぼ例外なくおかしなことやってる。
カーブフィッティングの可能性も高く、相場が変わればすぐに勝てないロジックになる。

499 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 03:44:31.93 ID:7DWXRFZN
フィルターを変えたりパラメータを調整してBTして有意な成績をシステムに採用。
FTで調子悪いなら退避する。この繰り返しで秋田。

500 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 06:06:21.38 ID:9MPrsh1d
グランビルの法則の
上抜けてから一回目の押しでエントリー
みたいなEAって作れる?

501 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 08:09:35.91 ID:ARTDCtnN
>>500
グローバル変数にbool flagって作って
if(移動平均が上昇&&価格が移動平均の上)フラグ = True
flag==true&&オシレーターの反発シグナル
とかどう?

502 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 10:03:07.53 ID:RiatOxX+
両建てをして、片側10pipsで損切り、もう片方をトレールするのを繰り返した場合、みんなの経験則的な第一感では資産曲線はどう推移すると思う?

503 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 10:27:56.38 ID:XKwZ3b0q
通貨ペアとトレールルールにもよるけど、
そこそこ儲かる。

504 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 11:02:08.93 ID:1N4I+qsp
押しとか前回の揉めたところとか、そういうのはいくらか作ってみたことある
何を持って押しとするか、どの程度の押しをサインにするかはパラになるけど、
結果的になんかこの方向の気がして、だったらEAより裁量のほうがよくね?ということで
裁量の方向の勉強を増やした

505 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 12:14:24.67 ID:Jgei3VVY
いい流れだ

506 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 13:23:31.80 ID:GzCBccmU
開発スレのあるべき姿だね

507 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 13:43:28.42 ID:NIxt/wOI
>>502
両建てをするタイミング、トレールのルールが未定では評価のしようが無い
そのやり方なら両建てをしないで、今から10pips動いたら逆張りでエントリーしてトレールした方が最初の損する片張りのスプ分得するし、
なによりエントリーのタイミングやトレールのルールこそがEAのキモなのだから、そこが抜けていては話にならない

508 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 13:48:08.35 ID:Vud/zuki
ダウ理論EAをうまく実装できた人いる?

ブレイクアウトか騙しかの判定が難しい。

509 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 13:49:58.42 ID:NIxt/wOI
× 逆張り
○ 順張り

510 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 14:04:43.21 ID:Jgei3VVY
いきなり答え出たw

次の問題>>508
>ダウ理論EA、ブレイクアウトor騙し判定

そこの天才、華麗にソリューション頼む。

511 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 14:24:46.27 ID:XKwZ3b0q
>>508
> ブレイクアウトか騙しかの判定が難しい。

その判定境界値を市場に合わせて変化させないと無理だよ

512 ::2014/07/20(日) 17:30:34.57 ID:FsJu4rVx
トレンドの転換シグナルをどう定義づけるかが肝だね
まあこれがあればダウ理論もなにもいらないんだけどw

513 :ショート海玉神:2014/07/20(日) 21:35:13.96 ID:gP/H6OGr
オマイラはまだまだ甘いわ 順張方向への逆張りじゃ
安く買って、高く売る 売買の順番を厳守させればDDは最小化出来る
全ての答えはweekl pibot.mq4にある 週ピボの上下動でトレンド判定
トレンド方向への逆張り 検証してみろ 年利7000%はそこにある

514 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 21:37:20.07 ID:ryw19dxN
>>513
まじでか
ありがとう。

515 :Trader@Live!:2014/07/20(日) 22:25:11.37 ID:xjWEWpzB
>>513
70倍とはすごいね
EA作ってあげてくれよ
簡単なコードだろ

516 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 02:03:15.66 ID:mo9O5fCc
>>513
それグランビルの2だよね
ピボか、オカルトじみて好きじゃなかったが検証してみる

517 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 03:09:09.28 ID:lVqC/ucZ
確かにグランビルの2は上手くやると好成績を上げるよ
ただしエントリー時の騙しを如何に減らすかがミソかな

518 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 07:38:44.55 ID:xSiQXjms
グランビルの欠点はストップを規定していないこと
ストップの置き方しだいで有能にも無能にもなる

519 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 11:33:42.53 ID:lVqC/ucZ
「最高のエントリーは最高のイグジット」
グランビルにストップは要らない、むしろ邪魔
ドテンでおk

520 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 11:51:54.16 ID:lVqC/ucZ
そのぶんエントリーを磨くことが重要

521 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 15:22:37.96 ID:YdLqfaO1
初心者です。ひとつだけmt4について質問させてください。
前はチャートの下に各ペアのタブが出てて、並び替えに便利だったのですが、いつの間にか、タブが表示されなくなりました。戻し方教えてください。

522 :Trader@Live!:2014/07/21(月) 15:53:24.63 ID:qr/Kv2uN
表示→チャートバー

523 :Trader@Live!:2014/07/22(火) 01:19:34.62 ID:/U/NjhHw
AccountBalance()が代入不可なので、
Depositという変数を使ってDenitにPrintで損益計算してるんですが、
これだとGAが使えなくて大変です
GAの数式的なところが分からないので何とかパラメーターをランダムに生成して、
最良結果をはじき出したパラメーターを取得したいのですが、
そもそもGAなしのバックテストは1期間で終了しまい、
例えば1月から12月をボタン1回押して何度もというテストはできないですよね
何か打開策などないですか・・・
今のところマウス操作をスクリプトにして乗り切ってますが、
パソコンがバックテストに占有されてしまいます

524 :Trader@Live!:2014/07/22(火) 06:19:50.79 ID:o6hNqImn
意味不明。
代入不可だからって何が問題なんだ?

525 :Trader@Live!:2014/07/22(火) 07:06:53.80 ID:8736tNKv
>>523
コマンドラインからのバックテストを調べて.

526 :Trader@Live!:2014/07/22(火) 09:15:43.93 ID:/U/NjhHw
>>525
MQLにこんな機能が・・・
さっそくやってみます
ありがとうございました

527 :Trader@Live!:2014/07/22(火) 23:37:10.00 ID:kdH5m8nS
ReportManagerでマージした結果をエクセルで複利計算したいんですがどうしたらいいでしょう?
MT4の様に取引の度にロット数変える様な計算はできますか?

528 :Trader@Live!:2014/07/23(水) 23:51:14.46 ID:i5VMQsSY
今まで結構フィッティングカーブやプログラムミスなんかで幾度となく爆益の夢見せられてまたさっきも夢だったことが判明してもう心が折れそうです

529 :Trader@Live!:2014/07/23(水) 23:53:17.59 ID:QBgRHNwQ
フィッティングカーブww

ダルビッシュかよ

530 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 00:32:50.10 ID:0twPA1O7
>>528
気持ちはわからないでもない。

531 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 15:42:38.88 ID:BfT6iz2z
>>528
プログラムミスは仕方ないけど
オーバーフィッティングの方は、パルドのWFTで開発すればなくせるかもね

532 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 17:41:29.32 ID:rkbBXUnQ
最適化しまくって2007年から今年までの相場で右肩上がりになるようなEA出来たんだけど
これがそうそう崩れることはないと思うんだけどカーブフィッティングになるのかな?

533 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 17:52:18.81 ID:v5Qfp2Q7
>これがそうそう崩れることはないと思うんだけど

俺にはこれが理解出来ない、
というかそんな事を思っていた素人時代があったな

534 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 17:54:02.33 ID:0twPA1O7
>>532
ストリミ設定してないならいける可能性高いと思うよ

535 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 17:57:58.20 ID:BfT6iz2z
>>532
いくつか別の時期のデータでバックテストして利益が出たら本物
崩れるならただのオーバーフィッティング

536 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 18:31:45.03 ID:bIYzm7M1
FTを擬似的に行うには、例えば・・・
20130701〜20131231までBTしてパラメーター抽出
20140101〜20140630まで上記のパラメーターでテスト
なんて事をするとFTっぽい事ができるんだが
スプ拡大やスリッページやらなんやらあるからこれでFTできたってことにはならない、注意

537 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 18:42:25.56 ID:rkbBXUnQ
>>534
むしろそれが重要なパラメータなんだよな…

>>535
MT4のデータは信用出来ないから他のとこの実際配信したデータ使用してるんだけど
そこだと2007年からしかないんですよね
他にヒストリカルデータ入手出来るとこありますかね?

538 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 18:44:50.40 ID:hkusG8ta
>>537
ボラも毎年全然違うし長期にこだわっても意味は無いと思う
実際長期BTでの成績誇張しているEAで今だに生き残っているEAなど見たことない

539 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 19:02:08.21 ID:BfT6iz2z
>>537
データの入手先は・・・管轄外です
手に入るデータだけで交差検定してみてとしか言えないかな

540 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 20:52:20.25 ID:QvHdffoW
実弾投入してテストしたほうが早くね?
1000通貨とか100通貨とかでやれば、そんなに負けても痛くないっしょ。

541 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 21:13:09.36 ID:qql697MB
実弾テストは時間がもったいない気がしてしまうんだよな
もっと速い方法があるんじゃないかと模索している間に簡単に1ヶ月ぐらい経つんだが

542 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 21:17:26.39 ID:v5Qfp2Q7
矛盾した文章だな
まあ行動するかどうかじゃねぇ
脳内で楽しむのもよしだ

543 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 21:55:36.07 ID:XZF72jR3
>>531
ググったら情報があまり出て来ない
今日もまたどえらい夢見せられて禿げ上がりそうなので、
しばらくプログラミングは休憩して気力を回復させてからWFTなるものに挑戦してみる

544 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 22:04:42.50 ID:rkbBXUnQ
FXDDのデータでバックテストしたら全く違う結果になって落ち込み中です…
プログラム確認したらちょっとミスが発覚したので直してトライしてみます

545 :Trader@Live!:2014/07/24(木) 22:29:08.79 ID:BfT6iz2z
>>543
ん、説明が足らんかったか、悪いね。
WFT(Walk-Forward Test)はロバート・パルドがオススメしてるテスト手法だ。
交差検定(交差検証)とよく似た手法で、>>536が言ってるのもこれの事だと思う。
参考書は↓が良いんじゃないかな。
アルゴリズムトレーディング入門
ロバート・パルド (著), 山下恵美子 (翻訳)

546 :Trader@Live!:2014/07/25(金) 01:53:49.86 ID:/7eOqonP
期間Aで最適化したEAを期間Bでテスト。
期間Bで最適化したEAを期間Cでテスト。
これを続けていって2項分布B(テスト回数、1/2)で検定すれば良いの?

547 :Trader@Live!:2014/07/25(金) 04:15:49.87 ID:3aImC2yX
>>546
“2項分布で検定する”がいまいち理解できてなくて、合ってるか答えられないんだけど、
最適化→テストを何回か実行して、最後に全テスト結果を検証するっていう手法は合ってると思う・・・

548 :Trader@Live!:2014/07/25(金) 17:45:23.08 ID:U3mT9T7D
>>545
これは書店の書棚で見た覚えが
ちょっと見てくる
ありがとう

549 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 06:52:22.76 ID:AN3lmtRS
mt5ならさくっとできる

初心者ならmt4はやめてmt5から始めたほうがいいかもね。粗悪なソースも少ないし。

550 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 10:04:14.54 ID:SWlgpmTu
普通にチャート読むだけならMT4でいいと思うけど
EA作る人ならMT5一択だと思う

551 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 10:18:50.87 ID:6WjxaRIA
だけど国内業者がねぇ

552 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 12:53:10.89 ID:6sWjNXFL
あれ?MT5(MQL5)って両建てできないんじゃなかった?

553 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 18:36:52.73 ID:Z6SveeWW
MT5ってフォワードテスト標準装備なのか・・・
UWSCでコネコネやってた意味がなくなっちゃいましたのん

554 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 21:46:57.04 ID:3sZ30P7B
今更な質問かもしれないけど
あらゆるEAの中で一番精度が悪いEAの売り買いを逆にしてみたらとんでもなく稼げるEAが出来たりするんでしょうか

555 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 21:48:50.43 ID:Hef5RMnM
>>554
んなことはない。

556 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 21:54:39.61 ID:jCe+zQ88
>>554
書けるようになった人は誰もが必ず試してみる。
っで、そもそも逆ってなんだろ?という根源的な部分に気付いて一皮剥けるw

557 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 21:55:03.76 ID:6WjxaRIA
>>554
基本的にはスプ負けの度合いが大きいか小さいかだろう

558 :Trader@Live!:2014/07/26(土) 23:02:53.80 ID:Ojca3r32
>>554
ほとんどスプ原因で反対にしても余計負ける。
BTしていく上で反対売買も狙いながら数撃ちゃ当たる方式ならスプは1でBTしていくといいよ。

559 :Trader@Live!:2014/07/27(日) 00:26:41.36 ID:l1RYbBt8
反転させてスプ負けしないぐらい勝てるEAができたとしても、
今度はそれがたまたまその相場に合っていただけではという疑問が出る

560 :Trader@Live!:2014/07/27(日) 22:16:09.98 ID:Xo0BOJJt
ヒストリーデータが違うと、
バックテストの結果も結構違うね。

561 :Trader@Live!:2014/07/27(日) 22:34:00.31 ID:sdh4NtKr
VOL_opt.pl でvolume を削減するとテスト結果変わるんだろうか・・・

562 :Trader@Live!:2014/07/27(日) 22:38:14.26 ID:NHLbeoQG
>>561
タイミングいいね
俺もやろうとしたんだがなんかエラー出てしまう

563 :Trader@Live!:2014/07/27(日) 22:50:48.25 ID:sdh4NtKr
>>562
https://twitter.com/Catherinefx/status/492787510813020160
対応版でエラー?

564 :Trader@Live!:2014/07/28(月) 17:47:20.63 ID:IZOKek+9
5時間バックテストして、
何も思わず最適化のチェックを外さずスタートを押してしまい、
全部データが消え俺の5時間もどこかへ消えた

565 :Trader@Live!:2014/07/28(月) 17:59:15.07 ID:gguCltyF
同じ計算なら速攻で再現されるんじゃね?

566 :Trader@Live!:2014/07/29(火) 15:01:36.88 ID:g6r32F3v
速報:GMOクリック証券2時間以上鯖落ち中w

567 :Trader@Live!:2014/07/29(火) 22:02:48.53 ID:ayewfnol
GMO使ってる奴、いるの?

568 :Trader@Live!:2014/07/29(火) 23:09:02.35 ID:p4nsKE1f
今口座開設申し込んだ

569 :Trader@Live!:2014/07/29(火) 23:29:20.08 ID:QApbGEHI
俺はYJFXにクレーム入れといた

570 :Trader@Live!:2014/08/01(金) 14:46:46.83 ID:C5jfERJq
さすがにこれは間違いないレベルww
見ておいて正解だったわ。

http://beaty-voice-cuty.info/one.html

571 :Trader@Live!:2014/08/01(金) 23:23:30.03 ID:UqiV9LjQ
絶対に買わないでおくわ

572 :Trader@Live!:2014/08/01(金) 23:30:41.29 ID:spgzTq0R
とりあえずYJFXにクレーム入れとくわ

573 :Trader@Live!:2014/08/02(土) 03:34:49.33 ID:bA9kl2Jp
クロスリテイリングにマルサ入ったって記事あったな。やりすぎたか。

574 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 05:03:36.68 ID:PtO9b5Dq
>>570
見たとこ、長期移動平均線をサポート(レジスタンス)ラインと見なして、
抜いたら逆張りするってだけのロジックなんだけど、年率とかどうなんじゃろ。

誰か適当に最適化して検証してくだちぃ

575 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 07:40:02.89 ID:txVI0nO3
GMOの過去のヒストリカルデータでスプレッドの拡大はデータに反映されてるのでしょうか?

576 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 09:23:11.70 ID:bKjP50IT
>>575
データみたら売値しかないのはすぐ分かると思うけど。

577 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 10:54:20.12 ID:txVI0nO3
>>576
そうなんですかありがとうございます
スプレッド広がる時ってaskとbidのどっちが広がるんでしょうか?
それとも両方同じぐらい広がるのでしょうか?

578 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 11:22:44.47 ID:bKjP50IT
>>577
スレチだし、マルチポストには答える気ないね。

579 :ショート海玉神:2014/08/03(日) 20:06:28.50 ID:JBwEthpo
#MTF_Heikin AshiにSSRCかShaffTrendcycle合わせてみい
トレンド判定は平均足、エントリートリガーにssrcかトレンドサイクルや
リカコはペペでもええし、3_level_zz_semaforでもええわ
PFが3以上なら買うてもええで 単体でも収支が+になるインジ合わせんかい
お遊びでやるなら時間の無駄や 勝てるロジックが無いプログラマーではええEAはできんな
オマケや トレンド補強にheikin ashi ma 俺様はユロルにおるからな
意味がわからんボンクラに用事は無いわ

580 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 22:23:42.33 ID:QxlToR3H
リペイントするインジでEA作れって言われてもねw

581 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 23:02:17.21 ID:H7h76xwW
リペイントはするものだと思った方が返って気が楽
それよかPF3とか、世に出回るわけないじゃん。年に数回の取引とかなら別だけど。

582 :ショート海玉神:2014/08/03(日) 23:02:33.80 ID:JBwEthpo
アフォかリペイントはどれでもしとるわ
もうボンクラの質問には答えん

583 :Trader@Live!:2014/08/03(日) 23:13:23.95 ID:G7dcwtRo
自分で作れよクズ

584 :ショート海玉神:2014/08/03(日) 23:19:10.77 ID:JBwEthpo
http://forex-pt.com/backdata005/6pair.htm 現実には普通に出とるわ
PFだけなら猿でも上げれるぞ MM使えば簡単に上がる
ヒントは3つや トレンド判定 エントリーポイント リカコ
まだまだ遠いな 

585 :ショート海玉神:2014/08/03(日) 23:40:56.73 ID:JBwEthpo
海外じゃPF3とか余裕やぞ オマイラはレベルが幼稚園なんやな
mqlいじれるだけの猿には作れんわ わしらからのヒントをありがたく思え
profit factor 4でググってみい また来週や せいぜい俺様を驚かせて見ろ
別の意味で驚かせてもらったわ

http://www.myfxbook.com/members/keltnerpro/keltnerpro/949598

586 :Trader@Live!:2014/08/04(月) 00:02:56.73 ID:QxlToR3H
>>582
あんたの使っているやつはリペイントするのばっかりなんだだろうけど
世の中のインジはリペイントしないEAの方が多いんだけどねw

587 :574:2014/08/04(月) 07:33:21.82 ID:kSbHmAqp
>>579
ここまで真面目に答えてくれるとは思わなかったよ・・・なんという親切
正直お宅が教えてくれた情報の大半理解できてないんだけど、調べてみるわ

脊髄反射で罵ったり煽ったり、まともに議論する気のない連中もいるようだけど、
見捨てないでまた顔を出してくれると嬉しい

588 :Trader@Live!:2014/08/05(火) 14:10:06.35 ID:gC3IvoOU
話に出てくるSSRCって何かと思って調べてみたんだけど、
分からないところがあったんで、誰か教えてくれると助かります。

SRCはおそらくSpearman's Rank Correlationの略で、
SSRCはこれに何らかの追加要素を加えたものだと思うんだけど、
その追加要素が分かりません。

調べたら↓のサイトにSSRCインジケータのソースコードが置いてあったんで、
読んでみたんだけど「snake range」とか「snake price」とか出てくるから、
これかなと思ってるんだけど、合ってますかね?
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=272796

あと肝心の「snake range」とか「snake price」がどういった何なのかもいまいち分かってないんで、
そっちも教えてもらえると助かります。

ちなみに、Spearman's Rank Correlationが
テクニカル分析でよく聞くRCIと同じものを指している事とか、
どういう用途で使われるテクニカル指標かは分かってるつもりです。

589 :Trader@Live!:2014/08/06(水) 13:10:21.05 ID:paxkoZby
BT結果とリアルの結果が違うから
コードをよく見たら変なミスしてた
そんなコード書いた俺の脳はどこか変で
その俺を作った環境も変で
この俺を教育したこの国も変ということになる
その国を作ってる日本人みんな変で
その日本人を作った祖先もみんな変で
全ての起源を辿ると
ビッグバンが失敗していたことが分かった

590 :Trader@Live!:2014/08/06(水) 13:33:28.25 ID:OFpc1DpK
キチガイきてんね

591 :Trader@Live!:2014/08/06(水) 14:20:45.46 ID:3wnnGjC6
そだね。
間違いが許容されることの重大さに気づいてないね。

592 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 08:17:02.74 ID:gfCEjxO1
時間指定で15時にMAがGCなら16時から20時まで買いといった場合どのようなコードになるでしょうか?

593 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 11:59:22.13 ID:ewQTPqX/
初心者スレでどうぞ

594 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 15:01:41.67 ID:nbBv9Ab4
色々作ったけどもうさ
ベッティングシステムが最強だよね?
誰か最強と言ってくれ

595 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 15:05:39.20 ID:rrS7veOP
最強・・・・だな。

596 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 16:35:43.82 ID:pimTFuLx
>>592
【MT4/5】MetaTrader初心者専用43【ゆとり隔離スレ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1399897388

597 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 20:16:59.48 ID:Mf6R5C97
ようやくそこそこまともに動きそうなEAできた。
過去データ取得とかBT面倒なんだけど、
タダで1〜5年くらいでやってくれる暇な人いる?w

短期間BT(3ヶ月程度)の感じだと、+3%/月くらいの期待値かと思ってる。
ex4しか渡す気ないけど、結果見ればロジックは容易に想像はつく。

598 :597:2014/08/09(土) 20:51:46.94 ID:Mf6R5C97
とりあえず上げてみた
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5242787.zip.html
DLパス:stap
解凍パス:cell
21時半までには消す予定

ドル円かユロルの1hか4hでの運用を想定
致命的なドローダウンが起こらないか確認したい
気が向いたらお願いします

599 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 21:58:41.69 ID:6wtd8fWE
ドル円1H4年間で+13%でした

600 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 21:59:58.69 ID:rrS7veOP
(・∀・)イイネ!!

601 :597:2014/08/09(土) 22:08:00.50 ID:Mf6R5C97
>>599
ドローダウンがですよね?利益がじゃないですよねw
全然いけるレベル、一応は使えるなと。
ありがとうございました^^

602 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 22:15:08.41 ID:6wtd8fWE
>>601
利益でした。最大ドローダウンは24%くらい

603 :597:2014/08/09(土) 22:16:50.85 ID:Mf6R5C97
>>602
まじかww
次回作がんばります。
いずれにせよ、お手数おかけしました。
ありがとうございました。

604 :Trader@Live!:2014/08/09(土) 22:38:46.33 ID:Mf6R5C97
次回作は物理学の法則を当てはめた万能型を考えてるんだけど、
そういうのやった事ある人いない?

ボリンジャーで位置、MACDで力学的なベクトル。
慣性力と復元力をモデル化してみたいな。

605 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 06:38:56.76 ID:HzZC1ns5
>>597
来るのが遅かったか・・・今からでも一枚噛ませてくれないかな?
俺さ、UWSCっていうWindows動かすスクリプトみたいな奴でテストスクリプト作ってるのよ。
(参考:http://www.uwsc.info/index.html

そのスクリプトでは、
1、バックテスト期間1で色々な変数組み合わせをテスト
2、各テスト結果を評価(※)し、序列1位の変数組み合わせを決定
3、序列1位の組み合わせを使ってバックテスト期間2でテストし結果を評価
っていう工程をまとめてやるようにしてるんさ。
ちなみにウォークフォワードテストのやり方を意識してこういう工程にしてる。

んで、(※)の各テストの結果を評価っていうところでは、
勝率、平均利益、平均損失、Profit Factor、平均連勝数、平均連敗数、・・・
みたいな観点で評価をしてる。

どの観点で序列1位を決めるかはスクリプトをいじればすぐ変えられるし、
評価の観点が足りないなら言ってくれればすぐ作るよ。

実行結果は↓みたいなファイルを出力するから、テスト後はそれ送るわ。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5243823.xls.html
(Passは597のID)

気長に待ってるから、任せてみたくなったら声を掛けてくり

606 :597:2014/08/10(日) 10:17:09.04 ID:4CgRJgaM
>>605
すごいね!キーマクロの汎用版みたいな感じかな。
俺もある程度テスト環境整えないとダメだな><。面倒だけどww

とりあえず再アップした
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5244040.zip.html
DLパス:stap
解凍パス:cell
>>605がDLしたら消します。しなくても今日中には消します。

実は2、3週前からFT仕掛けてるんだけど、
外部エキスパートなんちゃらのチェックはずれててエラー出てたw
EAは比較的初心者なもんで。。
短期(3か月程度)で使えるかな?って感じの結果出たドル円4hとユロル1hでやってるんで、
ドル円4hの1年以上の結果だけでも頂けるとありがたいです。

607 :597:2014/08/10(日) 10:38:36.16 ID:4CgRJgaM
ロジックの概要は以下の通り。

・ボリンジャーが一定幅(500pips)以上で、かつclose[0]が一定値(±2.65σ)を外側に越えたら逆張りエントリー。
・同一足で1回のみエントリー。
・close[0]がEMA5を内側に跨いだら全決済。
・口座残額、証拠金維持率でエントリー抑止。

一応の適当な最適化はしてる。一定幅(500pips)、一定値(±2.65σ)。
ので、あまりいじらない方がいいと自分では思ってる。

改造するなら、
一定幅を、一定期間のATRやボリンジャー最大値から算出するようにする。
同一足でナンピンエントリー。
って感じだけど、
頭が次回作に行きたがってるのでw

状態方程式みたいな概念でEA作った人の話が聞きたいんだけどなぁ

608 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 10:57:46.70 ID:HRHAxV+u
何を聞きたいのさ・・・?

609 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 11:04:45.25 ID:4CgRJgaM
実現可能性みたいなの
成功したなら、詳細は明かさないだろうけど、可能だという事実?有望さが明確になるとありがたい
失敗したなら、そこに盲点はなかったのか?あと少し足りなかったんじゃないか?みたいな感じ

610 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 11:10:31.83 ID:DH76tOp5
概念は固まっているが、完成していないので検証できないレベルのはある
MQL勉強するのが億劫でなあ…

611 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 11:21:47.14 ID:4CgRJgaM
>>610
俺の一歩先を行ってるな

612 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 11:50:25.84 ID:HzZC1ns5
>>597
おお、もう来てたかサンクス。
とりあえずEAはDLしたよ。

UWSCは覚えとくと何かと便利よん。
つっても俺も使いこなせてないけどw

ロジックの話は、俺じゃ相談にならんだろうなぁ
テストの仕方は勉強してみたけど、まだEA作成には着手してないのよ・・・

そしたら、変数組み合わせの最適化はしないで、
とりあえずドル円で一年以上の期間でテストして、
その結果をファイル出力すればいいのかな?

何か追加で評価したい観点があったら一応教えてちょ。
できる範囲でコーディングしてみます。

あとこれは個人的なお願いなんだけど、
「BBEntDev」と「BBMinWidth」を俺のスクリプト使って最適化してみたいのよ
そんで、申し訳ないんだけどソースをちょっと修正してくれないかな?
そんなに面倒なことじゃなくて、この2つの変数の定義順を1番目と2番目にして欲しいってだけ
(externとかinputで定義してるところの話ね)

どうしてそんなことしなくちゃいけないかって言うと、
ただの技術不足です・・・
UWSCを使ってMetaTraderに入力する時に、
画面上の座標を指定して入力するようにコーディングしちゃってるのよ。
本当は変数名を指定してパラメータを与えるようにするべきなんだけど、
MetaTraderはなんかUWSCでは扱いにくくて・・・

嫌だったら全然構わないんで、よかったらお願いします

613 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 12:33:32.56 ID:4CgRJgaM
>>612
おお、来たかサンクス^^

パラメータの順番変えました。
// 外部パラメータ
extern double BBEntDev = 2.65; // エントリーする標準偏差の倍率
extern double BBMinWidth = 500.0; // エントリーする最小バンド幅(±2)
extern int slpips = 1500; // ストップロス(pips)
extern int tppips = 2000; // テイクプロフィット(pips)
extern double StopMarginPer = 175.0; // Stop証拠金維持率
extern double Lots = 0.2; // オーダーロット数/回
extern int Slippage = 50; // スリッページ(pips)
extern double LimitAccountBalance = 5000000000.0; // Limit口座残額
extern double StopAccountBalance = 250.0; // Stop口座残額

無視していいと思ってるけど、一応可能性のあるストップロスを3番目にしときました。

ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5244248.zip.html
passは前のと一緒です。

評価観点は、「取引回数」と「総損益」があると嬉しいです。
ドル円4hの1年以上でお願いします。
気が向いたらでいいので、ユロルの1hと4hも試してみて、
ドル円4hより使えそうなら、ここにレスしてくれるとありがたい。

614 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 13:15:16.14 ID:HzZC1ns5
>>613
早速対応してくれたのか、ありがと
DLしました
とりあえずは最適化するのはBBEntDevとBBMinWidthだけにしておこうかな。

そんじゃ、評価観点の「取引回数」と「総損益」は、
上でアップしたファイルのBTResultシートに出るようにしとくわ
これって注文番号や残高の最後のセルの値でいいのかな?

あとテストはユロルの1hと4hもね、了解了解

じゃあスクリプト修正したらぼちぼちテストしてみるけど、
俺ってばそんなに手が速い方じゃないから、
少し待たせるかもしれんので、そこはご容赦くだちぃ

615 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 13:29:54.53 ID:1sOZoxci
UWSCと言うのは使った事が無いけど、エキスパート設定画面はTab、カーソルで項目指定できるみたい
F3でスタート値、F4でステップ値、F5でストップ値の設定が可能でF3、F4でチェックボックスにチェックされるっぽい
チェックの外し方はワカランですが・・・

616 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 13:53:20.82 ID:HzZC1ns5
>>615
情報サンクス
なるほど、ある程度はキー入力で操作できるのか
これなら他の端末でも動きそうだな・・・
いずれスクリプト修正したら公開して試してもらおうかしら

617 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 13:54:59.85 ID:4CgRJgaM
>>614
他のシートがあったのかww1シートだと思ってました。
失礼しました。今のままで十分です。
まったく急いでないです。
よろしくお願いします。

618 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 14:43:16.72 ID:HzZC1ns5
>>617
了解了解、んじゃテスト内容はそのまんまねw
んで早速テスト・・・と思ったんだけどちょっとスクリプトの修正が・・・
入力変数に整数しか対応させてなかったもんで、少数も入力できるようにしなきゃ

そんじゃ、終わったらファイルあげときますんで

619 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 19:52:25.25 ID:StnQ1fMe
>597
テストしたよ
ちょっと弄った

総損益 2016.56 総利益 5369.43 総損失 -3352.87
プロフィットファクター 1.60 期待利得 6.77
絶対ドローダウン 129.07 最大ドローダウン 644.88 (5.80%) 相対ドローダウン 5.80% (644.88)

総取引数 298 ショートポジション(勝率%) 95 (48.42%) ロングポジション(勝率%) 203 (74.38%)
勝率(%) 197 (66.11%) 負率 (%) 101 (33.89%)
最大 勝トレード 88.80 負トレード -312.52
平均 勝トレード 27.26 負トレード -33.20
最大 連勝(金額) 14 (414.30) 連敗(金額) 6 (-181.23)
最大化 連勝(トレード数) 419.44 (11) 連敗(トレード数) -428.42 (5)
平均 連勝 3 連敗 2

620 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 21:56:08.64 ID:HzZC1ns5
>>617
テスト終わったよ、↓が実行結果ね。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5245168.xls.html
Passは597のID

テスト結果自体は問題なく得られたんだけど、少し残念なお知らせが。
BBMinWidthの最適化ができませんでした
原因は、多分ソースコードじゃないかな・・・
入力のBBMinWidthを変化させても実行結果が寸分違わず同じになってるから、
プログラム内部でBBMinWidthの代わりに固定値か何かを使ってる部分とかない?

それはさておき、とりあえず実行結果の見方を説明しておくね
長いから分割するわ

621 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 21:56:42.35 ID:HzZC1ns5
まず「0-0」みたいな名前のシートは各変数組み合わせのバックテスト結果。
1行目に変数組み合わせの具体的な値が書かれてるわ

次にBTResultのシート。
各変数組み合わせの実行結果を↓の観点で集計した表になってる
・勝率:全取引の中で、利益の出た取引(利益が0のものは含まない)の比率
・最大利益:全取引の中で、利益が最も大きかった取引の利益
・平均利益:利益が出た取引だけを集め、その平均値を求めたもの
・標準偏差(平均利益):上記の平均利益の標準偏差(値のばらつき)。小さいほど良い
・最大損失:全取引の中で、損失が最も大きかった取引の損失
・平均損失:損失が出た取引(利益が0のものを含む)だけを集め、その平均値を求めたもの
・標準偏差(平均損失):上記の平均の標準偏差。やはり小さいほど良い
・平均純利益(標準偏差考慮):{平均利益−標準偏差(平均利益)}+{平均損失−標準偏差(平均損失)}
・Profit Factor:総利益/総損失
・最大連勝
・平均連勝数
・最大連敗
・平均連敗数
・資産の最大成長:損益カーブの頂点の値
・資産の最大ドローダウン:損益カーブの最底辺の値

最適化に使ったテスト期間は2005/01/10-2012/08/07(7年強)

次にWFTResultのシート。
上記のバックテスト結果から最良の組み合わせを選択し、
その組み合わせを使って別の期間でテストをした結果が記録されてる。
また、この結果の集計データはBTResultのシートの2行目に載せてる。

テスト期間は2012/08/08-2014/08/08(2年間)
大事なのは最適化の期間とフォワードテストの期間が被らないようにすることと、
フォワードテストの期間はできるだけ直近の期間を選ぶこと。

ちなみに、最良の変数組み合わせの選び方だけど、システム堅牢性の観点から、
平均純利益(標準偏差考慮)の値が最も大きなものを選ぶようにしてる。

例えば、利益の出た取引のうち9割が5pipsで残り1割が100pipsの場合、
総利益や平均利益はそこそこ良い結果になるけど、
標準偏差は大きいので、結果として評価値は低くなる。
一方、10割10pipsの場合、総利益や平均利益は劣るけど、
標準偏差は小さいので評価値は高くなるという寸法。

最後にWFTEfficのシート。
ここでは最適化された変数組み合わせによるバックテスト結果と、
それらの変数で実施されたウォークフォーワードテストの結果を、
比較して百分率の形で表してる。
ウォークフォワード効率って呼んでるんだけど、
これはリアルタイムトレードを行った際、バックテスト結果と比べて
どの位パフォーマンスが落ちるのか、大体の目安になります。
利益や連勝数ならパーセンテージが大きい方が、
損失や連敗数ならパーセンテージが小さい方がより良いシステムです。

少し説明が雑なんで、分からないところとかあると思うので、
なんかあったら質問してね。

あと他の時間足や通貨ペアのテストだけど、
最初に言ったBBMinWidthの問題が解消するまでは控えておこうと思います。
意外とこのテスト長いのよ・・・5時間くらいかかったかな

622 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 22:05:47.36 ID:HzZC1ns5
>>617
あーごめん、BBMinWidthの話俺の勘違いだったわ
結果をよく見たらちゃんと変化してた

そしたら、このまま次の時間足でテストするわ
明日にはUSDJPYのH1のテスト結果が渡せると思う

623 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 22:52:06.39 ID:4CgRJgaM
>>622
結果受領しました。明日精査してみます。
USDJPYのH1はおそらくH4より悪い結果になります。
なのでユロルのH1かH4の方がいいです。
でもたぶん実運用するにしてもドル円H4だから無理しないでください。
本当にありがとう。

624 :Trader@Live!:2014/08/10(日) 23:01:36.88 ID:4CgRJgaM
>>619
自分的にはドローダウン許容内のようです。
負トレード -312.52 はおそらくエントリー時のSLですね。
SLも変えたほうがいいかもしれないのが判りました。
ありがとうございました。

>DLした人、同じようなロジック試す人
何の権利も主張しませんが、何の責任も負いません。
念のため。

625 :597:2014/08/11(月) 09:49:20.63 ID:xKyQ5h5+
>>621
気になる点を2点ほど。

@「損益」か「残額」の値がおかしい様子。以下の計算が成立しない。
  今回の残額 = 今回の損益 + 直近の残額
  最後の残額 = 初期の残額 + 損益の総和

ABTResultシートの「最大利益」が疑わしい。(データかなぁ)
  416.05(2008.10.08 14:00っぽい)
  812.33(2011.04.01 07:02っぽい)
日足データしかないのでなんとも言えないけど、上のはリーマンの影響なのかぁ?
0.2ロットだから約200pipsと約400pipsゲット。。
とても、一撃でそんなに取れるロジックとは思えないのだがw

(おまけ)
ボリンジャーをメインで使ってるくせに標準偏差ってよく解からずかつ興味もあまりないんだけどもw
・平均純利益(標準偏差考慮):{平均利益−標準偏差(平均利益)}+{平均損失−標準偏差(平均損失)}
これって、大丈夫なん?直観的に違和感があるんだけど。
例えば、BTResultシートの1行目、左から
46 32 -5 26 で平均純利益=-18 になってる。 
儲かってるのに損してる感じ。。
そんなもんなのかね。。。

626 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 09:54:55.29 ID:AT9knXuw
>>625
大したロジックでもなさそうだから次の開発すれば?

627 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 10:02:40.84 ID:xKyQ5h5+
>>626
そのつもり
テストしてもらったのにフィードバックしないのは失礼

628 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 10:13:26.60 ID:2zTm5zeC
>>623
了解、次はユロルのH1かな

あ、でも実はUSDJPYのH1はもうテストしちゃったのよね・・・
昨日レス書いた後すっげー眠くてさ、>>623を読まずにテスト仕掛けて寝てたんだわ
なので、とりあえず結果あげときます。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5246309.xls.html
Pass:4CgRJgaM

今後は寝る間にテストしていこうと思うんで、ユロルは明日以降になるかな

629 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 10:16:44.10 ID:2zTm5zeC
>>625
あーごめん、またレス見ないで投稿しちゃったわ・・・
結果の疑わしいところは、こっちでも見てみるわ

630 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 11:00:46.01 ID:2zTm5zeC
あかーん完全に俺のミスだわ・・・

とりあえず@の数字が合わないってところを検証してるんだけど、
スクリプトのミスっぽい。
MetaTraderのバックテスト結果をコピーしてExcelに貼り付けて、
計算しやすくするため値が変化しない行を削除してるんだけど、
その処理で消しちゃいけない行を消してるっぽい
だから間が抜けて数字が合わなくなるんだと思う。

こんな稚拙な結果渡して本当に申し訳ない
ひとまずアップしたファイルは削除しておきます

Aの方も問題箇所探して修正しておくわ
全部の修正が終わったらもう一回テストしてみるので、
もし良かったらもう一度見てくれると嬉しい

それから、平均純利益(標準偏差考慮)については、
俺が勝手に考えて使ってる指標なんで、
専門の人から見たらおかしいってのはやっぱりあると思います。
この数字は、平均利益から平均損失を引いて、
さらに値のばらつきの分だけ不利になるように計算してるので、
ほとんどの場合でマイナスになるようにできてます。
平均純利益っていう言葉を使ったのがまずかったのかもしれんね。
誰かドンピシャな言葉考えてくれると超嬉しい

631 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 12:35:08.95 ID:xKyQ5h5+
>>630
かまへんかまへん
結果のデータ量多いからwだいたいの感じは掴めたし、助かりましたよ。
本職はSEだから少し仕事してる気にはなったけどww

Aは本当にそういう結果なのかもしれない。
けど、データの欠落とかが原因じゃないかなぁとは思う。
その辺が自分でテスト環境整えるの面倒くさい最大の理由ではあるんだけども。

標準偏差絡みのことはよく解りません。

誤解を恐れず感想を書かせてもらうと、
パラメータの最適化は、
・必ずしも複数同時に最適化する必要はない。
・荒くやって、当たりをつけてからその辺りだけを細かくやった方が効率的。
もっと言うと、あまり最適化に振り回されない方がいいです。
ダメなものはダメなので。
ざっくりと使えるシステムだと判ってから、運用に向けて細かく検証するのがあるべき姿かと思います。

632 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 14:21:38.90 ID:2zTm5zeC
>>631
そういってもらえると助かります
てか本職SEなのかw
下手な仕事は見せられんなww

えーとAの結果について俺も気になったから、もう一度テストしてみたんだけど、
どうやらMetaTraderのテストの時点でこの結果が出てるようだね。
一応エビデンス取ったんで良かったら見てみて↓
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5246586.xls.html
Pass:xKyQ5h5+

バーから離れた位置でポジションを取って、すぐに現在のバーで決済って処理をしてるみたいなんだけど、
ちょっとこれは原因が分からないので、誰か詳しい人いたら教えて欲しいです・・・

最適化については、仰る通りこだわりすぎたらダメなようね
今回のそっちの目的は最適化じゃなくて、長期のテスト結果が見たかっただけな訳だし、
ちょっと余計な手間を掛け過ぎちゃってるかな俺。

そしたら、他の足とかユロルとかは最適化しないで、
とりあえず今のパラメータで長期の結果を取って渡すわ
んで今後いけそうなEAができたら、そいつをスクリプトで最適化してみましょかね
もちろん、そっちが俺にやらせてもいいって思えたなら、だけど

633 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 14:40:08.81 ID:sVC9eY1+
EAがないのでわからないけど
110401 07:00のレートがぜんぜんちがうんじゃない?

634 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 14:59:25.60 ID:xKyQ5h5+
>>632
エビデンスとかってw
せっかくのお盆休みなのに仕事思い出すじゃねーかww
同じ業界か経験者ですな^^

07:00でオープン、07:02にクローズ。業者の開始時間?
下髭は無いみたいだしね。
やっぱヒストリカルデータが原因っぽい。
>>633
だよね、きっと。

>ちょっと余計な手間を掛け過ぎちゃってるかな俺。
目的が何かによるよね。
テスト手法の精度を上げるという意味では、色んな経験はプラスになると思うよ。

次回作はかなり本気度高いので、核心部分は誰にも教えませんw

635 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 16:13:50.23 ID:2zTm5zeC
>>634
おーやっぱどこもエビデンスって言うんだw
お察しの通り元プログラマですw

>テスト手法の精度を上げるという意味では、色んな経験はプラスになると思うよ。
うん、ありがと
遠回りだとは思うけど、無駄ではないと自分でも思ってるよ


>>633,634
言われた通り、調べたら110401 07:00の値だけおかしかったわ・・・
見せるまでもないかもだけど、一応キャプチャ取ったので良かったら↓
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5246765.xls.html
Pass:sVC9eY1+
(上でアップしたファイルにシート追加しただけです)

でもなーんで1個だけデータがおかしかったんだろ?
前後の価格からするとデータ不備と考えざるを得ないよね・・・

使ってるデータなんだけど、サイトで1分足データをDLして、
そこから各時間足のデータを作ってテストしてます
当然自動更新されないように配慮してる

ちなみにDLしたサイトは↓です
ttp://www.fxdd.com/mt/jp/forex-resources/forex-trading-tools/metatrader-1-minute-data/

もしかしたら、俺の環境に消し忘れたデータが残ってて、
んでインポートしてもたまたま上書きされなくて残ってたのかな?

636 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 18:59:30.79 ID:sVC9eY1+
>>635
きっとFXDDのデータが
もともとおかしいのですよ

637 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 20:56:35.89 ID:2zTm5zeC
>>636
マジで?
じゃあ、ヒストリカルデータの入手先考えなきゃね・・・
有料サービスとかになると敷居が高いなぁ、どうしよ

638 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 22:22:02.04 ID:xKyQ5h5+
>>637
正確性を求めたら多分キリがないよ。
目的を果たせればいい訳だし、今のまま都度対応で十分でしょう。

一応、自分なりに調べてみた。
ttp://konnafx.exblog.jp/14176398/
どうしても気になるのなら、バックアップ取って入れ替えもありかもだけど、
今より正確な保障もないし、手間考えるとコストパフォーマンス悪いと思いますよ。
今回はいろいろありがとうございました。またいずれ^^ノ

639 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 22:28:37.68 ID:snps8IeI
Alpariのでも使えば

640 :Trader@Live!:2014/08/11(月) 22:55:54.14 ID:2zTm5zeC
>>638,>>639
データの入手先は色々あるんやね
情報サンクスです

いろいろ・・・あんまり役に立ってない気がするけどねw
そんじゃ、またいつか。

641 :638:2014/08/11(月) 23:22:43.63 ID:EnZokf9F
>>640
楽しかった
以上ww

642 :Trader@Live!:2014/08/12(火) 18:45:25.07 ID:51isBQAj
スプレッドが0のとき、右肩直線のグラフで喜んでたんだけど1pips程度のスプレッドで1PFに満たない結果。
まあ、良く聞く話だけど、ちょっと疑問。

自分はスプレッドを除いて20pips分のTPと40pips分のSLを設定している。
一方でスプレッドは1pipsなのだから利益になった分に対して1/20だけ損するというのなら解る。
つまり、全体の利益が0のスプレッドより19/20になったということになるなら解る。
でも実際には1pips分のスプレッドの影響はそれ以上あるわけだが。
このあたりの理由を教えてくだされ。

643 :Trader@Live!:2014/08/12(火) 18:53:06.95 ID:VDARWMdk
平均利益がコンマ数pipsだったてだけだろ。

644 :Trader@Live!:2014/08/12(火) 19:50:07.10 ID:51isBQAj
なるほど平均利益からスプレッド分を引いたのが妥当な値ということですね。
あらがとす。

645 :Trader@Live!:2014/08/12(火) 19:50:26.87 ID:y/mVzgH6
>>642
利益だけでなくすべてのトレードに対してスプレッドがかかるわけだから
テクニカル的な損切りならすべての損切りにもスプ分マイナスされるし
ストップ設定されてるなら1pip手前で助かってたのが全部引っかることになる
単純に利益分から引かれるわけじゃない

646 :Trader@Live!:2014/08/12(火) 20:16:55.04 ID:51isBQAj
勝っていたものが負けてしまうという現象も考慮すべしということですかね。
平均利益からのスプレッド分の差。と
勝率の低下。
あたりをチェックをしてみます。

647 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 01:17:55.18 ID:uxnpiITC
平均利益の小ささ、つまり売買回数の多いスキャルピングにとってスプの壁が如何に大きいかってことだね

648 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 01:27:29.26 ID:N5wV12eg
平均利益を大きくするためには、ある程度大きな時間足で運用せざるを得ない。
1時間足未満では無理なんじゃないかって感じがしてるんだけど、どうかね?

649 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 01:31:33.91 ID:hUtBwDU3
>>648
ポン円で高値安値40本更新したらその方向きポジションとる。反対でドテンする。1分足。PF10越えるぞ。
2014〜やってみろ!発狂できる。2回発狂できる。

650 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 01:36:09.39 ID:N5wV12eg
>>649
すごいな、今度やってみる。
が、何かからくりがありそうで怖い。

651 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 02:12:29.28 ID:N5wV12eg
>>649
安値からS、高値からL、ドテンだけが決済タイミングだとしたらおかしくね?
勘違いならすまん。

652 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 02:17:31.50 ID:hUtBwDU3
>>651
なんでおかしいの?

653 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 09:52:08.01 ID:N5wV12eg
高値>安値、は変わらないから順張りだと常に損切りになるんじゃない?
当日ね高値、安値ではないってこと?

654 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 14:47:20.06 ID:k9lcTxpB
規約とかキモすぎww
ttp://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=275931

655 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 16:11:11.18 ID:X98CaEjF
>>654
半角と全角が入り乱れる奴は信用しない

656 :642:2014/08/13(水) 21:16:32.74 ID:NIufE6tW
ロットが可変だったので単純に、利益額からpipsを計算できなかった。残念。
>>649 はタートルの手法?

657 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 22:31:12.24 ID:UhW9L++j
完全ドテンシステムしか作れない病の俺はいつまで経っても成長できないわ

658 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 22:36:16.93 ID:kZVO64i2
完全ドテンシステム こそひとつの理想形だと思うけどね。

659 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 22:46:00.06 ID:UhW9L++j
俺は完全ドテンシステムは欲張り型と考えてる
理想を言えば相場は「上がる可能性が高い状態」か「下がる可能性が高い状態」かの二択
ただしそれは相場を完璧に見極められる場合だと思うわけだ

完璧に見極めるなんて欲張りな話で、それを不可能とする場合
相場には「どちらに動くかわからない状態」が存在して三択になる

そのうち二つを切り取りながら利益を重ねていくのが現実的と思う

でも俺はいくら作ってもドテンシステムばかりになってしまう
だって仕方ないでしょ、利確、損切したところでドテンした方が利益が増えるんだもの・・・

660 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 22:51:36.54 ID:kBD75+Le
完全ドテンシステムってなんだよ。意味不明。

必ずドテンになるなら、逆向きに最初からポジション取ればいいだけじゃないの?

661 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 23:19:27.27 ID:hUtBwDU3
>>660
なんで分からないの?
Lする決済するそこでSする決済するのループだろ。
Lしてて下がると思うから決済するんだからそこでSしないのはおかしな話だと思うけどなオレは。

662 :Trader@Live!:2014/08/13(水) 23:41:27.04 ID:aOYVcfBf
どでんは、h/fも得意な「トレンドフォロー戦略」です!って言えばいいんだよ

663 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 01:10:52.77 ID:UVJ5SgbZ
完全途転システムって難しそう
損切りの嵐になりそうな気がする

664 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 01:40:46.42 ID:mQVazUy5
マーチンみたいな手法で何度もサンプルテストすれは。ドローダウンまでの回数を度数分布にとれば正規分布になるんじゃね。
だとしたら正規分布の頂点とまじわる直前まで目指してマーチンを繰り返すのはどうです?

665 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:13:14.27 ID:anW+94Qx
Seconds()はtick更新毎にしか取得できませんよね?
if(Seconds()==55)という条件式があったら、
サーバ時間が55秒時点でtickが更新されない場合はプログラム自体処理されません
tick更新がされなくても時刻を取得しプログラムを実行させる方法はあるのでしょうか

666 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:26:16.74 ID:mQVazUy5
1秒の間に一度もtickが回らないという事?

667 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:29:17.88 ID:9lJkRTeD
>>659
俺も三択が正しいと思う。
さらには、フラグでなく確率で売買を制御するべきだと思ってる。

ドテンの方が利益が多いように見えるのは時間辺りの売買回数が多くなるからでしょう。

そのシステムの本質が優れたものならば、どちらか判らない状態を無視するのは、運任せのランダムさを取り込む事になるので、当初のアイデアを台無しにしかねない。

668 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:29:28.88 ID:eVNJpfrC
>>665
start関数はtickが来た時に処理されるので、MQLのstart関数を使う限りは不可能。

669 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:39:54.06 ID:9lJkRTeD
>>665
ティックが動かないのに処理を変えたいというケースがあるとは考えづらい。

55秒経過したら何かしたいというのなら、
== を >= にするのが一般的じゃないかな。

670 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:44:30.70 ID:87pp97XY
>>665

OnInit(){}の中でEventSetTimer()を呼び出し、OnTimer(){}の中でも EventSetTimer()呼び出すコードにしておけば、OnTimer()を任意のタイミング呼ばせることが可能になると思う。

671 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 21:50:53.13 ID:VkLDHQ0M
>>667
俺も三択で考えるべきだとは思ってるんだけどね
スイングしすぎなのかわからないけど損切りした部分と次にエントリーする部分をドテンで繋げた方がほとんどの場合利益が出る
言うならば>>661の言葉を借りて
>Lしてて下がると思うから決済するんだからそこでSしないのはおかしな話だと思うけどなオレは。
まさにこんな状態

それで、「どちらに動くかわからない状態」をニュートラルとしてポジションを取らず
上がるか下がるか、可能性が高い状態だけを抜き取ってポジションを取るやり方にすると必然的に利鞘が減る
そしてスプレッドに食われる
逆にドテンの方は利益こそ出るものの取引回数が減ってフィッティング感が出る
期間を変えると利益が出ないなどの症状に
この繰り返しでかれこれ3年経過

才能なさすぎておわっとる

672 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:08:46.69 ID:anW+94Qx
>>668,669
やはり無理ですよね
ちなみに特定の時間になったら変数を初期化したいというもので>=では代替ができません
頭の片隅にでも置いて少しずつ解決策を考えていきたいと思います
ありがとうございました

673 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:15:01.93 ID:9lJkRTeD
>>671
深く考えずに言ってみるけど、
「どちらに動くか判らない状態」は、利確するか、損切りは保留、新規エントリーはしないが正解じゃないかね。

674 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:20:56.84 ID:9lJkRTeD
>>672
初期化した変数を使うのは、ティックが動いた時じゃないの?
特定の時間を使う直前に変えた所で不都合があるとは思えないけど。。

675 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 22:22:36.22 ID:c1qLv+RT
「どちらかわからない状態」で持ってるポジションを決済すると、単純に考えて50%の確率で次の取引分のスプレッドを損する
言い方を変えれば、どちらかわからないにも関わらずポジを閉じるなら、スプの50%を無駄に業者に支払う

つまり買いポジを「どちらかわからない状態」の時に決済すると、次の変動というかエントリーが上だった時に再度買いで入る分スプ損だし、
売りポジなら逆に次の変動が下だった時に再度買いで入る分スプ損
究極的には常にポジを持ち常にドテンするのが最適な効率を出すことになる

676 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 22:25:00.24 ID:c1qLv+RT
>>672

>>670でも言ってくれてるみたいだけど、ちょっと前のMQLのバージョンアップでティック更新に関係なく呼び出されるOnTimerってのが追加されたから、
「Seconds()==55」って形でも動作させれらるよ
使い方はググってね

677 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 22:35:01.59 ID:c1qLv+RT
ちなみに >>675の”決済”は利確も損切りも関係ない
というか、相場の変動方向を判断する際に「現在持っているポジの損益額」は全く関係なく、よって本来はシステムがそれを参照する必要も無い

678 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:40:14.87 ID:9lJkRTeD
>>675
なるほど。言いたい事はよく解りました。
けど、元々、スプを振り切るようなシステム・ロジックでないと使えないわけで。
省スプレッドの効率のために本来あるべき姿を歪めるのは、本末転倒である気がしてならないのよ。

679 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:42:29.38 ID:VkLDHQ0M
>>675
全く同じ事を考えたことがある・・・

680 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:44:07.06 ID:XlxBYbFW
>>672
直前のstart()が呼ばれた時間を取っておいて今の時間がその特定の時間を跨いでたら初期化すればいい。

681 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:45:12.49 ID:VkLDHQ0M
>>673
「どちらに動くか判らない状態」ではポジションを閉じるためにあるEAの損切り部分のパラメータを最適化する
するとそのパラメータは「どちらに動くかわからないから損切りするパラメータ」ではなく
「反転するから決済するパラメータ」になっている、というスパイラルですね
結果、そこでドテンした方がいいオチになるわけです

682 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 22:45:48.21 ID:9lJkRTeD
>>677
相場の変動を判断するためにはその通りでしょう。
けど、ギャンブルは勝ち逃げの積み重ねが基本だぜ。

683 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 23:04:19.04 ID:9lJkRTeD
>>681
損切りは「どちらか判らない状態」から「ポジと逆方向に動きそう」に遷移してから実行したらいいんじゃないですかね。
そこではドテンって事になる。
利確は上記の2状態に遷移したら実行する。

684 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 23:10:26.24 ID:c1qLv+RT
>>678
極端なこと言っちゃえば、「予測精度」と「省スプレッド」がシステムを作る上での課題の”全て”だよ
(「省スプレッド」に関しては理論的な最適解が明確だから、手間を掛ける時間に関して言えば99%が「予測精度」になるけど・・・)

利確タイミング、損切りタイミングというのは結局はまやかしで、それをすることが本当に理論的に正しい場所ならば、そこでドテンをするのが本来の最適解

>>682
「勝ち逃げ」というのはつまり、「利益が出たポジションを閉じて、ポジションの合計をニュートラルな状態にする」という処理を想定してるように見えるけど、
自分のポジションにどれだけの利益が出ているか、どれだけの損が出ているかは相場の動きとは全く関係が無い情報
つまり、どれだけ含み益を持っていようが、どれだけ含み損を持っていようが、相場の動く方向には影響せず、同時に決済のタイミングは総合的な成績にも影響しない
同時に「自分が次に取るポジションも予測不能」
(予測が可能なら「自分の予測の予測」を用いて更に良いエントリーが出来るのでシステムのロジック自体が間違っている・最適でない)

インパクトがあるかわからないけど、
損切りだろうが利確だろうが0決済だろうが、最終的な収益を構成する上で何の違いもなく「ただスプレッド損」であるだけ

トレードは単純化すれば「コインを投げて表が出たら掛けた金額の(2+X)倍もらえる、ただし1回振る毎に掛けた金額のY%が手数料となる」というゲームで、
Xが予測精度、Yが少スプレッドによって確定されるものといえる

決済のタイミングを最適な地点からずらすことによって、コインの表、裏の出た履歴が変わり、短期的には最適な決済よりも利益が上がるように見えることもある
しかし、長期的な視点で見ればXないしYの値は悪化するので最適な決済よりも最終的な利益は少なくならざるを得ない

逆に言えば、ドテンの繰り返しで利益が上がらないのならば、どのような決済方法を用いても利益は上がらないし
そのようなシステムで利益が上がったとしてそれは、施行の繰り返しの中で偶然コインの表・裏の履歴が偏った結果であって、バックテストのみのフィッティングにしかならない

685 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 23:12:15.17 ID:s5siwu2h
ドテンで往復ビンタされるリスクもあるし、
様子見の時間も必要だよ。

ドテンシステムって常にポジ持つことにならない?

686 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 23:13:45.34 ID:c1qLv+RT
>>683
「利確」と「損切り」の間には何の違いもないよ
いくら含み益があろうが含み損があろうが、どちらも「ポジションの決済」という行為でしかなく、含み損・益の有無で処理条件に違いを付ける理由も何一つ無い

687 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 23:15:11.20 ID:VkLDHQ0M
>>683
ごめん、損切りって部分は全部決済に変えてくれ・・・文章が下手くそだった
損切、利確に関わらず、決済のパラメータってのは最適化するとほとんどの場合が反転のポイントになるんだよね

そうならないEAってポジションを持つ時間がかなり短いにも関わらず大きなEAを取る完璧なEAだと思うけど
鞘ってのは限られてるし果たしてそんなEAが作れるのか疑問
自分が作れないからそう思うだけなのかもしれないけどね

688 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 23:16:47.70 ID:c1qLv+RT
>>685
予測ができない、ないししていないという前提の下なら
往復ビンタされるリスクと、逆に利益が出るリスクは同一

もし含み損、含み益が大きくなることによってロスカットの危険を感じているようなら、
細かくポジションを取った場合にもあなたが感じていないだけで、決済をしない場合と同様以上のリスクが内在されているはずなので
取引ロットを少なくすることをお勧めする

もちろん、手動売買で24時間チャートを見られない、という自体だと対象外だから「常にドテン」というのはシストレ限定だけどね

689 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 23:17:33.65 ID:VkLDHQ0M
>>687
大きなEA×
大きな利鞘○

ゴメン

690 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 23:32:47.17 ID:YF1hId7Y
>>688
俺のは時間もエントリーとイグジットの重要なポイントだからドテンは使えん

691 : ◆Hikaru440I :2014/08/14(木) 23:44:05.46 ID:c1qLv+RT
>>690
関係ないと思うなぁ

692 :Trader@Live!:2014/08/14(木) 23:57:23.58 ID:9lJkRTeD
>>684
あなたの考えだと、相場の動きの全てをできるだけ正確に予測する事が必要になる。

目的は、相場の予測でなくて利益を残す事なのでそんな必要はたぶんない。
むしろ有利な局面を切り取る方が現実的。

例えば、じり上げ濃厚だけど下げ出したら大きく下げるだろうって局面で、往復取ろうなんて考えない方がいいと、俺は思う。

あと、予測もドテンも0,1だけには嵌められないと思います。
予測にも当然強弱があるし、ドテンてのはポジが負から正に変わる、またはその逆の過程なだけであって、LポジSポジにも大小を設けるべき。ナンピンでもピラミッティングでもいいと思うけど。

なんでも単純化しすぎると本質を見失う事になりかねない。悪気はないよ、考え方の違いとも思います。

693 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 00:04:00.16 ID:cQiPtaC8
ベストな解は求めなくても良いんじゃない?
ベターで良いじゃん。

694 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 00:11:07.53 ID:zJwfHdAB
儲かれば何でも良いよ。

最高の戦略は、特定の戦略を持たないことだって。

695 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 00:52:19.39 ID:DF6FLYb7
価格が上がるか下がるかだけならドテンもありだけど、実際はもう一つヨコヨコっつのがあるからね。
完全ドテンは考えない。

696 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 01:21:49.77 ID:0unzJzaF
>>692
値動きのどれだけを予測可能か、ということではなく
1日の内、どのくらいの期間を取引するか、ということだと思うけどね

たとえば、1日10分の値動きしか予測しないのなら、特定のロット数で理論的に最大利益を出すのならやはりドテン売買で、サインの出ない23時間50分はポジションを持ち続けることになる
この場合、ドテンで無い場合(ドテン以外の方法で決済する)と比べて利益額は大きくなるが同時にリスクも高まるので、
(予測精度、予測時間の均衡によるものだけど、)現実的な範囲では取引可能なロット数がドテンでない場合と比べて少なくなり、結果として利益額も少なくなる

逆に24時間取引を行うなら、つまり多くのシステムでは、予測精度に関係なくドテン売買の方が優秀になる・・・
いや・・・しかし・・・理論的にはポジションが0になるタイミングはありえないんだが、逆に考えると・・・確かに、固定ロットで売り・買いどちらかっていうのも違うな・・・

このスレのシリーズを結構見てるけど、初めて役に立つ知見というか、考える切っ掛けがあったような気がする。
ありがとう。つまりリスクを一定に保つという視点で考えるべきだな。うん、もっと考えてみる。
本当に初めてだわー なんか効率が劇的にアップしたシステムが作れそうだわーマジで

>>693
ベストな解こそ最もベターだし、ベストな解を見つけようとすることでしかよりベターな解は見つからないよ。
ベターな解がありながら、より「ベターではない」解を選択する意味も無いしね

>>695
ヨコヨコを想定しているからこそ、値動きがわからない位置では決済を行わず、きっかけがある時点にドテン

697 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 01:23:18.39 ID:0unzJzaF
要するに、想定される利益と損失からポジションの利得が生まれるのに対して、リスクはそうではないということだな

698 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 02:21:49.02 ID:UqHpwIw1
ナンピンシステムを作ったり、両建てについて深く考えたりすると
決済や損切り、利確はエントリーと同一だということがわかるんだよな

699 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 05:24:03.14 ID:idQO7Wet
エントリーしたら必ずイグジットしなあかんしなあ

ナンピン前提でスプは手数料と割り切って
最初から両建てで利鞘が取れるかやってみたことあるけど
結局どこかで勝負することになるw

700 ::2014/08/15(金) 05:53:23.79 ID:m+mYklcM
まあ、反発ポイント→兆候→エントリー(→イグジット)とあって
より確からしき(反発ポイント→兆候)を探すのに四苦八苦するわけだけど
完全ドテンは、全ての種類の、(反発ポイント→兆候)を洗い出しますよ、
ってことだからね
その志はよし、だね
俺もそんな感じでチャート研究して、
実際は、その一部を使う感じだけど、志は一緒だよ

701 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 06:11:41.71 ID:I6BrOWMh
>>699
当たり前すぎるところだけど重要なところ
結局マネーシステム系はそこなんだよな

702 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 08:38:22.64 ID:DF6FLYb7
価格かランダムであり、テクニカルが役に立たないと気づきはじめると。
マーチンや両建てやトラリピを研究はじめるが、どっかでいままで溜め込んだ口座残高を全額かけた大勝負がおこる。w

703 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 11:11:34.30 ID:0unzJzaF
いくら説明したところで考ええようともしていないし、さわりすら分からないということが分かるというのは悲しいことだね

704 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 11:19:33.53 ID:UqHpwIw1
>>699
最初から両建てw意味がわからんw
両建てで売り買いLotsが同じ時、それはノーポジと一緒
どちらかを決済した時点でエントリーした事になる

705 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 12:25:30.44 ID:KRGzMDjW
>>702
価格自体はランダムでもいいんですよ。
実際は全くのランダムではないけど。
テクニカル指標と比較した時に、時間的な変化率の濃淡を抽出できればいい。

資金の運用方法はまた別の話しで、効率に関係してくるのでこれはこれで考えないといけない。

706 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 12:33:00.27 ID:voGMOYW9
>>703
問題は「どちらかわからない状態」が利益にも損失にもつながらないというのは
あくまで理論的、長期的にしかいえないということだと思うけど

短期的には偏りが生じる以上、スプレッドを節約するためにランダムさを取り込む
ことがシステムにとって割に合うかは疑問
極端な例を出すと、指標後の動きは予測不能で長期的には利益にも損失にもならないと
考えられるけれど、スプレッドを節約するためだけに指標時もポジションを保持することが
システムにとって良いことなのか

707 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 12:52:28.03 ID:idQO7Wet
>>704
そうなんだけどそん時はねー
俺なりに深く考えた結果そうなったw

本当にノーポジじゃ損得ないし
上か下かもわからんし
で、とりあえず相場に入っとけーって感じだったけど
これだよ・・・

>エントリーしたら必ずイグジットしなあかんしなあ

708 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 13:20:35.02 ID:idQO7Wet
ナンピン前提って言うのは
ピラミッドも含めて複数ポジ前提ってことで
イーブン+αの全決をメインにしてたけど
ポジはいたずらに増やすもんじゃないね

709 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 13:26:40.57 ID:0unzJzaF
>>706
それは逆じゃないか?
理論的、長期的により利益が出る方を選んでいないにも関わらず、
ベストな手法と比較して短期的により良い成績が出たとしても、その結果は単なる偶然の産物ということになるだろう

710 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 13:49:34.62 ID:voGMOYW9
>>709
そうじゃなくて、実運用を考えるときには効率性より安定性を優先すべき場合があるということ
どんなに効率が良くても、エントリーチャンスが極端に少なかったり、勝率が異常に低かったりする
システムは実用的ではないし、そういう意味でベターな解がありながら、より「ベターではない」解を
選択する意味がある場合もある
個人的には相場というのはほとんど「どちらかわからない状態」だと考えているので、効率を犠牲にしても
ランダムさを避けて安定性を得る方がシステムとしては実用的なのではないかと思う

いいたいことは、理論的に最適なシステムと実運用を考えたときの最適なシステムは別なんじゃないかなということ

711 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 14:10:09.86 ID:UqHpwIw1
「どちらかわからない状態」が本当にどちらかわからないなら
どちらかに動く可能性は5:5、つまりリスクとリターンが5:5で期待値も±0

であるならば、ポジションを持っていてもなんら問題ない
わかった時に動けばいい

「どちらかわからない状態」だから決済する、というのは建前で、
結局のところ「損失が出るかもしれないと思う」から決済するのであって、
それはつまり反転するかもしれないと思っているのと同一である

であるならば、ドテンすべきである


ごめん、ちょっとふざけてる

712 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 15:00:01.67 ID:voGMOYW9
ポジションを持っていてもなんら問題ないかどうかは相場において「どちらかわからない状態」が
どの程度存在するかというのが影響するとは思うけどね

もし「どちらかわからない状態」がほとんどないなら、システム自体の利得に対してランダムさの影響は
十分小さくなるので、効率を優先することが合理的ともいえる
それに対して、「どちらかわからない状態」が占める割合が多い場合には、ランダムさが与える影響が
大きくなってしまうので、その影響を排除した方がシステムとしては良くなると思う
例えば、ランダムさの影響が大きい場合にはドローダウンが大きくなる可能性がある

713 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 15:09:09.86 ID:0unzJzaF
>>710
効率と安定のバランスを取る、つまり資金に対するリスク量を一定にする必要はあるが、持っているポジを閉じて余分にスプレッドを払うなんて無駄な方法を取る必要はない
そもそも「効率を犠牲にするか、安定を犠牲にするかの二者択一」ではなく、二者択一である必要もない。そのことは言わずもがなあなたもわかっているだろうが、
しかし「いちいちポジを閉じる」という方法は「効率と安定」を無意味に二者択一にして、その上で「安定」を選んでいるのだよ

何の予測もしない場所でいちいちポジを閉じるのが、取引を始める前にまず両建てをしてからどちらかを決済するのと同じように無駄だとなぜ思わないのだろうな

714 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 15:38:27.77 ID:voGMOYW9
>>713
>>712にも書いたけど、安定というよりはこの場合、最大ドローダウンに問題が出る可能性がある
何の予測もしない場所でポジションを持っているということは、システム自体のドローダウンに
加えて、ランダムさによるドローダウンが発生することになる

その影響はシステムによって違うだろうし、一概にポジションを閉じることが正しいとはいえない
かもしれないけど、無駄だとは思わないけどな

715 ::2014/08/15(金) 15:55:58.88 ID:m+mYklcM
例えば、指標時を例にとると
ポジを保有しといて、方向性が確定してから、ドテンなりするわけでしょ?
その時に既に、スプレッドを大幅に超える分を損してる(場合もある)

あとレンジの場合も、方向性が定まらないとする
でもレンジ幅がスプレッドを超えるのはざらだよね?

こういったケースでは、いったんイグジットすることが合理的だと思うんだけど

完全ドテンは、
市場の迷い幅が小さい、突然の大きな動きがないことを前提にしてない?

716 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 16:19:25.93 ID:UqHpwIw1
>>715
逆を考えてない
もしそのままいい方向に動いた時はそれと同じくらいの利益がある
だから期待値は±0

わからないのにあえて決済する必要もない
むしろわからないこそ、そのままにしておく

717 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 16:49:21.10 ID:q6aLZ98o
どうしてEAを組んでる者として「どちらかわからない」と「どちらかわかる」が出てくるのか意味がわからない。何のための期待値なんだよ。全部「どちらかわからない」だろ。
>>715
してないよ。指標にしても方向が出たと思ったところで結局はそこを境に反転する可能性もあるわけだから。

718 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 16:49:54.99 ID:oOsFWPeB
>>716
利益には限りがないけど損失には限界があるよ
無限の資産で考えた場合あなたの理論が正しいのかもしれないけど
効率は落ちても損失は限定しないと普通の人は破産する

719 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 16:52:21.58 ID:0unzJzaF
>>714
昨日考えが変わった部分なので、まだ講釈する段階には無いのかもしれんが・・・

とりあえず、ドローダウンと逆の利益については、わかっているというかテーマの外なので置いておいて、

確かにリスクを一定値に維持する必要はあるが、MT4のEAならポジションの分割決済ができる
最少ロットの取引で、かつかなり許容リスクがタイトか資金が少ないならポジションが0になることはあるが、実用的なシステムでポジションが0になることは無いだろうな
また、もちろんその際にも決済のスプレッド負担を勘案する必要があるから、実際ポジションを0にすべきタイミングはゼロと言ってもいい
(最少ロットで破産確率が許容範囲外になるという状況が起こるなら、システム自体を見直すべきだろうから)

ピラミディング・ナンピンについては否定派だったんだけど、ここにきてピラミディング・ナンピンの必要性が出てくるとは、ネズミの嫁入りとはこういう気分なんだなー

720 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 16:59:18.09 ID:zJwfHdAB
>>719
暗黒面からの誘惑に流されてはいけない…

721 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 17:02:24.04 ID:UqHpwIw1
>>717
言葉が変化してるだけっつーか「どちらかわかる」は元から無い
もともとの言葉は「可能性が高い状態」かそうでないか
それなら相場に存在するだろう

>>718
そうは言っても決済することの意思が「方向のストップ」なのだから仕方ない
これは意思的な問題というより、多くの場合、最適化によりシステムが導いてくれる

システムが導いた利確・損切りの位置は、反転すべきポイントになっているのだから仕方ない

722 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 17:17:03.80 ID:idQO7Wet
>>720
www

エントリーとイグジットは対になってるけど
ドテンポイントだけ見ると同じ方向に同時に2つポジションとるみたいな気になって
どうしても分散したくなっちゃうw

723 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 17:51:23.76 ID:oOsFWPeB
>>721
ということはすべてのEAはドテンにすれば成績良くなるのかね?

724 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 18:03:18.34 ID:UqHpwIw1
>>723
固定Pipsを参照するEAとか、シンプルなトラリピ系はそうならないと思う
決済部分をパラメータで最適化するEAならほぼほぼそうなると思う

最適化で、どの条件でどういう風に決済すれば結果が良くなるのか、がわかるじゃん?
それはそこで決済したらより多くの利益を確定できたか、より少ない損失に抑えられた、のどちらかになる
それはやっぱり、その後反転したことを意味してる
だからそこでドテンしていれば、その先のポジション時間についてはわからないにしても
少なくともその先反転していた(というか反転しているケースが多かった)ということになる

その後どれくらいのポジションを持つかはまたシステムによるだろうけど
ある程度ポジション時間が長くてそれがループするようであれば、やっぱり完全ドテンシステムになっちゃうよね

トラリピ系作ってる人にはだいぶ興味ない話かもしれない・・・

725 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 18:07:08.16 ID:0unzJzaF
というか、トラリピとか考えなしの無限ナンピン系は基本的にどうあがいても期待値マイナス、破産確実なものばっかりやし
元々何の優位性が無いシステムについて、ドテンを利用してスプ分の無駄を少々省いたところで優位性が無いことは変わらんよ

726 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 18:17:01.01 ID:DF6FLYb7
金融において、リスクというのは期待値からの標準偏差のことだけど。
ここでのリスクは、想定する損失額ということかしら。

リスクを標準偏差ととられるなら、どっちに行くか判らない状態でポジションを持たない、そもそもスプレッド分はリスクじゃないしね。

727 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 18:31:56.53 ID:0unzJzaF
>>726
スプレッドはリスクじゃないけど、それ以前の問題で確定的な損失じゃん

というわけで今回の問題とはあんまり関係ないんだけど、期待値からの標準偏差ってのは入門用に単純化した(というか単純化しすぎた)説明なんじゃないかな
実際のところは、条件が違うのに同一の分布を仮定していいのかって所も問題だし、損失に確率を加重して積分したのに、資産額と会わせて許容される破産確率に入れるって所でしょう

728 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 18:41:25.38 ID:UqHpwIw1
やればやるほどスプレッドの壁は厚いからなぁ

729 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 18:48:57.62 ID:voGMOYW9
>>724
昨日も少し話が出てたけど(>>671)、完全ドテンシステムで最適化することの危険性はないかな?

完全ドテンシステムの問題のひとつとして、理想的には期待値0と考えている部分についても
実際には損益が発生していて、その影響が結構大きい(だから収支が改善する)というのがある気がする
そうすると本来のシステムの優位性以外からの利益を考慮することになり、カーブフィッティングに
なって再現性が失われそうだけど

730 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 18:55:25.85 ID:0unzJzaF
>>729
MT4でバックテストやると大いに問題あり
本格的にやるなら自作することをおすすめする

731 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 19:33:24.35 ID:DF6FLYb7
金融(学)のリスクは、期待値からの標準偏差であって、そんな難しい事を知ってないと理解出来ないしろものじゃないと思うよ。
スプレッドを含めた期待値がマイナスだとしましょう。
この期待値自体はリスクとは言わない。
問題は期待値に対してどれだけ損益がぶれるかがリスクとしている。
どっちいくか判らない状態っていうのは期待値が0で標準偏差も不明なのだから、この状態でボジションを持つのは、伝統的な金融学ではあり得ない。

ただギャンブルとして考えるなら、いかに標準偏差をひろくとれるか?がカギになるからどちらにいくか判らない状態でボジションを持つのも合理的ではある。

732 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 19:43:32.60 ID:DF6FLYb7
といっても金融学のリスクリワードは、期待値が0以上の場合を前提にしてると思うから。国債や株とか。
まぁ、ここでの議論にはあてはまらないかもね。

733 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 20:16:16.18 ID:0unzJzaF
>>731
「リスクをどのように算出するか」っていうのは今回重要な部分ではないんだけど、一応、
「期待値からの標準偏差」でリスクを評価するっていうのは、分布が比較をする各々の条件で同一だと仮定した場合だよね
分布形状が違う場合は同一の標準偏差であってもリスクが同じとは言えないし、特にポジションについては個別の条件で分布が変わりやすいから標準偏差のみによる比較はかなり簡易的なものにしかならない
そもそもなんで、期待値からの標準偏差でリスクが想定できるのか考えた方がいいのでは

期待値が0以上の場合を前提、とかはあんまり関係ないかなー

「どっちかわからない状態」ってのについては認識にずれがある気がするけど、
「標準偏差が不明」(≒リスクが不明)っていうのは、「原理的にわからない」というのではなく、単に「システムがそれを計算(or把握)してない」ってだけで、
原理ではなくシステム側の不備でしょう

734 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 20:45:38.14 ID:DF6FLYb7
標準偏差が不明って書いたけど、それは無限大を意味してるんだよ。
分布については金融学においては過去の結果をサンプルとしている。分布の形は正規分布を前提。
期待値と標準偏差が分かればその「投資」が比較できる。

こう書いてみてFXは投資じゃないね。金融学の話を持ち込んで合わない事に気付いた。

横道それて悪かったが、これをギャンブルとしてみると。
標準偏差を大きくさせるのは理にかなっているし、ポジションを持ったままというのは、テラ銭も節約できる。
で理解した。

735 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 21:12:17.95 ID:0unzJzaF
>>734
>標準偏差が不明って書いたけど、それは無限大を意味してるんだよ。
>分布については金融学においては過去の結果をサンプルとしている。分布の形は正規分布を前提。

だからさー、無限大ってのは状況をちゃんと把握できてない(してない)から、あなたが勝手に無限大って仮定してるだけじゃん
分布の形を正規分布に仮定するってのも、古いっていうか、「とりあえず一律に正規分布にしとこう」っていう実態に即してない、説明する時だけの簡易的な慣習でしょ
そもそも金融学?っていうか金融工学だか、数理ファイナンスだかわからんけど、なーんか入門書だけ読みましたって感じじゃないの?

736 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 21:45:20.59 ID:DF6FLYb7
母集団が無限にあるのだから正しい分布なんて分かるわけないじゃん。
その為に正規分布を仮定して使うんだろ。

なので仮定の上での話ではある。

737 : ◆Hikaru440I :2014/08/15(金) 21:51:13.34 ID:0unzJzaF
標準偏差が無限大なのに?w

語りえぬものについては沈黙しなくてはならない、ってのは意味が違うけど、
あんまり適当なこと言わないほうがいいよw

738 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 21:53:53.86 ID:q6aLZ98o
なに難しい話してんの

739 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 21:59:02.44 ID:DF6FLYb7
うん。確かに標準偏差が無限大という表現は誤りだな。

740 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 22:03:38.96 ID:iVW7AVD3
相場をブラックボックスと見立てて、上下どっちに行くか
予想がつかないものとして、単純に値動きに追随する
システムを組めないか思案中。
もちろん、この場合も最大の敵は、スプレッドだ。

741 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 22:32:52.81 ID:DF6FLYb7
一つ前の足と現在の足を比べて高かったら買い。安かったら売り。
これを工夫していけばどうすかね?

742 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 22:50:58.96 ID:iVW7AVD3
それだと小刻みに損するので、2秒前<1秒前<今だったら買い、
条件変わらなければ買い増しして、
2秒前より下がってたら全放出、てな感じのを考えてる
連続買い、一気売りが頻発するはずなので、スキャルOKのとこでしか
運用できないっぽいのが悩みかな

743 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 23:13:59.69 ID:iVW7AVD3
で、トレンドが続いたら古いのから利確して、ひたすら値動きに追随させる
変化あるまで放置の方がいいんだろうけど、買い切っても反転しない
そんなトレンドはそうそうなかろう、と
2秒毎に上下するレンジだけが鬼門
個人的に、「尺取り虫」と名前をつけて、ルーチンを工夫してるけど、
今のところBASICでしか組めない俺はSQL入門者

ああ、秒ってのは言葉のあやで、単位時間をどうするかも悩みどころ

744 :Trader@Live!:2014/08/15(金) 23:15:47.88 ID:iVW7AVD3
SQL ×
MQL ○

誤入力すまん

745 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 00:27:59.16 ID:n5CPIxZG
MQLとSQLと書き間違えるだけでぜんぜん印象が違うな。

746 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 00:36:39.67 ID:n5CPIxZG
秒足みたいなインジケータがあれば簡単に出来そうね。

747 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 00:54:46.44 ID:+DMO6cIC
単位時間は短い方が、トレンドの急激な変化にも追随できていいんだが
短いと売買の頻度が高い分、儲けがスプに思いっきり食われる
ドル円のような変化の少ない場がいいのか、ポンドルの方が
食える幅が大きくて有利になるのか
その辺は、試してみないと何とも言えんけどね

748 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 02:01:56.44 ID:n5CPIxZG
MT4だとスプレッドきついもんなぁ。
MT4の売買シグナルをPCが拾って、他の非MT4業者で実行させる。
みたいな儲者いる?

ブラウザベースのツールを提供している業者なら出来そうな気もするんだが。

749 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 02:11:00.92 ID:f7vLIwau
>>748
ドル円ならネイチャーFX(だっけ?)
それ以外ならスプレッド狭い業者を探せばそんなに変わらないと思うだよな

750 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 02:16:23.20 ID:tqtKBYkf
>>747
pipsだとどの時間枠を見てもGBPUSDはUSDJPYの1.5倍くらい動いたと思う
でもヒストリカル・ボラティリティを計算すればUSDJPYのほうが大きかったような
GBPUSDは株でいう値嵩株のようなもので証拠金は高いし、
扱いが難しい通貨ペアという印象しかないな orz

751 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 02:46:02.83 ID:Yu3Ub897
>>748
FXではないですが・・・
MT4でシグナル発生させてExcelでシグナル受けてブラウザ(Flash)で発注してました。
知恵がなかったのでシグナルの受け渡しはファイルを使ってました。

ポジション管理、デバッグに実弾使用と面倒だと思います。

752 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 03:10:44.43 ID:n5CPIxZG
>>751
やってみたいとは思ったけど、ホントにやってる人がいるんだな!
そのFLASHは元からファイルを読み込むような仕様だったの?自分で解析した?

753 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 03:33:35.71 ID:kRiNpN6e
>>752
UWSC使えば?

754 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 03:34:15.26 ID:n5CPIxZG
JavaSqriptならハックできる。かな。

755 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 03:36:03.51 ID:n5CPIxZG
>>753
ありがとうぐぐってみます。

756 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 03:44:09.10 ID:Yu3Ub897
>>752
やっていたのはバイナリオプションです。
業者サイトでログインするとブラウザ内でFlashが動作している感じでした。
仕方がないのでDLLを使ってマウス操作をオートメーション化して発注してました。
Flash解析とか大した事してなくてスミマセン。

HTMLの発注画面であれば、数年前に楽天証券で発注、決済、トレールを実験的にExcelで行った事があります。
解析さえ出来れば注文は一瞬でした。

私は使った事ありませんが、友人はUWSC使って株取引してました。
画面との同期はどの様に行うのだろう・・・

757 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 12:14:30.63 ID:26OCK6ZG
お前らときたら。。
ちょっと前までレス少な過ぎてつまらなかったのに、今日は読むの大変だったんだけどww

758 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 12:54:22.79 ID:26OCK6ZG
もっとメタな部分が大切だと思うんだけどね。

スプの不利は、企業に例えれば法人税みたいなもんでしょ。
まずは事業内容が優れたビジネスモデルに基づいたものでないと話にならない。

それを導き出すためにテクニカル視点で相場を解析する訳だけど、大事なのは解析作業自体よりもそれに臨む哲学みたいなものなのかなと。
前の例だと企業理念って感じかな。

759 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 13:08:56.21 ID:26OCK6ZG
で、今の自分の場合は以下のような原則を柱にしようとしてる。
・価格は2σに約95%収まる
・価格は直前の過去に影響を受ける
(この意味で価格の変化は全くのランダムではない)
・その他、教えないw
当たり前の事だけどね。
だからどうって事はないです。
開発作業めんどくさいから、ココでレス読んだり書いたりしてる方が楽しいんだよね〜

760 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 16:52:18.89 ID:n5CPIxZG
uwsc mt4 でググッたらたくさん出てきた。
みなさんありがとう。
両建てとか待機注文とかトレールとかできればいいな。もうちょっと研究します。

ひょっとして、これから先も旧MT4のままでいいっていうことかな。

761 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 17:23:12.46 ID:+DMO6cIC
>>748
ttp://d.hatena.ne.jp/aquil/20100508/1273326442

762 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 17:40:04.94 ID:0HJi5xHI
非MT4業者まで対応とか凝ったことする余力がないわ
MT4のスプが問題ならPepperStoneて業者が神だよ

763 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 18:17:44.96 ID:E0O7Pedm
儲かりはじめてくると滑らせてくるクソ拭きみたいな紙だけどねw

764 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 18:47:55.66 ID:0HJi5xHI
儲かったことないからその辺はわからんわ
つうかロジックさえ固まってないから実弾投入以前の問題なんだけど

765 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 22:36:58.91 ID:TJ3E2CPK
結局いちばん稼いでくれてるのは
すごくシンプルなロジックのEAなんだよなぁ。

766 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 23:54:24.25 ID:Ki9MEFIX
すいません、こちらのインジのエラー修正出来る方おられますか?


全部は出していませんが。



http://gyazo.com/026332a0a6991afafc073cd44d561b37


http://gyazo.com/810700fe1348756cebdf1e4d424af50d

767 :Trader@Live!:2014/08/16(土) 23:59:57.68 ID:26OCK6ZG
>>765
複雑な優位性を正確に抽出するのは難しい。
また、それを純粋に実装するのも難しいからでしょうね。

768 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 00:20:05.15 ID:HroJ39ln
>>766
return(0);
何返すべき文か判らないけど、戻り値を設定してないだけな気がする。

769 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 00:25:02.57 ID:HroJ39ln
シンボルがないってアラート内容だから、そこだけ直しても正常に動かないんじゃないかな。
ロジックか使い方が間違ってる。

770 :766:2014/08/17(日) 00:49:32.51 ID:CJp/DLXo
そうなんですか、分かる人がいれば連絡用のメルアド書こうと思って。

回答聞いてもも正直さっぱり分からないんです。でも有難うございます。


難しいエラーの部類に入るのなら諦めるべきか。

771 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 00:52:14.64 ID:oiIpJBs6
>>770
何も難しくないが、>>766の内容で返せる答えは>>767が全てだろう。

772 :766:2014/08/17(日) 00:54:32.00 ID:CJp/DLXo
有料のインジを色変えたいので デコしたものですけど。

773 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 00:59:03.17 ID:oiIpJBs6
あ〜、それで晒せないのか、そら難儀だな。
かといって、どうすることもできんが・・・・・・

774 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:37:07.83 ID:HroJ39ln
>>772
今まで動いてて、色変えてからも動いてるのなら気にする必要はないと思うよ。

ある条件下でシンボル(通貨ペア)が正しくないってアラート上げる文なので、アラート上がってないのなら、普通はその条件に当てはまらない。
レアなエラー処理の部分と言える。

コード見ちゃうと気持ち悪いけどね。
だから人の作ったのは信用したくない。

それでも動いていたものが動かなくなったのなら、コンパイラのアップデートが原因な気がする。
そのソースでは以前のコンパイラでないと正しい実行ファイルができないってパターン。この場合は、買ったままのex4を使うしかない。

775 :766:2014/08/17(日) 01:38:06.81 ID:CJp/DLXo
嗚呼、出来ました。768が全てですね。

晒したいのはやまやまですが〜 微妙なとこですが 一覧館のADX系インジです。有難うございました。

776 :766:2014/08/17(日) 01:40:39.90 ID:CJp/DLXo
表示がいまいちおかしいですが、動かないってことではなさそうです。有難うございました。

777 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:43:49.14 ID:9HPwtN0o
RSIでバックテスト15年動かしたら、右肩上がりでした。
1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足と検証していくと、時間が短いと取引回数が増えて利益も出る。
PF最小1.8から最大2.6です。
やっていて思ったことは、複雑にしていくよりシンプルにしていく方が結果がよくなりました。
最初にめちゃめちゃ複雑なルールを作り、バックテストの値動きを見ながら要らない部分を削る作業を繰り返します。
フォワードテストがんばります。

778 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:48:42.03 ID:QqGKHt2u
>>777
すこすぎワロタ
さすがラッキーセブンだな!
どの通貨でやったのかわからんが単純にRSIの逆張りじゃ15年間PF1.8はきびしそうだから順張りでのロジックかな

779 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:52:52.21 ID:9HPwtN0o
>>778
通貨はドル円とユロ円です。
777取っちゃいましたw

逆張りと順張りしますよ。
さすがにどちらか一方だと数ヶ月持たせるのがやっとだと思います。

780 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:56:43.13 ID:9HPwtN0o
トレンドや通貨の強さ、勢い、等々を
やたらめったに突っ込んだり、組み合わせたりした汚いものを作りましたね^^;

781 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:58:06.43 ID:HroJ39ln
>>777
スプレッドは?
無しなら、適正な値を設定して進めた方がいいと思いますよ。

782 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 01:58:55.37 ID:9HPwtN0o
フォワードテストがダメだったら、来月か再来月にアップしますね。
その時はみんなで弄くってください。EA供養お願いします!


おやすみなさい

783 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 02:00:38.06 ID:9HPwtN0o
>>781
スプはドル円4pp、ユロ円6ppでしました。

784 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 02:00:41.14 ID:PY7EXQ4E
ちょっとやってる奴ならすぐわかるけどな
週末に良くあることw
おやすみ

785 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 02:09:22.14 ID:HroJ39ln
>>782
人のソースは見たくないけど、結果楽しみに待っとくからね。
おやすみ〜

786 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 16:51:00.82 ID:mCVpQD/E
ちょっと前に出てた完全ドテンシステムだけど何がおかしいかわかったから一応書いとく

完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
収支が0に収束していくということを前提にしているけれど、これが間違い
例えば勝:負が1:1だとして、大数の法則が保証するのは試行回数に対する勝ち負けの差の
比率が0に収束していくことであって、差の絶対値はむしろ増大していく
つまり期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる

もともと一日のうち23時間ポジションを保持するシステムとかであれば、完全ドテン化による
収支への影響は比較的小さいかもしれないが、ほとんどのシステムでは完全ドテン化することは
ランダムエントリーのシステムにするってこととあまり変わらないことになる
スキャルEAの決済をドテンでつなげばどうなるかと考えるとわかりやすいだろうか

完全ドテン化で収支が改善しても、それはたまたまランダムエントリーがうまくいく期間だった
というだけの可能性が高いと思う

787 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 17:46:36.00 ID:U6Wc8Vgq
>>786
気持ちいいくらいにそのとおり

788 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 19:47:38.09 ID:K1U7UR7V
あの人が言いたかったのは最高の損切りポイントはつまりそこから反転した確率がかなり高いということだから
そこからまたエントリーすればいんじゃねってことだからまた違うと思う

789 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 19:51:07.86 ID:pFfjFhx5
>>786
そんなこと言ったらスキャEAの決済ですら、たまたまランダム決済がうまくいっただけって話になって元も子もないんだが
何を持って決済するのかって言ったらそこで決済するのがBESTだったからであって、完全ドテン化はさておきそこでドテンすべきだったことに変わりは無い

お主は決済部分にロジックを使うことも、パラメータで最適化する事もないと申すか

790 ::2014/08/17(日) 20:00:21.39 ID:lg/Lw98U
おかしいも何も
完全ドテンやろうと思えば
・全ての種類の反転ポイントを網羅
・単一的な、例えば値幅で40を反転サインとする
後者の場合は、再ドテンを更に10進んだ場合にするとか必要だけど、
経験的にそんな単純な話でないと感じている人が多いはず

前者に関してはいえば、それが1%(1種類)でも可能なら
そもそも、スプレッドのリスクなんてケチなこといってないで
そこまで自信のあるその反転ポイントでエントリーすりゃいいじゃねーかと思う

791 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 20:12:47.81 ID:YI7Wzu4O
>>786
マジで?暇だからいいけどさ。

色々からみ合って間違ってるから複雑なんだけど、まず、

>完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
>収支が0に収束していくということを前提にしているけれど、これが間違い

ってのは、まず「完全ドテン化〜」の部分関係ないよね。
あと、

>完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
>収支が0に収束していくということを前提にしている

ってのは、ちょっと違うわなー

あなたがいっていることは、ドテンかどうかに関係なく、またFXの取引かどうかも関係無く、サイコロでもコインでもいいんだけど、
「取引の実際の収支累計と、理論的な収支累計の差は、取引回数が多くなるごとに広がっていくことが多い」ってことだね
(あなたが300年ちょっと前に発見してれば、歴史に名が残ったのに・・・残念!)

でもさ、ちょっと上記のことをもうちょい考えてみると、「ということは、取引回数(試行回数)は少なければ少ない方がよい!」って事になって
「あれ?なんかおかしいな?」って思わない?

統計の授業に”大数の法則”ってワードが出てきたら、恐らく同じ時間内で中心極限定理とか分散の加成性とかも出てくるんだけど、
詳しく言うなら、分布形状によらず、特定の母集団から抽出した標本の平均値は、サンプル数が増えていくほど母集団平均に近づいていく。
つまり、標本nの場合、母集団の平均X、標準偏差σならば、nが大きくなるに従って「標本の平均」は平均X、標準偏差σ/(n)^0.5に近づく

具体的に言うなら、例えば1回で得られる利益の期待値がAの時、100回取引を繰り返すなら、
その累計が平均値100A、標準偏差10σの正規分布に近づくんだけど、10000回取引を繰り返すなら、
累計は平均値10000A、標準偏差は 100σ (←重要) の正規分布に近づく。
確かに幅で言えば広がるんだけど、よく考えれば当たり前のことで、実際は理論値に近づいてるんだから数繰り返すほうが有利だわな。

期待値0の時は逆正弦定理ってことなんだろうけど、もし自分でプログラムっていうか、エクセルでも使えるなら
例えば勝率50%じゃなくて、50.5%とか、51%とか55%、60%、70%、あるいは逆に49%、40%、30%とかで累積のグラフプロットしてみれば、
理論値のグラフ(勝率>50%なら右上がり、<50%なら右下がり)と完全に一致することはほとんど無いが、
複数の実際の損益グラフの集まりは理論値のグラフを中心に右肩上がり(または右肩下がり)になり、逆のパターン、
つまり勝率>50%なのに回数を重ねる程右肩下がり、または勝率<50%なのに回数を重ねる毎に右肩上がりになるのはありえないと分かるはず

792 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 20:14:01.30 ID:YI7Wzu4O
あーわかりにくいかな

793 ::2014/08/17(日) 20:18:39.29 ID:lg/Lw98U
>>792
で、どっちでやろうとしてるの?
・全ての種類の反転ポイントを網羅
・単一的な、例えば値幅で40を反転サインとする

794 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 20:22:24.82 ID:Mf6u82QJ
Hikaru440I さんは賢いな。

795 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 20:22:57.55 ID:YI7Wzu4O
>>793
私が言ってることを全く理解してなくても、逆によく理解していたとしても、
なんで「で、」って言葉の後に、その2択になるのかな

796 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 20:28:29.50 ID:K1U7UR7V
>>791
すげぇ頭いいんだね何言ってるか全然わからん

前聞いたときに全てのロジックでドテンすべきだといってたけど
どうしてもそうは思えないんだよね
どういう理屈なの?

797 ::2014/08/17(日) 20:39:33.95 ID:lg/Lw98U
>>795
極論てきにいえば(発想のありかたとしては)、列挙した2択でしょ
違うというなら、他の選択肢をあげてほしい

798 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 20:58:04.06 ID:YI7Wzu4O
えーとね、まー私も考えが変わった部分があるからあれなんだけど、
まぁ最初からまとめると、

まず、なぜ負けるのか、つまり「期待値が0より小さくなるのか」って考えると、狙って損してるんじゃなければ、完全にスプレッドのせいだわな
スプレッドが0ならランダムエントリーでも期待値は0なわけで、システムを動かしたとしても、
現在の地点から未来の特定地点の資金を予測すると、現在より多い確率も少ない確率も50%:50%なわけだ

逆にいうと、”利益が出るシステムを作る”というのは、
「システムの予測精度」つまり「スプレッド0の状態の期待値」と「スプレッド」を競争させて、
いかに「期待値」を勝たせるか、スプレッドより大きくするかというのが ”全て” なわけ。

で、ドテンをする、というのは、「期待値」に「全く」影響せず、かつ「スプレッド」をドテンしない場合と比較して、約50%にする方法(当社比)

ん?ということは全くデメリットないじゃん!すごいじゃん!
ってのが考えだったんだけど、ここからが考えが変わった部分

まず、システムの運用は、稼働させることによるリスクというものを考えなくてはいけないが、
リスクってのは「期待値の大きさ」とは、これまた”まったく” (・・・というと語弊がありそうだけど)、ほぼ、99%関係無いんだな
利益と損失の差が期待値なんだけど、この期待値から利益は全くわからん!(・・・というとやはり誤解を招きそうだが・・・)

たとえば、今100万円持っていて、無くなったら座ってる椅子が爆発して確実に死ぬとしよう
そして、もちろんできるだけ大量に、安定して金を儲けたいと思っている

そして、例えば投資先として、参加費100万円を払えば、100面サイコロを5回振って、100回連続で1が出れば「∞円」もらえるという勝負があったとしよう
どんなに確率が低くても、成功した時の賞金が無限なんだから、期待値は大いに(というか無限に)プラスだし、参加費いくら払おうとずっと参加すべきなのか・・・
と思えなくも無いが、実際はそんなことは無いわな。
100回連続じゃなくて1回でもやばそうな気がするし、6面サイコロを1回振るだけでも参加費100万円ならやめておきたい

じゃー具体的に、実際の取引で、どういうふうにすりゃええねん、ってことが分かったわけだが、ここに書くには余白が狭すぎる

>>796
実際の値を入れてみるとわかりやすいんじゃないかな
1回の期待値が1円(1回スイッチを押すと、よく分からん確率で損することもあるけど平均して大体1円儲かる)とすると、
100回スイッチを押せば、理論的には100円くらい儲かります。ただし、儲けは上下に10単位くらいバラつきます
10000回スイッチを押せば、理論的には10000円くらい儲かります。ただし、儲けは上下に100単位くらいバラつきます。
確かに、バラつき自体は増えてるけど、よく考えると、基本的には多く押すほど利益は安定してるよねってこと
でも、儲けがピッタリ、全く誤差なく0円なら、押せば押すほどバラつきが増えるだけ 「逆正弦定理」で調べればグラフの形は出てくると思う

799 :786:2014/08/17(日) 21:06:13.01 ID:x5fzQja7
>>788
>>789
その部分は理想論な気がするけど正しそうな気もするんでちょっと考えるわ

800 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 21:07:03.96 ID:U6Wc8Vgq
>>791
>>786が言いたいのは、
常時ポジションを持たないシステムを完全ドテン化して常時持つようにした場合に、
本来ポジションを持っていなかった期間の収支の影響がスプのマイナス分の影響より大きくなるってだけ。

801 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 21:07:54.95 ID:YI7Wzu4O
>>797
まー、前に言っていた方法なら、単純に、

・Lサインが出た場合、Sを持っていたら閉じてLポジを開く。TP,SLは設定しない。
・Sサインが出た場合、Lを持っていたら閉じてSポジを開く。TP,SLは設定しない。

TP、SLを含め、分からない所で取引する(オープンorクローズする)必要はないし、全ての値動きを網羅する必要もない。
ただし、資金が無限大にあるのではない場合はリスクの適正化をする必要があるわけだが、
突き詰めて行った結果、やはり持っているポジが0になるタイミングは(基本的には)ないんだな

802 :786:2014/08/17(日) 21:09:27.50 ID:x5fzQja7
>>791
>「ということは、取引回数(試行回数)は少なければ少ない方がよい!」

そうは言ってないよ
完全ドテンシステムの損益は本来のシステムの損益+期待値0部分の損益になるよね
本来のシステムの損益>>期待値0部分の損益であれば、数を繰り返すことで収支は本来のシステムの損益の理論値に近づくはず
それに対して本来のシステムの損益<<期待値0部分の損益であれば取引回数を繰り返したときの収支が期待値0部分の損益に
支配されてしまうんじゃないかってこと
期待値0部分の損益が長期的に0に収束するならそれでも問題ないけど、そうじゃないからどちらかわからないときには
ポジションを閉じて、できるだけ期待値0部分の損益の影響を小さくすることが必要なんじゃないかな

>>800
そんな感じかな

803 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 21:16:33.73 ID:YI7Wzu4O
>>800
>>802

ま、全否定してるように見えるかもしれないけど、そうじゃなく、「常にポジションを持ち続ける」ことによるリスクは確かにあるよ
が、それはスプレッドとは別次元で、その「リスク」ってのは期待値に影響しない。
対して、スプレッドは期待値に影響するし、システムを使う・使わないを選択する以前に、システムが使える・使えない、というのが期待値に影響し
リスクの最適化をするなら、より「使える」システムにするのがドテンという方法

わかりづらいかなー
つまり、適切な調整をするなら、 必 ず 「常にポジションを持ち続けるリスク」よりも「システムの改善度」(安定性・期待値)が大きいということになる

804 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 21:32:25.85 ID:K1U7UR7V
>>803
何か急に分かった
やっぱドテン使えねぇよ

805 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 21:34:35.68 ID:Mf6u82QJ
ブラック・スワンは怖いですからね

806 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 21:41:10.03 ID:YI7Wzu4O
リスクが具体的にどう違って、リターンが具体的にどう違うってことは誰も考えないのかな

まあ、分かってないってことは、分かってないってことを分かってないってことだからな

分かったというか思い出したんだが、誰が何処に募金しようと私には止めようがないことだったわ

807 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 21:50:21.31 ID:K1U7UR7V
>>806
例えばRSIでエントリーボリバンタッチでイグジットだった場合(買いも売りも両方ね)
ドテンしちゃうとロジック自体変わっちゃうわけだけどどうなんの?

808 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 21:59:33.50 ID:YI7Wzu4O
なるほど、「ドテンをしない」ということも、同様に、「リスクが適切に調整されていない」ということなんだな
というか、「ドテンをしない」ということは、更に加えて「利益も適切に調整されていない」ということか

>>807
値は適当でいいけど、例えばRSIがどうなったら買い・売り、ボリバンがどうなったら買い決済・売り決済なのかわかれば答えられるかな

809 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:08:07.20 ID:gr6apsLz
3行以下にしろ。話が長い割に中身がない。

関係ないが、こいつ、またいい感じのシグナル出してるみたいだな。
http://fx-ai.com/

810 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:10:39.33 ID:K1U7UR7V
>>807
RSI30以下で買い、70以上で売り
ボリバン下タッチで買いポジ決済、上タッチで売りポジ決済

811 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:11:01.82 ID:YI7Wzu4O
>>809
だいぶ前に止まってるみたいだが

812 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:11:20.67 ID:qyxtHH7F
昔の人が言ってたじゃないか。
頭と尻尾はくれてやれと。

813 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:11:38.38 ID:K1U7UR7V
>>810
間違えた>>808へのレスね

814 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:15:55.07 ID:YI7Wzu4O
>>810
RSI30以下で買い、70以上で売り
ボリバン下タッチで売り、上タッチで買い

の2つのシステムになる。
ただし、RSIが30にタッチする前でも後でも、ボリバン下タッチで売り、RSIが70以上になる前でも上タッチで買いをし、逆のパターンも同じ
また、更に最適にするならそれぞれロットも異なる

815 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:17:17.36 ID:gr6apsLz
ポジションを持つ条件になってるのに単純に分けられないだろ。

816 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:17:54.21 ID:gr6apsLz
もう来ないと言ってたやつも話が長かったな、そういえば。

817 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:23:17.22 ID:K1U7UR7V
>>815
そう正解

>>814
それただの二つのロジックになっただけだよねw
ポジション数も2つになったりするしどこがドテンなの?

818 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:25:19.87 ID:YI7Wzu4O
エントリーとエグジットのルールが違う場合、2つのシステムに単純に分けられないというか、分けなくてもドテン売買の形に出来る例もあるし、分けられる例もある
一応具体例を求めたんだが、この場合は分けられる

>>816
3行以上の文章を読むと地獄に落ちる宗教に入ってる人?

819 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:27:02.81 ID:U6Wc8Vgq
>>806
アプローチの仕方が違うだけ。

ひかるさんは、値動き全体を優位性を抽出するための対象としてる。
おそらくこのスレの住民の殆どは、あるパターンが出現した場合のみをその対象としてる。

後者の方が近道だと思えるから。
仮の話しだけど、RSI85以上で逆張りエントリー80以下でイグジットするってシステムが、PF5だったとする。
これをわざわざRSI15以下でドテンするようになんてしないでしょう。
期待値下がるのが直感的に解る。

十分な期待値が得られるエッジなら、ノーポジの期間の為替相場はこの世に存在しなくて構わないって考え方。

実際には、色々問題が出てきてなかなか使えるものは無い訳だけど。
それでも、俺は値動き全体を相手にするよりは可能性があると思える。

さらに言うと、一つ一つの期待値の高いシステムを同時稼働で増やして行けば、相場がこの世に存在しなくていい期間は少なくなる。スプの節約はそうなってから考えればいい。

820 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:31:00.10 ID:gr6apsLz
>>818
別にそんな宗教には入ってないが、無駄に長文書くな。
ポジる回数が相当多くなるケースもあると思うが、同じというなら証明頼むよ。
ポジればポジるだけスプ分損するんだろ?

821 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:34:44.46 ID:K1U7UR7V
>>818
確認だけどあなたの考えでは最高の損切りポイントは最高のエントリーポイントだよね?

822 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:45:45.92 ID:YI7Wzu4O
>>817
仮の話だけど
もし、RSI30以下で特定ロットの買いを行うなら、「RSI30以下は(特定ロット分に対応したリスク・・・一定では無いわけだが)買い側にエッジがある」ということになる
「RSI70以上」の場合、同じく売り
「ボリバンXXX決済」もそれぞれ、買い、売りにエッジがある
(あるいはエッジがあると見做している)

ということは、
1.RSIのシステム
RSI30で買い、RSI70で売り、逆ポジを持っていればドテン
2.ボリバンのシステム
(ボリバン〜で〜〜〜、同様)
という2つのドテンシステムとなる

ただし、元々のシステムは「RSI〜で買い」のポジションを持った後、RSIの値によって決済をしない
また、逆に「RSI〜で買い」のポジションを持った後、RSIの値によって買い増しもしない
更に言えば「RSI〜で買い」のポジションを持った後は、RSIの値がどうなろうと、(どちらにタッチしようと、いくらになろうと=買い・売りどちらだろうと)
「ボリバン〜」の条件を満たすまで、ポジション増減行為を一切しない。
つまり、RSIの値を関知していないので、ポジション増減行為が独立だと言える。
(加えて、その「ポジション増減行為を一切しない」というのは、RSIの値を関知していない(≒条件と成っていない)にも関わらず、RSIによる取引を行っていない(=禁止している)
また、逆に言えば、ボリバンタッチを検知していないにも関わらず、ボリバンタッチによるエッジを利用しないというのは、ランダムな禁止にあたるので、単純に考えれば取引機会は約2倍になる)

ま、2つのシステムを同時に、同ロットで、常にロットを変えずに動かしてれば、偶然決済になるタイミングはあるが、それって結局、
「リスク管理の無視度」「リターン管理の無視度」が相互に上がるにつれて、

”常にポジを持つ可変ロット”→”たまにポジを消す同一ロットドテン複数システム”→”ドテン無し、決済エントリー”

とアナログに移行していってる経過なんだよな

>>820
考えても分からないから質問してるというのは理解するが、証明しろ、でも長文は書くなというお願いはちょっと辛いな

823 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:46:22.83 ID:iAT1dhyr
完全ドテンシステムで頭に浮かぶ現象

(1)Lポジ保持→下落開始→Sシグナル発生せず下落継続→マージンコール発生→証拠金不足で取引継続不可状態に

(2)(1)を防止するためGCやDCでドテンするシステムにした場合もみ合い相場が長期継続した時にドテンする度に損失が積み重なりマージンコール発生

(3)(1)と(2)を改善するためにロット数を極限まで少なくすると利益が出なくなる

824 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:49:52.14 ID:YI7Wzu4O
>>821
言葉尻を捉えるようだけど、厳密に言うとちょっと違うかな

相場の方向と現在持っているポジの損益は関係ない
Lポジを決済するべき地点がSポジエントリーの最高の地点
Sポジ決済をするべき地点がLポジエントリーの最高の地点

825 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:50:28.89 ID:gr6apsLz
何が言いたいのかさっぱりわからん。
その長文で証明のつもりなのか?
そもそも、ポジる数が必ず増えるのに同じじゃないと直感では思うのだが。
まぁ無限の時間で比べるなら同じとかそういう類なんだろな。

826 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:52:17.79 ID:gr6apsLz
こいつは2週間前で止まってるのか?
またそのうちクリアするんかな。
http://fx-ai.com/

827 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:52:40.33 ID:YI7Wzu4O
>>825
まーあなたの質問には答えられてないし、直感で違うから違うと思う言われても困るんだが、
もし同リスク、同期待値の取引をするなら、100回するのと10000回するのを比べると、10000回の方がスプレッド負担が大きいから不利だと思うの?

828 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:54:14.20 ID:gr6apsLz
不利かどうかじゃなくて、同じかどうかだろ。

829 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:54:40.70 ID:pFfjFhx5
お前らがいい加減な決済してるってのはよくわかった
決済条件のロジック化、または最適化でエントリーポイントが見つかるということがわからないとはね

830 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 22:55:45.35 ID:YI7Wzu4O
>>828
んー
じゃあ、もっと単純に、スプレッドの負担は増えてると思う?

831 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 22:56:32.31 ID:gr6apsLz
と、思ったら話をすりかえてるのか。
>>810をお前の言う方法で分けても同じというのをわかりやすく説明してくれよ。

832 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:00:07.31 ID:YI7Wzu4O
>>831
あなたが言ったことに答えてると思うんだけどな
なんか意固地になってない?

ちなみに何行だと読める?

833 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:00:35.22 ID:YI7Wzu4O
読めるというか、「わかりやすい説明」という方が適切か

834 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:00:57.31 ID:K1U7UR7V
>>824
よーし言質取ったでーw
その考えが大いに間違ってる

めんどくさいから簡潔に言うけどエントリーはスプも入れてPF1以上になる場所(高ければ高いほどいい)
決済はPF1以上からPF1以下になったその瞬間の場所(1に近いほどいい)
理解できるかな?

835 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:01:49.74 ID:gr6apsLz
で、今度はごまかしか。
>>827に答えておくと、今いち何が言いたいのかよくわからんが、そもそも
リスクは関係ない。
その期待値というのにスプレッドも含んでいるなら関係ない。

836 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:06:02.40 ID:YI7Wzu4O
>>834
PFっていうのは何についてのPF?
ポジション?損益?

>>835
822読んでないなら短くしようと思ったんだけどね
>リスクは関係ない。
>その期待値というのにスプレッドも含んでいるなら関係ない。
というふうに書かれると、私は長文書かれるより理解が難しいと感じるが、あなたは理解できるのかな。
関係ない?ってのがよく分からんが、不利だと考えてるの?そうでないと?

837 :786:2014/08/17(日) 23:07:00.15 ID:x5fzQja7
>>788
>>789
遅くなったけど、考えまとまったんで書くわ

ロジックの組み方っていうのは、まず何らかの原理があって、それを表現するにはどうするかって考えるよね
例えば、「こういうときには上昇する可能性が高い」、だから「それを表現するにはこのインジを使う」みたいに
最適化って言うのは、調整みたいなものでそこからロジックが導かれるわけじゃない

で、この原理の部分に普遍性があるから再現性のあるロジックになるわけ
ロジックが保証するのは、条件が満たされているときは「上昇する可能性が高い」または「下落する可能性が高い」ということだけ
条件が満たされていないときは「どちらに動くかわからない」ということになる

確かに最適化することで最高の損切りポイントは見つかるけど、それは普遍的な原理に裏打ちされたものではない
つまり、最適化した相場に依存するもので他の相場では再現性がない可能性が高いことになる
インジの意味も理解しないで適当に組み合わせたロジックでは、どんなに最適化しても再現性のないものになる可能性が高いのと同じ

結局ロジックによって決済するのは「どちらに動くかわからない」からということ
「どちらに動くかわからない」ときにポジションを閉じるべきという理由はこれまでに書いた通り

838 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:12:49.91 ID:gr6apsLz
>>936
関係ないんだから変わらない、つまり不利じゃない。
ここまで言わんとわからん?
そんなことより、>>810とお前の分け方が同じになる説明をわかりやすく説明してくれよ。
>>822を読んでわかったというやつなんてほとんどいないと思うんだが。
まぁ、当然お前はそうは思ってないのだろうから無理だとは思うが。

839 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:22:34.94 ID:K1U7UR7V
>>836
説明下手なんだよね

じゃあ損益比を1:1にして考えて
この場合スプ入れて上がる確率が50%より高いと買い、逆だと売りだよね?
ポジを持ったら決済するポイントはその持った方向に進む確率が50%を下回った時だよね(最高のポイントは49.999…%と限りなく50に近づく)
そこでドテンするとどうなりますか?
正解は50.000…1%-スプの取引になります

840 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:27:12.86 ID:pFfjFhx5
>>837
「どちらに動くかわからない」から決済するロジックなんてロジックじゃない
ロジックは確実に「○○で決済するのが一番良かった」と教えてくれる
決済していなければ当然損失が出ていたのだから、一つのエントリーポイントを教えてくれている

841 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:28:39.80 ID:YI7Wzu4O
>>837
3回目くらい言ってるが、「私も考えが変わった部分があるのでなんだが」ということで同じような内容だけど、

「開いているポジションによるリスク」というのは確かにある。
だがそれは、取引頻度、相場の状況、資金、ロットその他で上下するもので、一定でもなければ、常に「ポジを閉じるコスト」<「ポジションを開き続けるリスク」となるものではない
場合によっては「全てのポジを閉じる」ことでしか釣り合わないことも無くはないが、それは最小ロット時に破産の可能性があるときであり、現実的な状況では無いと言ってよい
つまり、

最初は私は「1ポジ同ロットドテン」というある種極端な考えだったが、対して「ポジを持つことによるリスクを避けるためにポジを必ずいちいち閉じる」という極端を相互に考え合わせて今の結論になったわけだが、
本当に分からんのかなー・・・

>>838

>>820では「ポジを取る回数が増えるからその分スプレッドで不利になるだろ」って指摘してるんじゃないの?
不利にならないんなら取引回数が増えるだけで、要するに存在する無駄を削り落としてデメリット無くロジックを純化できてるじゃん
「前段階のエッジを全て含んでいる上位互換」じゃダメ、全く同一の無駄がなくちゃダメってことじゃないよな

充分わかりやすく、というか漏れがないように出来るだけ詳しく書いたんだが、
詳しく書くのと簡便に書くのの一般的な均衡点ってのがいまいちよく分からん。
何行くらいで書けばいいのか言ってくれればできるだけその範囲で書くよ

842 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:32:26.45 ID:gr6apsLz
なんだ、これ...
詭弁のテンプレでも貼ろうかととも思ったが、そのレベルでもないか。
そもそも、同じシステムじゃない前提なのに期待値諸々同じと仮定できんだろ。

843 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:34:52.37 ID:gr6apsLz
いや、もちろん、お前は同じシステムだと思ってるだろうが、そこを聞いてるんだよ。
ほんとにわかんないの?

844 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:35:17.76 ID:YI7Wzu4O
>>842
あなたの宗派では、特に理由も示さず「奴は詭弁だ!」と言えば「その通りだ!」ってことになるの?

845 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:35:49.85 ID:gr6apsLz
ならないよ。
3行以内で書く努力をしろ。

846 :786:2014/08/17(日) 23:38:07.91 ID:x5fzQja7
>>840
ロジックってそんな完璧なものじゃないと思うよ
確かに過去についてなら、ロジックは確実に「○○で決済するのが一番良かった」と教えてくれるかもしれないけど
それは未来を保証するわけじゃない
バックテストをやったことがあるならわかるんじゃないかな

847 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:39:20.65 ID:1yGfthAE
>>829
に誰も反論しない時点でお察し
エントリーもイグジットも目的は同じ
どちらかわからない状態でエントリーなんてしないよね
エントリーだけじっくり考えて決済はいい加減
そんなプログラム組んでるようじゃ理解できるはずもない

848 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:40:09.52 ID:pFfjFhx5
>>846
それはエントリーも一緒だよね
区別してる事がおかしいって気付かない?

849 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:40:38.93 ID:YI7Wzu4O
>>843
>お前は同じシステムだと思ってるだろうが、そこを聞いてるんだよ。

あなたのレスは短すぎて分からんよ。主語が無かったり、対象語がなかったり、理由が無かったりで読み取れん
10行以上で書くように努力してくれ

850 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:41:37.64 ID:gr6apsLz
> そんなことより、>>810とお前の分け方が同じになる説明をわかりやすく説明してくれよ。

これ、読めてないの?
今度はまたそんな攻撃か。いい加減にしろって感じだな。

851 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:41:49.71 ID:K1U7UR7V
>>849
>>839のレスに答えてくれないね
間違ってないと思うけど

後PFは総利益÷総損失のことなので
何についてとかありませんよ

852 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:42:17.15 ID:YI7Wzu4O
>>851
ごめん 見逃してた 書く

853 : ◆Hikaru440I :2014/08/17(日) 23:43:13.78 ID:YI7Wzu4O
>>850
同じにはならん
前の段階(ドテンではない1つのシステム)の取引をすべて取り込み、スプレッド負担を押さえて、かつ期待値が高いシステムになる

854 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:43:35.29 ID:nMiWeFjH
ここの議論を見てて思うんだが、
どっちのEAがより儲かってるかで優越を決めればいいんじゃなかろか。
大事なのは正しい理論かどうかじゃなくて、儲かる理論かどうかでしょう?

855 :786:2014/08/17(日) 23:43:57.08 ID:x5fzQja7
>>848
区別してないんだけどな
「どちらに動くかわからない」→「上昇する可能性が高い」でエントリー
「上昇する可能性が高い」→「どちらに動くかわからない」で決済
だよ

856 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:44:46.68 ID:PY7EXQ4E
fai君EA作ってくんないかな

857 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:49:28.22 ID:gr6apsLz
>>853
は?なんだそれ。翻すならそれなりに書けよ。こんな時だけ1文かよ。
お前の分け方>>822にすれば例えば元のシステムがポジ持ってない時に
RSIが行ってこいを繰り返せば無駄にスプ分マイナスって行って元より
よほど不利だと思うんだが。
そういう不利分をカバーできるエッジがあるというなら説明してくれ。

858 :aol ◆3PnwMQ3xTo :2014/08/17(日) 23:56:46.67 ID:U6Wc8Vgq
>>837
つくづく、あなたとは近い所にいる気がする。

ただ前も書いたけど「どちらか判らない状態」に遷移した場合は、利確のみするべきだと思う。

極端な話、スプを無視すれば、利確ってのはいつでもいい。
理由は、口座残高が増えるから。
ポジを無くす決済であるならば、その時点から初めてトレードしたのと同じ事。

同じ理由で、損切りの方はすべきでない。
プラスに向かう可能性がある以上、逆の方向性が明らかになるか、利確できるようになるまではホールドするべき。

考え方の話しであって、ロジックは難しくなるけども。

859 :Trader@Live!:2014/08/17(日) 23:59:04.23 ID:gr6apsLz
で、その結果が何回目か知らんがこれ、と。
http://fx-ai.com/

860 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:00:21.26 ID:YI7Wzu4O
>>851
また迂回しそうだが、まずPFについて書かなくてはいけないかもしれない
PFはシステムの損益やリスクを決定しない(関係ない、とまでは言わないが)
PFの計算は利益/損失だが、実際に上がる利益はその比ではなく差だし、取引間隔や順序が恣意的でないのなら(例えば無限ナンピン、塩漬け、ピラミッティング等)
リスクは(MT4のバックテストみたいな、ポジを閉じた時点のみの損益じゃなく含み損益も含む)ポジションの損失額だ
要するにリスクというのは、「破産するリスク」ということだ

で、私はPFを全く重要視していないし、ドテンの計算に用いているわけでもない。またスプレッドをわざわざ抜いて利益を求めてるわけでも無い
(というか利益に恣意的でない)
あえてあなたの言っているPF(というか、ポジションの今後の損益の確率比?)を、ドテンをする時点で求めたとしたら
”充分にエッジがあるロジックなら”、例えば利益75:損失25の時にドテンをしていたり、
あるいは利益60:損失40の時に取引しているかもしれないし、時々利益30:損失70の時かもしれない

ただ一つ言えるのは、あくまで「利益を最大化する」という視点でタイミングは求めるものだし、
PFが1ってのはそのタイミングじゃないし、そもそもPFなんて全く利用してないし、
PFはシステムの損益やリスクを決定しないし、50%より高くなったらってタイミングでもない。(利益が最大でない)

というか、利益が最大ってのは私がシステムを作る場合においてで、たとえばRSIとかボリバンのやつみたいな一般化されたドテンの例には関係ない

もう一度いうと、PFは全く使ってもいなければ関係もない


>>857
マジで分からんのかな
それはスプ分マイナスなんじゃなく、期待値分マイナスなだけ
RSI、ボリバン、それぞれエッジがあれば(実際、今回はそのエッジが無いわけだが)そのエッジを順当に拡大したものになる
元々の期待値がマイナスなものの、マイナス成分(スプレッド)を何パーセント減らした所でマイナスにしかならんよ
取引あたりのマイナス幅はスプ節約分減るがな

861 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:02:14.62 ID:gr6apsLz
そもそも、元のシステム>>810ではポジを持っている時のボリバンでの決済に優位性を仮定している。
ところが、お前の同じだというドテン分割システムはそうじゃない。
これだけでも違うものだと考えられる。

862 :786:2014/08/18(月) 00:02:37.38 ID:x5fzQja7
>>848
>>855
ごめん、見当違いの事書いたかも

ロジックに再現性があるためには、その名の通り裏付けとなる論理が必要で、その論理っていうのは
基本的にはエントリーから決済までしかカバーできないってこと
エントリー前、決済後は保証外なので、最適化してもエントリー前、決済後は再現性がない可能性が高い
ロジックがインジとパラメーターだけでできてると思ってるなら、これ以上議論しても無駄な気がする

863 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:05:50.03 ID:/dE9hw0K
>>854
連続型と抽出型って感じかな
どこにエッジを見出してるかでで変わりそうだけど
議論はおおいにけっこうじゃないか

864 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:05:52.01 ID:YI7Wzu4O
>>861
ドテンシステムに有意性を仮定してないのはあなたでしょ

RSI,ボリバンに有意性があろうとなかろうと、私はどちらでもいいけど、

>RSIが行ってこいを繰り返せば無駄にスプ分マイナスって行って元より
>よほど不利だと思うんだが。

ってのはあなたが勝手に「ドテンシステムは有意性が無くて、前のはある」って、不公平で勝手な仮定してるだけ
「RSI、ボリバンによるエントリーにエッジがある」って公平に仮定するなら、
取引回数が増えるだけで、「行って来いで無駄にスプ分マイナス」にはならんよ
詭弁のテンプレ貼ろうか?

865 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:07:24.23 ID:RmbHcFsK
そんな有意性とか仮定してないし。
お前がドテン分割システムしても同じだと言ってるんだろ。
おれは、どうして同じになるのかを聞いている。
これを詭弁と言わずになんと言うのか。

866 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:10:59.87 ID:FtG1rggo
>>865
いや仮定してるんだが
「同じものじゃなく上位互換になる」ってのは未読?

867 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:14:38.64 ID:RmbHcFsK
有意性がどうでもいいなら話は続かんな。
有意性ないならランダムエントリする回数を変えても損するのは同じって言ってるようなもんだろ。
まぁ、それでもエントリする回数が増えれば損も増えるから同じだとは思わんけどな。

868 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:18:45.13 ID:FtG1rggo
同じじゃないって言ってんのに、「お前は〜と〜が同じだって言ってるが」って言い続けるのは後が続かないからかな

869 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:20:19.39 ID:wdB1Ypxe
>>860
PFに何故か食いついたからスルーして>>839の例を出したのに
なんで延々PFの話してんの?
全てのロジックって話だったのが自分がつくる場合においてに変わっちゃったし

870 :786:2014/08/18(月) 00:24:07.40 ID:6DjljB9K
>>858
そっか、考え方の基本的な部分は同じなのかもね

奇しくも結論は全く逆で、自分は損は切るけど、利は伸ばすって方法でやってるわ
ターゲット越えたら逆指し値入れる感じ
まあ、理論的にはあまり収支に影響を与えないような気もするけど、どうなんだろ

ちょっと、その考え方のロジックはわからないけど、また時間のあるときにでも教えてくれ

871 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:24:48.05 ID:FtG1rggo
>>869
自分が作るシステムにおいては最大利益を追求するように作るが、RSIとかボリバンの例とかはそもそも最大利益の追求になってるのかどうかすら怪しいよ

「PF1以下から1以上に変わった時」ていうのは、「50.00......%:49.99........%」になったときって話じゃないの?
その2つがイコールだと言ってるんだと思ったから、PFについて、全く使ってないって言ってたんだけど

タイミングってのはPF1以上ってのでもなければ、「50.00......%:49.99........%」の時でもないよ

872 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:26:44.05 ID:FtG1rggo
相場の方向と現在持っているポジの損益は関係ない
Lポジを決済するべき地点がSポジエントリーの最高の地点
Sポジ決済をするべき地点がLポジエントリーの最高の地点

つまりこれイコール、
・「50.00......%:49.99........%」になったとき
だって言ってるのかな。まさかね

873 ::2014/08/18(月) 00:27:08.27 ID:OBOcUK6e
そもそも論で悪いんだけど
完全トレードだろうが、新規トレードだろうが
すぷを払うことには変わりないわけだよね?
それがなんで完全ドテンだと優位性を持つことになるわけ?

もちろん、トレードの経験上、
LのリカクポイントがSのエントリーポイントであることはある
と同時に、よくわからない時もある
で経験上、よくわからない時はポジるなというのも1つの経験則

874 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:31:25.93 ID:ymSwMkHP
スレ延びすぎだろw
長すぎて読む気すらおきない。
おでん型が最強に決まってんだろ

875 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:31:27.27 ID:FtG1rggo
順番が悪いのかな

相場の方向と現在持っているポジの損益は関係ない
Lポジを決済するべき地点がSポジエントリーの最高の地点
Sポジ決済をするべき地点がLポジエントリーの最高の地点
Sポジエントリーの最高の地点でしか、Lポジを決済してはいけない
Lポジエントリーの最高の地点でしか、Sポジを決済してはいけない

Lポジを決済する地点=49.999%:50.......%だっていう考えがあなたに最初にあって、
「〜が、Sポジエントリーの最高の地点」だと読んだから

「HIkaru440Iは、Lポジを決済する地点=49.999%:50.......%にこそ、Sポジをエントリーすべきだと思っている。おかしい」

という考えだった・・・ということかな

876 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:34:25.61 ID:RmbHcFsK
>>868
あ、そう。同じじゃなくて上位互換ね。
で、ランダムエントリーの場合は期待値0でスプ入れたらマイナスだと思う
けどお前の理論ではそういうのも上位互換て言うの?
やっぱちょっとついていけんわ。

877 ::2014/08/18(月) 00:36:07.95 ID:OBOcUK6e
例えば、指標前に、Lしてて利益が出ても
Sサインが出てない場合はポジを保有するんだよね?
こういうシステムを本当に運用するつもりなんだろうか
ぶっちゃけ、完全ドテンさんは、まだ1行もコードを書いてないよね?
あと、どんなに逆行しようが、サインが出てなきゃ、ポジは保有するんだよね?
いや、その時は、ボリバンの外で、S2越えたんだからドテン(サイン)だ、とする
でこの個別的サインには自信があるから、完全ドテンシステムのサインとするわけだよね?
だったら、その自信のあるサインでトレードすればいいじゃない?
なんでそれを、わざわざ、自信のない領域まで混ぜてトレードしなきゃいけないんだろう?
自信のある部分だけでトレードすればいいじゃない

878 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:36:29.87 ID:FtG1rggo
>>876
まず、ドテンのほうがスプレッド負担が少ないってのはついてこれてるの?

879 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:38:46.31 ID:RmbHcFsK
>>873
こいつの言ってるのは単純にポジる回数が少なければスプ分損しないってことでしょ。
ドテンで無駄に閉じて開かない分。
で、ドテンするまでに食らう可能性のある損失は確率が50%なら利益になるのも
同じだけあるんだろうと。
それ自体には異論ないけど、どんなシステムにでも当てはまるってのは違うよねって話。

880 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 00:40:13.70 ID:FtG1rggo
マジで・・・?はぁ

881 ::2014/08/18(月) 00:43:19.96 ID:OBOcUK6e
>ドテンのほうがスプレッド負担が少ないってのはついてこれてるの?
俺はこれが分からん
新規トレードだろうが、完全ドテンだろうが、スプは払うわけじゃん
ドテンだと、なんでスプレッド負担が少ないことになるんだ?
そりゃ、全てのトレードが成功することが前提ならそういう話になるだろうけどさ
1回1回のトレードを取り出せば、同じスプを払うことに変わりはないんじゃないの?

882 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 00:49:19.05 ID:W3TRwQFk
で、◆Hikaru440Iさんのドテンシステムって>>859なの?
前にNekoってハンドルだったひと?

883 :aol ◆3PnwMQ3xTo :2014/08/18(月) 00:53:42.76 ID:Pv2Z1KEJ
>>870
値幅でリスク限定するのとはまた別の話しです。
多段階の状態判定が常に必要になるので、そういう意味ではひかるさんに近いかもしれません。

一般的なEAが矢を放つ感じなら、誘導ミサイルみたいなイメージ。
実装も設計もしてませんが、裁量もそんな感じですね。
利少損大と紙一重ですが、利確&再エントリーと容赦ない損切りでそこそこの成績です。

884 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 01:00:48.87 ID:wdB1Ypxe
>>875
論理的に説明するのは俺には無理だわ
相手もすごい物分かり悪いし

また具体例で申し訳ないけど
上位の時間足と下位の時間足が同じ方向に
maクロスでエントリーって一般的なロジックあるよね?
あなたの理屈だと上位の時間足に逆らったエントリーもあるわけだけど
前提も崩れるしほんとに上位互換の成績になると思う?
感覚的にでもわからないかな?

885 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 01:07:34.64 ID:FtG1rggo
>>881
たとえば、今L持ってるとするじゃん
で、「次にどう行くかわからないから決済」したとする
そうすると、これからの値動きも、もちろん、次のタイミングでLを取るかSを取るかも分からない
(略)

>>882
あなた、というかこれ見てれば恐らくあなた、何回も同じ事言うね。誰?

>>884
具体的な条件と結果がわからないけど、たぶん、というか間違いなく、ドテンにしたバージョンが違うんじゃないの?
なんで間隔じゃなく、具体的に詰めて考えられないかな

886 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 01:08:23.09 ID:FtG1rggo
まー多分、>>875まんまだったろうなー

887 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 01:11:11.47 ID:FtG1rggo
実際にどういう時に買い、売り、って判定にしてるのかわからないけどさ、
多分、
>あなたの理屈だと上位の時間足に逆らったエントリーもあるわけだけど
ってことは、
「上位の時間足がクロスしたら売り・買いドテン」「下位の時間足がクロスしたら〜」の2つのシステムって考えてない?
多分。

888 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 01:48:17.41 ID:W3TRwQFk
否定しないってことはやっぱり>>859のNekoさんなのかな。
なんか、残念です。

889 :786:2014/08/18(月) 02:09:34.55 ID:6DjljB9K
>>883
うーん、難しいね
正直、全然わからんわ
ちょっと考えてはみるけど、今の自分には理解できない気がする…

890 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 02:24:36.55 ID:FtG1rggo
>>888
これってさ、一見多少の好意を持ってるようなレスだけど、>>882の内容と流れからするとあんまそんなことはないよね
多少なり取り繕ってるってだけでさ

まー、それで、>>885の「誰?」ってのを、
>>888
>否定しないってことは
と解釈してるってことは、「W3TRwQFk 」って誰?って読んでるってことだよね

内容とか、書き出しとか、結構だれでも文章って特徴あるけどね
みなまで言わないけど、見てるほうが恥ずかしくなるからもうちょい考えたほうがいいんじゃないか

891 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 02:28:26.23 ID:FtG1rggo
890のわたしのレスをどういう風に解釈したのかも、本人だけ教えてほしいな

892 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 02:53:53.72 ID:W3TRwQFk
やっぱり本人だと解釈しましたが…

893 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 03:21:55.56 ID:wdB1Ypxe
>>887
そうじゃない
なんで何も察さないの?
多少経験があれば分かるでしょうポピュラーなロジックなんだから

上位時間足をフィルタにして下位時間足のサインで売買
つまり例を出すと4時間足で14MAより9MAが上の時15分足で同じく9MAが14MAを上抜いたら買いでエントリー
決済は15分足で9MAが14MAを下抜いた時で売りではエントリーしない

これはトレンドに乗ることを目的としてるけどドテンするとなると上位時間足に関係なくエントリーすることになる
結局4時間足のフィルタは無視されて15分足のサインのみしか意味をなさなくなる

894 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 07:42:23.88 ID:MORfxGCv
Hikaru440I さんには、その才能をこんなスレで無駄にして欲しくない。

895 ::2014/08/18(月) 08:56:36.35 ID:OBOcUK6e
完全ドテンさんは暇つぶしでしょ
>極端なこと言っちゃえば、「予測精度」と「省スプレッド」がシステムを作る上での課題の”全て”だよ
とおっしゃってるけど
>(だったら)その自信のあるサインでトレードすればいいじゃない?
という質問はスルーされてるからね
まあ、見落としの可能性もあるけど

完全ドテンシステムが(複数の)「予測精度」の高い(LS)サインを前提にしてるんだったら
そもそも、1つでも、精度の高いサインが出来れば、それでトレードすればいい
別に1年以内に資産を何倍にして下さい、とかいうゲームじゃないんだからさ

究極的な効率システムを考えれば、完全ドテンなのかもしれないけど
そんなものは誰も求めてないというか
1つでも精度の高いサインがほしいわけじゃん
それをそれが、複数あるような前提でシステム考えることになんの意味があるかわからん
ご本人も作るつもりないでしょw

896 ::2014/08/18(月) 09:04:48.92 ID:OBOcUK6e
それから、これまでに何度も出てるけど
・指標時は本当にポジもったままなの?
・(スプを越える)レンジ時はどうするの?
・損きり本当にいらないの?
・よくわからない時ポジもつことって本当に有効なの?
って普段のトレードで感じてることをスルーというか、
論理的には、「予測精度」の高いサインがあれば解決するんだろうけど、
*このへんでは期待値云々論理がご登場するわけだけどw
じゃあ、レンジとトレンドを見極める「予測精度」の高いサインがあるんですか?
それ1つで億万長者ですね、という話

「予測精度」の高いサイン、それも複数! あるんだったら
馬鹿な俺でも勝てるシステム作れますよw

897 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 09:44:11.23 ID:KNo41yvy
暇だなーおまえら

898 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 11:48:59.05 ID:gAufce7j
もうこの話題秋田

899 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 13:03:20.54 ID:1CHpxeUE
>>895
>究極的な効率システムを考えれば、完全ドテンなのかもしれないけど
そんなものは誰も求めてないというか

エントリーもイグジットもBESTなタイミングでってのが開発する上で共通の姿勢だと思うが
そういったことを考えないで開発するって一体何を作ってるのかわからない
最適化で求められたイグジットに再現性がないって考えもおかしい
エントリーも、ロジックと最適化で解を出してるのにそっちには再現性があるとでも?
それはエントリータイミングの方が力を入れたからそうだと思っているだけだよ

900 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 16:24:33.97 ID:FtG1rggo
>>893
>ドテンするとなると上位時間足に関係なくエントリーすることになる

例を見ても、どうしてそうなるのかさっぱりわからん。
あなたが考える「ドテン化したシステム」の例もだしてくれませんか?

なんか今回の事例にどこが問題あるのかわからんし、個別事例を個々に対応していっても埒が明かないようだから、普遍的に述べるけど、
ドテン化というのは、元々のシステムのエッジを取り出す作業だから、
もともと上位時間足に関係あるエントリーをしてたんなら、そのエッジを取り出しても、上位時間足に関係のあるものになる。
もしドテン化したとして、「上位時間足に関係のない」という状態が生まれたなら、取り出したロジックに「上位時間足に関係のない状態」
というのが含まれていたか、そうでなければドテン化が間違っている

>>895
>>896
>(だったら)その自信のあるサインでトレードすればいいじゃない?
私は「EA全てに適応できる法則」について語ってるんだし、その法則の是非について話してるんだと思うけど、
「トレードすればいいじゃない」って?どういう意味があるの?
gr6apsLz=W3TRwQFkもだけど、私がトレードして爆益なり爆損なりしたりすると、世界の法則が変わるの?

>・指標時は本当にポジもったままなの?
>・(スプを越える)レンジ時はどうするの?
>・損きり本当にいらないの?
>・よくわからない時ポジもつことって本当に有効なの?
まずシストレが前提だから、指標のリスク評価してるシステムなら違ってくるんじゃないか
なんで「レンジ」が出てきたのか、またなんでそのレンジとスプが比較されてるのかは分からん。
おそらく私の思惑とは全く違う解釈をしてる気がする。別にいいけど。

多分、「ドテンをすることによるリスク」って部分だと思うからまとめて書くけど、
システム自体が利用できるかどうか、というのはただひとつスプを考慮した「期待値」で決まる。
期待値がスプ込みで0より大きくなければ、リスク云々の前に利用する事自体できない。
ドテンは、スプ負担を大きく減らすことでこの「期待値」を0より大きくし、より改善することができる。
次に、システムが利用できるということになれば、リスクの管理が必要になる。
ドテンシステムは、元となったシステムと比較して期待値もリスクは増える。
また、全てのあらゆるシステムにおいて、期待値の大小とリスクの大小に関係はない。(相互に独立に決定される)
そのリスクは、資産や取引頻度、タイミング、通貨、その他様々な物の影響により決定されるのだが、ドテンとは別にそのリスクを一定にする処置も必要。

>「予測精度」の高いサイン、それも複数! あるんだったら
>馬鹿な俺でも勝てるシステム作れますよw

そりゃそうだけど、だから何・・・?
うーん、逆にいうと、予測精度が十分に高いロジックが1つは無いと、利益を上げるシステムはできない、ということだけどね。

901 ::2014/08/18(月) 16:27:32.44 ID:OBOcUK6e
>>899
実際にトレードしてる?

順張りは兆し1でエントリー、逆張りは兆し1兆し2でエントリーする
*順張りは大胆に、逆張りは慎重に、みたいな格言あったよね?
この場合、
順張りのイグジット、即、逆張りのエントリーとはならないんだよ

例えば、Lしてます。ボリバンS2で陰線がでました
ここでリカク でもドテンはしない
パターンa 次に陽線でs2超えたので再エントリー(ボリバンウォーク)
パターンb 次も陰線でもみあう 見
パターンc 次は陽線、その次は陰線で逆張りエントリーのサインなのでS
他にもV字とか色々あるよね?

トレードしてれば経験則として、一旦、リカク、見して再エントリー
なんていくらでもしてると思うけど

優れたイグジット=(即)エントリーとは限らないんだよ
もちろん、ドテンが正しい場合もあるけど
それはあくまで、逆張りのサインが同時に出たからエントリーするわけ

>そういったことを考えないで開発するって一体何を作ってるのかわからない
ろくすっぽトレード経験もないのに、EA作ろうなんてチャンレンジャーだね
デモでもいいからトレードしてみればいい

902 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 17:00:02.35 ID:FtG1rggo
>>901
順張り、逆張りを分ける事自体に意味が無いじゃん

>順張りは兆し1でエントリー、逆張りは兆し1兆し2でエントリーする
っていうのは、正しくは
「順張りの兆し(兆し3)と、兆し1が両立したときにエントリー」
「逆張りの兆し(兆し4)と、兆し1、兆し2が両立した時にエントリー」ってことでしょ。
客観的でなければ、ルールを把握してもいないし、分析できてもいない

たとえばL持ってたとして、エグジットのサインが出たとする(ここでLに利益が出てるのか、損失が出てるのかは今後の値動きとは何の関係もないよ。注意)
さて、ここでエグジットする意味って何だろう?
後から振り返って考えると「エグジットしてよかったな〜」って思うことが多いからこそ、そのルールでエグジットするんだろうけど、
「エグジットしてよかったな〜」って状況って具体的にどういう状況?逆に「エグジットして損したな〜」ってのはどういう状況?

903 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 17:07:56.63 ID:/4uK4gL7
>私がトレードして爆益なり爆損なりしたりすると、世界の法則が変わるの?

世界の法則は変わらんが、NGにするかしないかが変わるな。
特にそういう長文ばかりだと荒らしと同じ。

904 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 17:20:25.90 ID:gAufce7j
だからもうドテンの話はいいわ 飽きた

905 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 17:22:00.43 ID:/4uK4gL7
ところで、ランダムウォークでも利益出せるってホント?
おれはアノマリーに乗っかる以外勝てないんだがw

906 ::2014/08/18(月) 17:27:14.66 ID:OBOcUK6e
>>902
>「エグジットしてよかったな〜」って状況って具体的にどういう状況?逆に「エグジットして損したな〜」ってのはどういう状況?
これもね、トレードしてるとこういう感想はなくなるよ
・イグジットは、出し切った(価格が伸びきった)先にテクニカルがあるとき
・伸び悩んでる時、一定時間が立った時
・逆側からサインが出た時
(・あと損きり)
まあ最初のケースは、更に伸びるときもあるけど、
そういう時は、急激な反転がある場合もあるので、
そのリスクを避けるためにイグジットするわけだから後悔はしない

再エントリーのサイン定義がしっかりしてれば
イグジットすることに何の躊躇いもなくなるわけ

「兆し3」「兆し4」とかは何いってるかちょっと分からない
(もとの)「兆し1」「兆し2」でいいじゃん
*補足文もあるんだし
ほとんどの人が、意味は取れてると思うよ

貴方の中では必然性があるんだろうけど
書いた人間にも意図があるんだからさ

>客観的でなければ、ルールを把握してもいないし、分析できてもいない
まあこういう物言いが、スレが伸びる要因だとは思うけどw

907 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 17:32:12.46 ID:FtG1rggo
>>906
「よかったな〜」ってのを成績じゃなく「感想」って捉えたのか
じゃあわかりやすく書きなおすけど、エグジットする時、っていうのは「今後どう動くからエグジットする」の?
で、エグジットが成功したってのはエグジット後に価格がどう動けば成功で、逆に失敗したときってのはどう動けば失敗なの?

908 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 18:02:06.56 ID:ymSwMkHP
なにこのスレ
正解なんてないんだからやりたいようにやれよ
両建て議論なみのしょうもなさだな

909 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 18:31:41.43 ID:FtG1rggo
まぁ自分でもなんでわざわざレスしてんのか分からなくなってきたし
昨日今日は特に何もないけど、ちょっと前に得るもの多少あったからそれでいいけどね・・・

910 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 19:40:08.53 ID:yYBw6DWk
光ってのが猫なら、議論しても無理。
性格がねじ曲がってるから自分の過ちに気付いても認めない。
疲れるだけ。

911 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 19:46:50.65 ID:FtG1rggo
いいね〜 議論で性格を持ち出すのは最高だねー

912 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:09:32.82 ID:yYBw6DWk
いや、お前じゃなくてねじ曲がっているのは猫なんで。
違うなら、いちいち反応せん方がいいっすよ。

913 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 20:23:43.97 ID:FtG1rggo
>>912
なーんだ、私が猫だと決めつけてる人だと思った そうじゃないんだ。ごめんね。

914 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:38:16.43 ID:1CHpxeUE
ここにはエントリーだけ考えてイグジットはTP、SL設定してるだけっていう俄が多いみたいだから何言っても無駄

仮にそうじゃないとしたら自分で自分の主張を破綻させてる
イグジットのパラメータを最適化したことが無いとしか思えない
BTを繰り返してればエントリーもイグジットも関係なく、最適化で「偏りを探す作業」だと気付いているはずなのに

>>901
ちなみに俺は実運用してます
だからなんなの?って感じだけど
下らない質問しないでね

915 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:39:23.27 ID:1TD18Oee
ちょっと質問ですが、
◆Hikaru440Iさんは実際にEA組んで運用されてる方ですか?

916 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:41:41.34 ID:yYBw6DWk
猫はプライドが高すぎで自分の意見を否定されるのが嫌い。
猫は長文。
猫は議論で負けそうになると難しい言葉で、煙に巻こうとする。
猫は予測という言葉を使う。
猫は自演する。

917 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:45:57.13 ID:jZc7ONwg
また猫アレルギーな奴が暴れていたのか
しょうがない奴だなぁw

918 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:49:56.76 ID:jTWYclKf
世の中には論より証拠という言葉があるのにだれも出してくれないのね

919 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:52:22.10 ID:Pwd8ANMI
EAで今年幾ら抜いてんの?

920 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 20:55:30.53 ID:4bIZbn4Y
猫殿はもっと老獪な輩だから、
◆Hikaru440Iさんとは違うと思うね。

◆Hikaru440Iさんには、なんていうか、初々しさがある。

921 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 21:02:34.41 ID:FtG1rggo
馬鹿は死ななきゃ治らないってのは、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶってのと同じ意味で、
物事をやる前にどの物事がどういうことか考えないから、”予測”wできず、物事を一般化できず、自分で経験するまで、あるいは経験してもなお物事に法則を見いだせないってことなんだよなぁ
FXで99%の人が退場するってのも、特にエッジもない、というかエッジがあるのかどうか、あるいはエッジって何ってレベルでなにも考えずに取引するからだよなぁ
まー、自分で考えないからこそ、他人に流されて適当な意見を採用して、中身を自分で検証しないんだろうけどね

難しいっていうのは、「あなたが書いてることは、わざと分かりにくく、難しくしてあるから、自分が理解できなくてもしょうがない」って心理かなぁ
自演ってのは、あなたがしまくってるから「あいつもしてるに違いない」って心理かなぁ
文章に特徴あるよね。見てる人数少ないのに、考え方も特徴的だよね。

922 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:19:46.15 ID:HSrtJ7YE
>>918
ちょっとmxfxbookのリンクを貼ればいいだけなのにね
総資産とかロットは公開しなくていいからさ

923 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:27:04.89 ID:gAufce7j
>>921
もうお前の偉そうな話は結構だから、その偉そうな理論で儲かっているであろう口座をMyfxbookで見せろや
見せられないなら口先野郎ってこった

924 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:31:32.87 ID:FtG1rggo
iCustomからインジのバッファー読み込みでは売買トリガーとしては使えないようなインジなんだが、
MT4ってインジの上に売買指示とか、乗せても駄目なんだよね〜
インジの上の計算している内のバッファを使いたいんだが・・
時系列比較でalertはワークしてるんで、それをeaサイドで拾って売買に使うとかできないですかね

925 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:33:12.80 ID:zxNWXRRm
俺は予測はしないなあ。そもそも予測できるものでないと思っているから。
だけど、予想はするよ。
まあ、言葉の使い方の違いかもしらんがな。

926 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:35:47.18 ID:FtG1rggo
ID被ってる ・・・こんなの初めてだ 2CH処理のバグかな

927 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 21:38:07.23 ID:FtG1rggo
自分に被ったのは始めてだ

myfxbookってのは使ったことないんだけど、EA合算でアカウントの成績でいいのね
もちろん良い方が良いんだけど、ちなみにいくら、あるいはどの程度の成績以上をアップロードすると、どうなるの?

928 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 21:39:43.24 ID:FtG1rggo
myfxbookってやつで他人のを見たこともないから、何がどう設定できるのかよくわからんな

929 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:39:55.81 ID:FtG1rggo
被り

930 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 21:40:24.90 ID:FtG1rggo
被り〜w

931 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 21:44:54.76 ID:FtG1rggo
ほらよくあるじゃん、「一億円以上の口座アップロードしたら、俺は小指をハサミで切ってうpしてやるよw」みたいなの

932 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:47:02.17 ID:Pwd8ANMI
         ,、='' ̄::::::::::::::: ゙̄'''ヽ、
       /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
     /:::::_,_、:::::::>‐-、::::::::::::::::::::::::::::: 
     /::::/~ヾ,}::::j|  。 }:::::::::::::::::::::::: 
    l::::/|_ ゚ ,.>ー、ゞー≠ ̄ヽ::::::::::::::
    |::/ ヾ≦ヘ,_ノヽ      \:::::
   |Y     l|         ヽ
   |ノ〆    l|       ー-  | あんなこといいな
  /| /      l|       ー-  |
   l / r   」{,        ヽ  |  できたらいいな
   l,  ヘ_ _,,>ー=、_   /       
    ∧   `Σ,,、-‐─゙ゝ=´    /   おまえらはそんなのばっかりなんだよ
     ヘ   ===一       ノ
      ∧                  
       \≧≡=ニー   ノ 

933 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 21:49:47.45 ID:jZc7ONwg
>>921
猫アレルギーには関わらないほうがいいよ、何者なのか昔話風に解説すれば

昔々あるところにNekoというコテがいましたとさ
Nekoはたいそう論争好きなようで、そのようなことをして暮らしておりました
その論争の相手というのは、どういうわけかNekoに負けてばかりいたようです
ところがある日Nekoが急にいなくなったので、論争相手の復讐のチャンスもなくなってしまいました
以来Nekoに恨みを持った論争相手は、Neko的な書き込みに対しネチネチと陰湿な嫌がらせをすることで
自分を慰める惨めな日々を過しましたとさ

猫アレルギーの目的は議論じゃなく復讐やウサ晴らしなので相手する必要はないでしょう
見えない敵と戦っている奴の相手しても疲れるだけ

934 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 22:07:38.87 ID:FtG1rggo
>>924
なんかよくわからんけど、こんなのじゃだめなのかな
http://easakuseidaiko.jimdo.com/2014/01/17/icustom-%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6ea%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%84/

アラートの取得はできない(というか取得しようとするとDLLが必要になるから難しそう)から、
表示してるラインの値を取得するのじゃダメならインジのソースを変更するか、ソースから計算方法持ってくる必要があると思うけど

935 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 22:16:36.29 ID:zxNWXRRm
>>933
Nekoの話はやめようぜ。
結局、頭の悪い俺には

「完全ドテン」のメリットは>>873

>>873
「こいつの言ってるのは単純にポジる回数が少なければスプ分損しないってことでしょ。
ドテンで無駄に閉じて開かない分。」

であり。
そのメリットも次のレス内容で打ち消される。

>>786
「完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
収支が0に収束していくということを前提にしているけれど、これが間違い
例えば勝:負が1:1だとして、大数の法則が保証するのは試行回数に対する勝ち負けの差の
比率が0に収束していくことであって、差の絶対値はむしろ増大していく
つまり期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる」

そのあと統計的な話をされるのだけど。さっぱり意味不明。
わかりやすい質問しているのに、相手がわからないな答えをするのは失礼に思う。

936 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 22:25:16.38 ID:FtG1rggo
>>935
短く書くなら、

(理由1:)
>差の絶対値はむしろ増大していくつまり期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる
というのは前提から間違い(理由は長くなるから再度は書かないけど)

(理由2:)
仮に理由1が間違いだったとしても、「完全ドテン化」のシステムに関係なく全てのシステムで言えるよね
=つまり、全てのシステムで「取引回数が少ないほうがランダム要素が少ないから良い」ってのは明らかに感覚的に間違いだってわかるよね
ある事柄が正しいと仮定して、その事柄から明らかに間違いの結論が導き出せるなら、その前提が間違ってるってことになる(背理法)

937 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 22:28:02.44 ID:FtG1rggo
まぁ「長期的に増大」っていうのを「ドテンによってポジが増える」っていう別の事柄と絡めて批判してるのに対して、
そもまま反論してるからわかりにくいかもしれないが・・・

938 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 22:28:03.07 ID:DMp/I5p4
ポジション持ったままでポジションと同じ方向に動いた時
そのまま張れて、スプレッドもスリッページもないという利点がわからんか
リスクの話が好きみたいだけど、そんなん全てのトレードに言えることだから

ドテン式は動きを判断する度にドテンするのだからむしろリスクはそんなないよ
反対に動いてるのにドテンせずずっとポジション持ってるとでも思ってるのか

939 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 22:33:52.46 ID:zxNWXRRm
OK。俺は喧嘩するつもりないからな。
デメリットについての反論についてはあとで俺の感想をいうとして。

メリットについては、乱暴な表現かと思うかもしれないけど。
「単純にポジる回数が少なければスプ分損しない」ということでいいんだね。

940 : ◆Hikaru440I :2014/08/18(月) 22:34:13.88 ID:FtG1rggo
>>938
うーん わかりやすいな・・・
説明するの下手なんだなー 自分・・・

941 :786:2014/08/18(月) 22:37:16.70 ID:6DjljB9K
なんか、一回終わりかけた話を蒸し返してしまったみたいで申し訳ない

自分の中では完全ドテンの問題には一応答えが出たんで、これ以上議論してスレ汚すつもりはないわ
付き合ってくれた方たちはどうもありがとう

最後に最高の損切りポイントが最高のエントリーポイントになるって話だけど、よく考えてみると
そういうことも絶対に無理とは言い切れないとも思った
ただ、自分は相場は基本的には効率的で歪みが生じるのは一部分だけで、その歪みをロジックで
切り取るのがトレードと考えているから、無理じゃないかって書き込んでしまった
相場に常に優位性が存在すると考えるなら、最高の損切りポイントを次のエントリーポイントにして
いくことも可能だと思う
その辺は相場をどう捉えるかという考え方の違いなのでちょっと否定するようなことを書いたのは
間違いだった
すまんね

942 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 22:37:49.01 ID:RgB4E+of
つーか否定派がしつこすぎるよ。

相場を読むっていう、EA開発する上で共通とも言える考え方から生まれるものであって
それはそれで悪いことではないと思うが、何を意地張ってるの?

ただの理想とか言うけど理想って最適解なんですけど? ここ研究スレだよね?

943 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 22:39:16.67 ID:RgB4E+of
ゴメン、なんかタイミング悪くKYなレスしてしまった

944 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 22:41:15.78 ID:zxNWXRRm
いやいいっす。hikaru氏が何を言っているか理解したいだけ。

945 :786:2014/08/18(月) 23:34:53.07 ID:6DjljB9K
一応書いておくけど論点が二つあって
@どんなロジックでも完全ドテン化で効率が上がる
A最高の損切りをエントリーにすることで完全ドテンシステムをつくれる

Aの方はもしかしたらあり得るかもしれないってことね
@は明らかにおかしいけど、それは実際に動かしてみたらわかることなんで別にもういいです

946 :Trader@Live!:2014/08/18(月) 23:47:54.56 ID:Pv2Z1KEJ
>>870
俺も考えが綺麗に纏まってるわけじゃないんだけど、エッジっていうのは点と点ではなくてあくまで値動きのパターン(シナリオ)として捉えるべきなんだろうと考えてます。

で、>>863の言葉を借りれば、とりあえず抽出型システムの場合に限ってはエントリーとイグジットの意味は違うでしょ。

エントリーはシナリオの突入条件を満たしかつ最も期待値の高いポイント、イグジットは@シナリオからの逸脱かAシナリオの終わりであるべき。

Aは理想的な利確なので問題ないんだけど、単純な決済ロジックにしてしまうと「どちらか判らない状態」によって@に至る前の損切りが結構発生してしまうのではないかと。

そこで、現在の状態を判定してシナリオからの逸脱度を決済条件に組み込む事で余計な損切りを減らす作戦。

点と点でロジック組んだシンプルなEAの場合、ある意味エントリーした瞬間に勝負決まっちゃうじゃん。
決済までの状況判断を放棄してる。
だけど常に最新の状態で状況判断する方が有利に決まってる。

完成度成否はともかく、やってる人も結構いるんだろうけどね。

947 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 00:24:13.10 ID:BALZbraH
>>945
@ってどっから出てきたんだよ勝手に拡大解釈しただけだろ

948 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 00:49:51.92 ID:gNiWwZe9
>>946
結構詳しく書いてくれてありがとう
理解するにも、キーワードが足りなさ過ぎて無理かなって思ってたんだ

無知ですまんが、まず抽出型システムってどういうことかがわからない…
でも昨日よりだいぶ考えるヒントが得られた気がする
もうちょい考えてみるわ

>>947
上の議論を見ると両方をまぜこぜで議論して混乱したりしてると思うよ
誰もそんなこと思ってないならそれでいいんで忘れてくれ

949 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 00:55:10.72 ID:VQ4pFGVq
>>936

(理由1:)
>差の絶対値はむしろ増大していくつまり期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる
というのは前提から間違い(理由は長くなるから再度は書かないけど)


再度と言っているのはここだね。>>791

>あなたがいっていることは、ドテンかどうかに関係なく、またFXの取引かどうかも関係無く、サイコロでもコインでもいいんだけど、
>「取引の実際の収支累計と、理論的な収支累計の差は、取引回数が多くなるごとに広がっていくことが多い」ってことだね
>でもさ、ちょっと上記のことをもうちょい考えてみると、「ということは、取引回数(試行回数)は少なければ少ない方がよい!」って事になって
>「あれ?なんかおかしいな?」って思わない?

取引回数がすくなければ、ギャンブルだと小額の差。取引回数がおおければと高額の差。
どっちを選べばいいかは本人の思考や資金による。少なければ優位などということは最初から思えない。


>統計の授業に”大数の法則”ってワードが出てきたら、恐らく同じ時間内で中心極限定理とか分散の加成性とかも出てくるんだけど、
>詳しく言うなら、分布形状によらず、特定の母集団から抽出した標本の平均値は、サンプル数が増えていくほど母集団平均に近づいていく。
>つまり、標本nの場合、母集団の平均X、標準偏差σならば、nが大きくなるに従って「標本の平均」は平均X、標準偏差σ/(n)^0.5に近づく

それがどうした。だからなんだ?質問とは無関係。


>具体的に言うなら、例えば1回で得られる利益の期待値がAの時、100回取引を繰り返すなら、
>その累計が平均値100A、標準偏差10σの正規分布に近づくんだけど、10000回取引を繰り返すなら、

意味不明 期待値と平均値は同じ意味で使っているのんですよね?
期待値がAの時、100回取引を繰り返してもその期待値はAであり、それだけでは標準偏差10σだと定まらない。
標準偏差を求めるには「実際のサンプル値」が必要であり、計算をして標準偏差がもとめられる「10σ」ってどっから来てるの?
見つけてきたんだ?

>累計は平均値10000A、標準偏差は 100σ (←重要) の正規分布に近づく。

意味不明、特になにが重要なんだい。これをグラフにしてみろと説明してくれ。というかグラフにできるか?

>確かに幅で言えば広がるんだけど、よく考えれば当たり前のことで、実際は理論値に近づいてるんだから数繰り返すほうが有利だわな。

結局何を言っているのかさっぱり。

950 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 01:14:04.29 ID:WKhzAL3x
>>948
すまんね、俺も説明は苦手なんよ。
抽出型てのは常にはポジ持たない普通のやつの意。
優位性を抽出してそこだけポジ保持する抽出型、対して相場の状態から優位性を常に判断して完全ドテンで連続してポジ保持する連続型。
前の人がうまい事言ったなと思ったんだけどw

考え方の違いを見つけるためにココ見てるようなもんなんで、反論怖いけど楽しみです。
暇で気が向いた時にでもよろしくです。

951 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 01:24:49.51 ID:0Jk95OLv
863です

俺も説明下手で感覚的にしか物言えないんだけど
抽出型ってのはTPもSLも限定的
TPの方はトレールで伸ばすこともできるし
それこそ反対サインでたら決済してもいいね
損を限定するのは大事なことだと思うけど
完全ドテンを夢見ていますw

952 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 01:30:41.78 ID:WKhzAL3x
>>951
俺解釈間違ってるじゃんw
今日は寝ます。おやすみ〜

953 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 02:05:56.02 ID:gNiWwZe9
>>950
>>952
とりあえずその部分はわかったよ
おやすみ〜

>>951
わざわざありがとう
完全ドテンは自分は目指せないけど、確かに実現できれば理想的なのかもしれんね
なんだかんだいって人間は結構合理的で、相場も効率的な部分が多いような気がするんで
局面を切り取っていくのが現実的だと思ってしまうけど

954 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 08:33:15.98 ID:ipKwWcu6
>>949
多分、949の疑問は、949で書かれてる

>意味不明 期待値と平均値は同じ意味で使っているのんですよね?
>期待値がAの時、100回取引を繰り返してもその期待値はAであり、それだけでは標準偏差10σだと定まらない。
>標準偏差を求めるには「実際のサンプル値」が必要であり、計算をして標準偏差がもとめられる「10σ」ってどっから来てるの?
>見つけてきたんだ?

とか

>それがどうした。だからなんだ?質問とは無関係。

って部分が全ての原因だと思うんだけど、

>>791
「標本をn個取得した場合、母集団の平均がXで標準偏差σならば、母集団の分散形状に全く関係なく、
nが大きくなるに従って「標本の平均」は平均X、標準偏差σ/(n)^0.5に近づく」(中心極限定理)
っていうのがどういうことか理解出来てるかどうかだと思う
「中心極限定理」で調べれば、わたしが書いた説明よりわかりやすいのがあると思うから調べてみて。
「中心極限定理」っていうのの理由は、難しいことじゃなく、「分散の加法性」(足し算)ってことから用意に分かるから、
そっちからアプローチすると「中心極限定理は正しい」ってことが、「よく理由はわからんけど正しいんじゃない?」って感じじゃなく、「ああ、これは原理的に正しいんだな」ってことが納得できると思う

955 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 08:50:34.47 ID:GPMsH73W
ぶっちゃけ、儲かればなんでもええねんて。

956 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 10:43:49.22 ID:aIJTq0gf
頭デッカチ

957 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 11:40:32.78 ID:RNCkJrDX
>>954
お前偉そうな能書きばかりで成績はどうなん?
能書きと成績が伴っているのかを一切公開しない時点で信用ならんな

958 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 16:21:29.19 ID:GEkiuNV2
有料セミナーでもないので、信用できないならしなければいいだけ

ドテン云々はあまり興味がないので詳しくは読んでないが、ん?と思った点が一点
上下の判断がつかない時は無駄にイグジットしてスプレッドを払うべきではないという話
これはスプレッドだけを考えるとそうなんだけど、戦略や戦術を絡めて考えないと答えはでない気がする
たとえばモメンタム戦略というかトレンドフォローだった場合、
ロング→中立→ロングと、ロング→中立→ショートを比べると、
次シグナルまでの中立以降の値幅は後者のほうが大きいかもしれない
もしそうなら一旦イグジットするのは間違いでもないような

959 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 16:35:16.35 ID:RNCkJrDX
>>958
信用できないから同じ話を繰り返したいなら専用スレでも建てて勝手にやってろよ

960 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 18:15:11.07 ID:BALZbraH
>>958
何当たり前の事言ってんだよ
前者の時スプレッド・スリッページ・値幅(可能性)で得するから相殺なんだろ

961 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 18:29:07.66 ID:xWfvqVpj
>>954
難解な言葉を使えば相手が怯むとか思ったか?
猫はやっぱり猫だな。
猫そのものだよ。

962 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 20:07:20.34 ID:0Jk95OLv
>>952
そんなに間違ってないと思うよ
ただ、肝は損の限定(あきらめ)かなって思っただけ
普通のやつって言うよりセオりーだよね

>>953
夢は夢ですw

現実は危うさをぬぐいきれないもん
全戦全勝目指してるわけじゃないけど
あきらめずにそこから迎え撃てるような
そんなより確かなポイントの探求
なんてねー

ひかるさんの話は
無知、無学の俺にとってはすごく勉強になりました
ありがとうございました

963 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 20:51:47.40 ID:fbCFuoYb
>>961
猫はよくも悪くも
もっと賢いぞ。。

964 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 20:54:41.28 ID:gNiWwZe9
>>946
長くなったけど書いたよ
自分は相場は基本的に効率的だと考えていて、エッジというのは@効率的な状態から相場に歪みが生じる過程またはA相場に歪みが生じている状態から解消される過程にあると考えている
そっちのいうエッジはもっと一般的なものかもしれないけど、たぶんAに近い気がするんでそういうイメージで書かせてもらうよ
エントリーは歪みの認識+何かの条件、利確はシナリオの実現=歪みの解消、損切りはシナリオ実現可能性の消失(あるいは認識の間違いの判明)って感じかな
これは@には成り立たないけど自分はAをメインで考えているので省略
こう考えるとエントリーから逆行したとしても、歪みの認識が正しいならそれはいつか解消されるはずで、その解消の可能性が消失または認識の間違いが判明するまでは損切りするべきではないということになる
つまり、損切り方向は明確な逆行サインが出るまでは保持すべきということになる(対して利確方向はトレードの前提がなくなっているので保持する必要はない)
この損切り条件の認識精度を上げることが必要で、そのために最新の情報を決済条件に組み込んで対応するという主張であってるかな
ここまでの解釈があってるなら、それについては同意できるし正しいアプローチだと思う
これで終わるのもなんなんで自分のアプローチも書いてみる

自分は損切り条件の認識は放棄して、代わりにエントリー条件に最新の情報を反映させるというアプローチでやってる
いいかえるとシナリオ実現可能性が高くなるところを認識して、そこでのみエントリーすることを目指している
具体的には長期で相場の歪みを認識して、短期でシナリオを描けるかつ長期のシナリオにつながる可能性が高いポイントでエントリー、短期のシナリオ崩壊で損切りする
この損切りは狙っている長期のシナリオの実現可能性の消失とは無関係だけど、短期の合理性は確保しつつ小さく抑えることができる、で、また条件が揃ったらエントリー
無駄に損切りすること前提で一発当たれば全部取り戻せるというスタイル、>>883風にいうならショットガンのイメージ
もともと損ポジを引っ張るのが嫌で損切りを早くするにはどうすればいいか、という考えから無理やり組み立てたのでちょっと不自然なアプローチかもしれない
でも、それなりに機能しているのでそんなに間違ってないんじゃないかと思ってる
たぶん一長一短で、無駄にポジションを持つ期間が短いので資金効率は高くできそうだけど、全てのエントリーポイントを網羅できるわけではないので、本来狙っていた動きを取り逃す可能性があったりする
あと自分でやってても難しいと思うので万人向けではないと思う、勝率も低いしね
利益は伸ばす方向でやるってのは、シナリオの実現=歪みの解消と考えていて、そこからオーバーシュートすることもよくあるので伸びるようなら伸ばしてる

全然見当違いだったらごめんね

965 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 21:50:05.38 ID:VQ4pFGVq
>>954
中央極限定理は標本の標本が正規分布になるって言ってるだけで、>>786をなんら否定することにはならんよ。
中央極限定理を間違って理解しているんじゃね。

966 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 21:57:50.34 ID:VQ4pFGVq
おっと中心極限定理だな。失礼。

967 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 22:03:28.19 ID:ipKwWcu6
猫を嫌いな人が私がどれくらい資産持ってるのか、あるいは儲けてるのかに拘ってるみたいだけど、
(そもそも、なんで私が人並み以上に資産を持ってないとか、人並み以上に儲けてないって決めつけてるのかも不思議だけど)、
つまりは「言ってることの内容は自分で判断できません」「でも、あなたが儲けてるなら(どういう理屈でそうなるのか分からんが)あなたの言ってることは正しいです」ってことだよね

いいよ。
何個か口座あるなかの一つでいいなら、myfxbookってのはなんかインストーラ要求されるみたいだからサブPCでやらなくちゃいけないけど、やってもいいし、
スクショでも、まぁ、多少めんどくさいけど、あるいはコテ付きでiphoneでディスプレイ撮影してもいいけどさ

で、公開した後に基準ずらされたら嫌だから予め聞いておくけど、例えばいくら以上の資金なら、なにが、どうなるの?
まー100億とか、現実的じゃないレベルであんまり基準高くされても困るし「匿名で約束することに何の意味があるの?」ってのもまぁその通りなんだけどさ
完全平伏!三跪九叩頭!って感じ?

>>961
中心極限定理って本当は高校数学でもやってる気がするんだけどね
難しさで言えばその程度だし、それ理解してたら高校生の内容で相手が怯むことを期待するかねー?
要は、あなたが勝手に怯んでるってだけなんだけどなー
家の前を人が通るたびに「また俺を脅かしに来やがったなワンワン!」って吠える感じ・・・

>>961
重要なのはね、中心極限定理ってのは、正規分布になるってことじゃなくて、分散がどうなるか、つまり標準偏差がどうなるかもきっちり規定されてるのよ
(分散の加成性の方で計算できる。分散がどうなるかってのも、以前書いた中にあるから把握してほしいんだけど。)
まー、そこから具体的な値を計算・・・というか、791に書いてあるんだけど、それ見ると明らかに
>つまり期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる
ってのは違うよね。
というか、それが違うというのが、中心極限定理なんだけども。

あと理由2(「もしランダムさの影響が取引を経るほどに増大していくとしたら、それってドテンは関係ない」からの背理法)も否定できてないし。
(本筋にはあんまり関係ないけど中央極限定理ってちょっと恥ずかしいよね)

968 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 22:06:04.40 ID:ipKwWcu6
あー、つまり、具体的な値ってのは

>意味不明 期待値と平均値は同じ意味で使っているのんですよね?
>期待値がAの時、100回取引を繰り返してもその期待値はAであり、それだけでは標準偏差10σだと定まらない。
>標準偏差を求めるには「実際のサンプル値」が必要であり、計算をして標準偏差がもとめられる「10σ」ってどっから来てるの?
>見つけてきたんだ?

この部分なんだけど、この値は適当じゃなくて、挙げた条件で計算すると10σとか、100σになるのよ

969 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:06:24.25 ID:RNCkJrDX
じゃ、はよ口座晒せよ
グタグタ長文書いている暇があるならその位すぐだろう?
晒さないなら脳内バーチャル野郎って事でもうこのスレに来るなよ

970 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 22:09:04.29 ID:ipKwWcu6
>>969
まー、単純に口座残高晒すだけなら簡単だし、それこそ5分で出来るんだけどさ、
晒した後に「残高が少ない!」とか「100億以下は一律でクソ!」とか、「残高があるからって何!自慢すんな!」とか翻えされても嫌じゃん
現段階でもわかりやすいし、今後もあなたはわかりやすいんだろうけど、一応晒した後の態度を確定して置いて欲しいってこと

971 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 22:12:24.04 ID:ipKwWcu6
まー、そういうのは僻まれるものだし、今後何かのミスで、程度にもよるけど特定された時に私にリスクがあるのは確かだし、
まぁできることなら晒したくは無いってのは確かだけどね

972 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:14:33.03 ID:RNCkJrDX
偉そうにぐだぐた長文書いている割に情けない理由で晒すのを拒むとはなw
何だかんだと理由付けて晒すのを躊躇うなら消えてくれよ
次のレスで晒さなかったらこのスレに二度と来るな

973 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:20:58.50 ID:VQ4pFGVq
ほんとに理解してるんすかね?
基本的な質問するよ。レスみてるならすぐに回答できるよね。
「1から10まで刻まれている10面サイコロがあったとする。
これを10回振ったときの平均値と標準偏差と平均値の分布数はいくつ?」

974 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:22:07.58 ID:fbCFuoYb
どうせ晒したところで、信じる気にはならんだろ?

975 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:36:17.72 ID:WKhzAL3x
>>964
ありがとうございます。
2ch歴10年位だと思うけど、こんなに長くて心の入ったレス受けたのは初めてだと思います。

ほぼ齟齬なく伝わってると思います。
もう一度じっくり読んでみます。

976 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:38:40.11 ID:WrPYzNga
残高だけ見ても何の証明にもならない。
この何度目かの破綻が物語っている。
http://fx-ai.com/

977 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:39:14.15 ID:gNiWwZe9
>>967
>あと理由2(「もしランダムさの影響が取引を経るほどに増大していくとしたら、それってドテンは関係ない」からの背理法)も否定できてないし。

>>786です
完全ドテン問題についてはもう言及しないといったのですが、いつまでも自分のレスが引用されて誤解を生んでいるようなので少しだけ書きます
>>786
>期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる
と書いているのは
期待値0の部分の収支の絶対値は長期的に増大していくことになる
ということです
誤解を招きやすい表現だと思ったので>>802でフォローしたつもりだったのですが、伝わっていないようなので改めて書いておきます
なお、結論には影響はありません

978 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:51:18.31 ID:VQ4pFGVq
>>977さん。すいません。
「完全ドテン」に関しては、>>786で完全に結論はでているとおもいます。
まとまったレスだったので何度も参照させていただきました。
ありがとうございます。

979 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 22:55:24.22 ID:gNiWwZe9
>>978
大丈夫です
>>945にも書きましたが、動かしてみたらわかることなんでこれ以上つっこむ必要はないと思います
相手を論破してもしょうがないですし

980 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 22:58:35.84 ID:ipKwWcu6
>>972
だからー、簡単な事で、常識的な範囲の金額で「いくら以上なら完全平伏!」とか「スレに来ない」とか「少しは考えるようにする」なんてのでもいいけど、
口座晒してから文句出ないような形で条件と結果を確定してくれれば、それこそ5分で晒すよ
というか、持ってる内の2つの口座はもう画像をアップロード済みだから、そのURL教えるだけなんだけど。
(どっちにしろ口座残高と論の正誤は何ら関係なく、それを関連付けるのは論理的ではないし、私にはメリット無いんだけどね)
「なんだかんだと理由つけて」条件をごまかさないで欲しいな

「いくら以上の口座晒すと、あなたは何をするの?」

>>973
平均値の分布数って・・・?w
個別の問題に答えても値が細かくてわかりづらいだろうし、というか分散の計算が面倒だし、
全体の法則を把握してくれなきゃ意味ないから、あんまり良いとは思えないんだけどな。

1〜10なら合計は5*11=55
平均は5.5
分散は手計算だと恐ろしくめんどいけど、
((5.5-1)^2+(5.5-2)^2+・・・+(5.5-10)^2)/10=8.25
標準偏差が2.87228・・・らしい。細かい誤差とか計算ミスは知らん(大筋にも関係ないし)

10回振った時の合計の平均値の合計は10*5.5=55で、平均5.5(当たり前だけど)
分散が約28.7、標準偏差が5.35
100回だと合計、平均550、平均5.5(やはりあたりまえだけど)
分散が約287.2で標準偏差約17

不偏分散ってツッコミは無しね

>>976
せっかくiphoneで写真取ったんだけどなー・・・w
私が猫だって決め付ける人さんは、自分が不利っぽいって悟った?

981 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:06:05.19 ID:ipKwWcu6
まー、キリがないっていうか、なんか「信じてくださいお願いします」みたいな立場だと思われるのは全く意味ないことだから、
今の話題が落ち着いたら一旦黙ります。落ち着いたら。

982 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:13:23.84 ID:VQ4pFGVq
不偏分散までは求めないよ。安心したまえ。
平均値の分布数の意味がわかなければ、
このサイコロを10回なげて、平均値5.5になる確率は?

それが、「中心極限定理」にたいする俺の回答だよ。

983 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:18:03.59 ID:ipKwWcu6
>>982
離散か連続かってことが言いたいの?(全く関係ないと思うが・・・)
平均値が5.5になるってことなら定義可能だけど、だから?

984 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:20:38.58 ID:lc9k/GJu
1週間で300レスくだらねえことでスレ浪費すんなカス二度と来んな

985 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:22:01.52 ID:RNCkJrDX
ヒカルよ
晒してくれさえしたら何も文句は言わんよ
金額がどうだとか一切言わん
だからさっさと晒せよ

986 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:22:42.41 ID:ipKwWcu6
>>985
だからさー、晒したら、あなたはどうするのよ

987 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:23:32.43 ID:fbCFuoYb
晒す必要は全く無い

988 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:24:13.69 ID:RNCkJrDX
お前を判断するんだよ
能書きだけで儲かっていないのか、本当にその理論でトレードに成功しているのか

その前にお前うざすぎるから消えて欲しいけどねw

989 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:24:40.91 ID:fbCFuoYb
晒すメリットは何も無いしな。

晒したら、  ID:RNCkJrDX が一億払ってくれるなら別だが

990 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:25:39.14 ID:RNCkJrDX
晒したくないし長文書いてドヤってやりたいらな◆Hikaru440Iと語るスレでも作って
そっちでやれよ

ここはEA開発研究スレ
お前の自慢の能書きとそれに群がるバカのチラ裏じゃねーんだよ

991 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:27:24.50 ID:ipKwWcu6
>>988 >>990
そういう言われ方するとなー 私も「あなたに消えて欲しい」とか言わざるを得ないわなー
いくら以上晒したら「消えてくれる?」
晒すって言ってんのに、どうしてはっきり言わないかなー
あなたはリスク全く負えない訳?

そもそもEAについて話すなら、論理的に内容を判断できなきゃ意味ないでしょう

992 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:30:34.16 ID:RNCkJrDX
お前のは理論って言わないだろうよ
その理論とやらがEA開発に役に立っているってか?

いくら以上晒すって金額にこっちはこだわってねーよ
初期資金から何%増えているのかってことだよ

5%10%程度で偉そうにしている訳じゃないだろうな?wwww

993 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:32:14.41 ID:ipKwWcu6
>>992
ま、今のところ3年くらいだし、複数EAだけど金額も年率も結構いいよ
結構自信あるからここまで突っ書かれるわけだしね。
%でもいい、具体的にいくつで消えるの?

994 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:32:45.82 ID:gNiWwZe9
>>975
そんなにずれてなかったようでよかったです
利確と損切りの非対称性みたいなことは自分も考えていたことだったのですが、今の自分のアプローチ的に
初めに聞いたときには関連付けられなかったですね
因みにエッジ@の場合は利確と損切りの関係が逆転すると考えているのですが、またそれは別の話なのでまた
機会があれば(なんとなく文体変えました)

995 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:33:34.58 ID:RNCkJrDX
3年
じゃ初期資金600%増ってとこか
それ以下ならオレ以下のカスって事だ

996 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:44:58.00 ID:ipKwWcu6
>>995
おk
写真取った口座は2つ。他にもあるけどVPS使ってるからメンドイ

期間3年だが、2年前にもスクショ取った気がするからそれ探せば率も証明出来るだろう

600%ってのは多めに見積もって下駄履かせてるんだろうし、実際にあったらとんでもないが、
まぁ調子いい年で大体年利60%+αくらいを月間でリスク管理して複利回せば、恐らく上回る。
(1.06^12)^3≒8.15
まーギリギリって感じだけどね

http://kie.nu/26cD

997 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:45:08.57 ID:r8H1UfjQ
>>995
カスすぎるなおまえw

998 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:45:26.07 ID:ipKwWcu6
おっと、
PASS:hikaru
ね 全て半角小文字

999 : ◆Hikaru440I :2014/08/19(火) 23:46:08.83 ID:ipKwWcu6
3時間たったら手動で消す。
パス簡単だからその前に消される可能性はあるが。

1000 :Trader@Live!:2014/08/19(火) 23:48:04.58 ID:UA53Va9n
終わり

1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

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